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基于汇率预期与央行外汇干预的汇率动态决定:理论分析与经验...  CNKI文献

本文通过将央行外汇干预引入到包含风险溢价的无抛补利率平价中,并采用非线性自回归分布滞后(NARDL)模型考察了2006年10月至2015年12月汇率预期和央行外汇干预对人民币汇率的影响。结果表明:1汇率预期与央行外汇干预对...

司登奎 江春... 《统计研究》 2016年09期 期刊

关键词: 汇率预期 / 外汇市场干预 / 中美息差 / 风险溢价

下载(1146)| 被引(24)

投资者情绪、股价与汇率变动的非线性联动效应研究  CNKI文献

本文在开放经济框架下构建了包含投资者情绪、股价与汇率变动的内生动态系统,并从理论层面刻画了三者之间的非线性联动效应。进一步地,采用TVP-SV-BVAR模型进行实证研究,结果表明,投资者情绪对股价的影响在短期内明显...

司登奎 李小林... 《国际金融研究》 2019年07期 期刊

关键词: 投资者情绪 / 股价 / 汇率 / 时变

下载(1568)| 被引(9)

泰勒规则、国际资本流动与人民币汇率动态决定  CNKI文献

在人民币国际化逐步推进及资本账户渐进开放的现实背景下,厘清国际资本流动在人民币汇率动态决定中所发挥的作用,对于完善货币政策调控及优化人民币汇率形成机制具有重要的启示。文章以开放泰勒规则货币政策为研究框架...

司登奎 李小林... 《财经研究》 2019年09期 期刊

关键词: 泰勒规则 / 国际资本流动 / 汇率 / TVP-SV-BVAR

下载(971)| 被引(9)

央行外汇干预、投资者情绪与汇率变动  CNKI文献

本文基于开放经济框架构建了包含央行外汇干预、投资者情绪与汇率变动的内生动态系统,从理论层面阐述了三者传导的微观机制。理论分析表明,央行外汇干预、投资者情绪与汇率变动之间存在非线性的内生联动效应。为刻画这...

司登奎 李小林... 《统计研究》 2018年11期 期刊

关键词: 央行外汇干预 / 投资者情绪 / 汇率 / 时变

下载(1103)| 被引(13)

房价波动、金融稳定与最优宏观审慎政策  CNKI文献

本文通过构建包含家庭住房抵押借款摩擦和银行贷款摩擦的动态随机一般均衡模型,重点考察了异质性冲击下房价波动对金融稳定的影响。研究发现,房价上涨会导致银行风险溢价及杠杆率显著上升,进而加剧金融体系的内在不稳...

司登奎 葛新宇... 《金融研究》 2019年11期 期刊

关键词: 房价波动 / 金融稳定 / 宏观审慎政策 / 金融摩擦

下载(2083)| 被引(4)

汇率政策不确定性与企业杠杆率  CNKI文献

在宏观经济下行阶段,中国经济的结构性问题逐渐凸显,非金融类企业的杠杆率居高不下俨然已成为供给侧结构性改革的重点所在。文章利用2003-2018年中国非金融上市公司为研究样本,系统分析了汇率政策不确定性对企业杠杆率...

司登奎 赵冰... 《财经研究》 2020年12期 期刊

关键词: 汇率政策不确定性 / 杠杆率 / 国际资本流动 / 风险承担

下载(805)| 被引(0)

分位数单位根检验的拓展及其应用研究  CNKI文献

在不同的分位下对时间序列数据是否含有结构性变化进行甄别,对于准确识别数据的动态变化及其分布特征具有重要的意义。本文首次在Koenker和Xiao(2004)研究的基础上提出傅立叶分位数单位根检验模型,并以此捕捉时间序列...

司登奎 李小林... 《统计研究》 2017年05期 期刊

关键词: 分位数 / 单位根 / 结构突变 / 傅立叶级数

下载(458)| 被引(7)

基于房价波动的银行风险承担:理论分析与经验研究  CNKI文献

本文通过构建含有金融摩擦的异质性多部门动态随机一般均衡模型深入探讨了房价波动对银行风险承担的动态传导机制,结果发现,房价上涨会增加银行风险承担并对金融稳定产生不利冲击,金融摩擦不仅会收紧银行的流动性约束...

司登奎 李小林... 《统计研究》 2019年12期 期刊

关键词: 房价波动 / 银行风险承担 / 金融摩擦 / 动态随机一般均衡

下载(705)| 被引(1)

汇率预期对资产价格的非线性影响研究  CNKI文献

汇率预期对资产价格的作用效应一直是学术界研究的热点问题,同时也是货币当局为稳定经济目标以及出台相关政策的重要参考,因此揭示汇率预期对资产价格的非线性影响不仅有助于调节我国国际收支平衡以及维持经济金融的稳...

司登奎 导师:徐胜 中国海洋大学 2015-06-05 硕士论文

关键词: 汇率预期 / 资产价格 / 非线性 / 平滑转换

下载(327)| 被引(3)

中国城乡收入差距的动态变化及影响因素研究  CNKI文献

在新古典二元经济理论框架下度量中国城乡收入差距,按照产业的耦合程度将我国30个省划分为4个综合经济区,并采用灵活性傅立叶函数对我国省际城乡收入差距的收敛性进行检验。研究发现我国大西南综合经济区的城乡收入差...

江春 司登奎... 《数量经济技术经济研究》 2016年02期 期刊

关键词: 城镇化 / 城乡收入 / 傅立叶函数 / 结构突变

下载(3240)| 被引(41)

汇率预期、中美息差及央行外汇干预对股票价格的影响  CNKI文献

随着我国金融自由化改革的全面深入,我国资本市场与国际资本市场之间的联系愈发紧密。本文通过构建开放经济条件下的两国模型,并结合无抛补利率平价理论以及考虑投资者异质性的股价动态调整方程对人民币汇率预期、外汇...

江春 司登奎... 《国际金融研究》 2016年06期 期刊

关键词: 汇率预期 / 中美息差 / 央行外汇市场干预 / 股价

下载(1939)| 被引(28)

基于拓展泰勒规则汇率模型的人民币汇率动态决定:理论分析与...  CNKI文献

文章将股价、央行外汇干预及汇率预期纳入拓展的泰勒规则汇率模型之中,在两国开放泰勒规则汇率模型分析框架下阐释人民币汇率变动的微观机理,采用平滑转换模型并选择2005年7月至2016年7月研究样本进行实证分析。结果发...

江春 司登奎... 《金融研究》 2018年02期 期刊

关键词: 泰勒规则 / 汇率 / 非对称 / 贝叶斯时变向量自回归

下载(1702)| 被引(16)

人民币汇率预期影响股价的微观机理及经验证据  CNKI文献

研究汇率预期影响股价的微观机理及区制变化,对于预测股价波动和推进人民币汇率的市场化改革具有重大的理论意义。文章首先从资本流动冲击、成本冲击与需求冲击三个层面阐述汇率预期影响股价的理论传导机制,进一步采用...

江春 司登奎... 《世界经济研究》 2015年12期 期刊

关键词: 汇率预期 / 股价 / 非对称性 / 跨期调节

下载(1457)| 被引(30)

泰勒规则、股价波动与人民币汇率动态决定  CNKI文献

本文基于引入股票价格的泰勒规则汇率模型,刻画股价与宏观经济基本面影响人民币汇率动态决定的微观机理,并采用非线性自回归分布滞后模型(NARDL)对2005年7月—2016年4月样本期间内人民币汇率的动态变化及其成因进行实...

江春 司登奎... 《国际金融研究》 2018年01期 期刊

关键词: 泰勒规则 / 股价波动 / 汇率决定 / NARDL模型

下载(1700)| 被引(18)

结构转型、能源效率对低碳经济的异质性影响——基于省际数...  CNKI文献

通过建立异质面板协整模型,使用IPS、LLC、Fisher-ADF、Fisher-PP统计量对变量进行单位根检验,利用七大统计量进行面板协整检验,并利用DOLS和FMOLS法对参数进行联合估计,研究发现:结构转型、能源效率对低碳经济的影响...

徐胜 司登奎 《软科学》 2014年07期 期刊

关键词: 结构转型 / 能源效率 / 低碳经济 / 面板协整

下载(784)| 被引(15)

投资者情绪对金融脱媒的阈值协整效应研究——基于中国不同...  CNKI文献

研究非市场因素与金融脱媒的关系对于完善金融市场的发展具有重要意义。运用投资者情绪指数这一非市场因素指标,在不同的经济周期背景下建立非线性阈值协整模型,利用非线性最小二乘法和完全修正的最小二乘法对参数进行...

徐胜 司登奎 《审计与经济研究》 2013年05期 期刊

关键词: 投资者情绪 / 金融脱媒 / 经济周期 / 阈值协整

下载(900)| 被引(10)

蓝色经济区海洋产业碳排放绩效研究  CNKI文献

蓝色经济区海洋产业碳排放绩效研究是实现海洋产业低碳化转型的重要依据。利用数据包络法(DEA)对山东半岛蓝色经济区碳排放绩效进行测评,并在对碳排放空间差异进行分析的基础上,利用BP神经网络指数滑坡模型对碳排放绩...

徐胜 司登奎 《地域研究与开发》 2014年03期 期刊

关键词: 海洋产业 / 碳排放绩效 / DEA / BP神经网络模型

下载(329)| 被引(10)

结构转型影响贫富差距的微观机理  CNKI文献

收入分配不公是影响社会协调发展的重要因素。为了从微观视角考察结构转型对贫富差距的影响,本文利用非线性阈值协整理论定量刻画了洛伦兹曲线随产业结构变化而发生变动的特征,研究结果表明:随着产业结构的不断变动,洛...

谢婷婷 司登奎... 《中国人口·资源与环境》 2014年06期 期刊

关键词: 结构转型 / 洛伦兹曲线 / 阈值协整 / 机制转移

下载(526)| 被引(8)

收入流动性、代际传递与农村反贫困——异质性视角下新疆30...  CNKI文献

文章从收入流动性、贫困代际传递与反贫困关系的理论研究入手,利用2000-2012年数据,选取新疆30个贫困县为研究主体,运用面板模型和面板误差修正模型分析了三者之间的长期和短期动态关系。研究发现:(1)从长期看,收入流...

谢婷婷 司登奎 《上海财经大学学报》 2014年01期 期刊

关键词: 收入流动性 / 代际传递 / 反贫困 / 面板模型

下载(1971)| 被引(35)

扩展型泰勒规则与人民币汇率变动:理论机理与实证检验  CNKI文献

本文将汇率预期、国际资本流动与风险溢价纳入到扩展的开放型泰勒规则汇率模型之中,从理论上阐释了人民币汇率动态变化的成因,并结合非线性自回归分布滞后模型(NARDL)展开实证分析。研究发现,扩展型泰勒规则对人民币汇...

李小林 司登奎... 《统计研究》 2018年03期 期刊

关键词: 货币政策规则 / 资本流动 / 汇率变动 / NARDL

下载(719)| 被引(7)

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