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修正的Black-Scholes模型下的欧式期权定价  CNKI文献

通常情况下,期权定价研究都假定股票价格的波动率和期望收益率为常数.假定波动率和期望收益率为股票价格的一般函数.利用金融市场复制策略及布朗运动的Ito公式,得到欧式未定权益的一般Black-Scholes偏微分方程,并通过...

孙玉东 师义民 《高校应用数学学报A辑》 2012年01期 期刊

关键词: 布朗运动 / 期权定价 / 修正的Black-Scholes模型

下载(729)| 被引(20)

分数布朗运动环境下亚式期权定价的新方法  CNKI文献

本文考虑分数布朗运动环境下几何平均型亚式期权定价问题,给出了一种基于可靠性数学思想的期权定价的新方法.首先,通过It o公式推导出亚式期权所满足的概率密度转移函数.其次,类比可靠性数学中求平均寿命的方法,用无套...

孙玉东 师义民... 《工程数学学报》 2012年02期 期刊

关键词: 可靠性数学 / 分数布朗运动 / 亚式期权

下载(357)| 被引(22)

水锤冲击时管路系统流固耦合响应的特征线分析方法研究  CNKI文献

本文以Wiggert和Hatfield[3]的特征线分析方法为基础,研究管路在水锤冲击下考虑泊松耦合时流体和结构的瞬态响应。推导了分别对应于管中流体压缩波和管壁中纵波的特征关系式和相容方程,并联合采用空间插值和显式时间插...

孙玉东 刘忠族... 《船舶力学》 2005年04期 期刊

关键词: 管路系统 / 特征线 / 水锤 / 流—固耦合

下载(880)| 被引(52)

分数跳扩散Heston模型下的算术平均亚式期权定价  CNKI文献

在分数跳扩散环境下,研究了一些有关Heston金融资产模型的结果.利用Gronwall不等式,给出了Heston金融资产模型的L~p有界性和连续性.此外,给出了Heston金融资产模型的随机网格划分,并通过Monte-Carlo模拟研究了算术平均...

孙玉东 田景仁... 《杭州师范大学学报(自然科学版)》 2019年06期 期刊

关键词: 分数跳扩散Heston模型 / L~p有界性 / 连续性 / 算术平均亚式期权

下载(104)| 被引(2)

石墨相氮化碳改性及其光催化性能研究  CNKI文献

近年来,氮化碳由于价格低廉、环境友好、合成简单和性质稳定等原因,成为了金属材料的良好替代品而引起广泛关注。尤其是石墨相氮化碳,在能源利用方面表现出良好的性质,比如光催化降解有机污染物、光电池和光电解应用。...

孙玉东 导师:李乃瑄 天津理工大学 2017-02-01 硕士论文

关键词: 氮化碳 / 甲基红 / 光催化降解

下载(367)| 被引(0)

分数阶时变Black-Scholes模型下算术平均亚式期权定价的数值...  CNKI文献

通常情况下算术平均亚式期权没有解析定价结果.本文考察分数阶时变Black-Scholes模型下算术平均亚式期权定价问题的数值解.针对算术平均亚式期权,得到了一个时间2-α阶、空间2阶精度的隐式差分格式.之后采用不等式放大...

孙玉东 杨颜竹 《湖北民族大学学报(自然科学版)》 2020年02期 期刊

带跳混合分数布朗运动下利差期权定价  CNKI文献

在股票价格遵循带跳混合分数布朗运动过程假设下,得到了利差期权所满足的一般偏微分方程,并依据此偏微分方程获得了利差期权和标准欧式期权定价公式.推广了关于Black-Scholes期权定价的结论.

孙玉东 师义民... 《系统科学与数学》 2012年11期 期刊

关键词: 带跳混合分数布朗运动 / 利差期权 / 欧式期权 / 偏微分方程

下载(193)| 被引(14)

混合分数布朗运动下亚式期权定价  CNKI文献

运用混合分数布朗运动的It^o公式,将几何平均亚式期权定价化成一个偏微分方程求解问题,通过偏微分方程求解获得了几何平均型亚式看涨期权的定价公式.

孙玉东 师义民 《经济数学》 2011年01期 期刊

关键词: 混合分数布朗运动 / 几何平均型亚式期权 / Black-Scholes偏微分方程

下载(368)| 被引(28)

融合时域网络与蒙特卡洛树搜索的知识图谱补全模型研究  CNKI文献

社交网络,知识图谱等在大数据时代都变得至关重要,然而,与图片和视频等欧几里得式数据不同,交错复杂的非欧几里得式结构数据面始终具有特征提取困难的问题,复杂的数据交互形式和庞大的数据体量,使得对网络结构数据的挖...

孙玉东 导师:王英 吉林大学 2020-04-01 硕士论文

关键词: 强化学习 / 知识图谱 / 蒙特卡洛树搜索 / 时域卷积网络

下载(52)| 被引(0)

基于摄动理论的障碍期权定价  CNKI文献

通常情况下,期权定价的理论研究均假定股票价格的波动率和期望收益率为常数.本文假定波动率和期望收益率为股票价格的一般函数,并在此基础之上研究了障碍期权定价问题.首先,利用偏微分方程的摄动理论将障碍期权的Blac...

孙玉东 师义民... 《应用数学学报》 2015年01期 期刊

关键词: 摄动理论 / 近似展开 / 障碍期权 / 误差估计

下载(165)| 被引(6)

液-管耦合空间管路系统振动噪声的有限元分析方法  CNKI文献

以包含设备和辅件在内、可具有分支结构的实际管路系统为研究对象,考虑内部流体介质和管路结构的相互作用,建立了液-管耦合振动噪声动力学分析的一体化有限元模型。给出了管路系统有限元模型的理论基础和典型有限元刚...

孙玉东 王锁泉... 《振动工程学报》 2005年02期 期刊

关键词: 振动 / 噪声 / 管路系统 / 有限元分析

下载(575)| 被引(26)

圆柱及其组合体水动力与涡激振动计算  CNKI文献

本文对圆柱及其组合体在海洋中运动所受定常阻力、振动附加阻力、波激力和涡激力等给出了经验公式,特别对于组合体涡激共振情况,给出了振幅估算方法。根据文中公式和计算方法,对一水下装置进行了自由振动、涡激振动和...

孙玉东 王伟东... 《水动力学研究与进展(A辑)》 2005年03期 期刊

关键词: 圆柱及其组合体 / 流体阻力 / 波激力 / 涡激振动

下载(429)| 被引(22)

非线性Black-Scholes模型下障碍期权定  CNKI文献

研究了原生资产价格遵循非线性Black-Scholes模型时障碍期权的定价问题.首先,根据混合分数布朗运动的Ito公式和金融市场的复制策略,得到了障碍期权适合的抛物初边值问题.其次,利用扰动理论中单参数摄动展开方法,给出了...

孙玉东 王秀芬... 《系统科学与数学》 2016年04期 期刊

关键词: 非线性Black-Scholes模型 / 障碍期权 / 近似定价公式 / 误差分析

下载(61)| 被引(10)

参数依赖股票价格情形下的障碍期权定价  CNKI文献

通常情况下,期权定价研究都假定股票价格的波动率为常数.该文假定波动率为股票价格的一般函数.将该模型下障碍期权所满足的偏微分方程做近似化处理,使得偏微分方程变为可解模型.通过求解偏微分方程获得下降敲出看涨期...

孙玉东 师义民... 《数学物理学报》 2013年05期 期刊

关键词: 布朗运动 / 期权定价 / 修正的Black-Scholes模型 / 障碍期权

下载(140)| 被引(9)

分数跳-扩散过程下强路径依赖型期权定价模型  CNKI文献

在股票价格遵循分数跳-扩散过程假设下,得到了强路径依赖期权所满足的一般偏微分方程.并依据此偏微分方程获得了亚式期权和回望期权的Black-Scholes偏微分方程以及固定执行价格的几何平均亚式看涨期权定价公式.推广了...

孙玉东 薛红 《西安工程大学学报》 2010年01期 期刊

关键词: 分数跳-扩散过程 / 强路径依赖期权 / 偏微分方程

下载(210)| 被引(21)

缺失数据情形下期望收益率和波动率估计的潜变量MCMC抽样方...  CNKI文献

在缺失数据情形下,采用贝叶斯方法研究了Black-Schole模型的参数估计问题.首先,对Black-Schole模型下的风险资产序列进行分析并建立了贝叶斯模型.其次,采用潜变量Gibbs抽样方法获取期望收益率和波动率的估计值.最后,以...

孙玉东 王欢 《湖北民族学院学报(自然科学版)》 2019年03期 期刊

关键词: Black-Schole模型 / 波动率 / 期望收益率 / 潜变量Gibbs抽样

下载(121)| 被引(0)

中医骨病中痹痿证的病因病机及相关探讨  CNKI文献

其实在相关的中医的点击中已经有了相关的对于痹痿证病因还有病机相关的记载,但是随着时代的不断的发展变化,产生痹痿证的病因和病机会发生相应的变化这对于中医来讲就需要进行更多的研究来包含智能治疗的科学性。对于...

孙玉东 《临床医药文献电子杂志》 2018年77期 期刊

关键词: 中医骨病 / 痹痿证 / 病因病机探讨

下载(267)| 被引(2)

分数跳-扩散环境下欧式期权定价的Ornstein-Uhlenbeck模型  CNKI文献

假设股票价格遵循分数布朗运动和复合泊松过程驱动的随机微分方程,建立分数跳-扩散Ornstein-Uhlenbeck模型,利用价格过程的实际概率测度和公平保费原理,得到欧式看涨期权定价的解析表达式,推广了关于欧式期权定价的结...

孙玉东 薛红 《经济数学》 2009年03期 期刊

关键词: 分数布朗运动 / 跳-扩散模型 / 公平保费

下载(279)| 被引(16)

高膳食纤维治疗对妊娠期糖尿病的临床价值分析  CNKI文献

目的:研究分析高膳食纤维治疗妊娠期糖尿病的临床价值,为后期临床治疗该疾病提供依据。方法:选取2019年1月至2019年12月我院收治的23例妊娠期糖尿病患者,随机数字表法分成两组,即研究组(n=12)和对照组(n=11),对照组患...

孙玉东 《医学食疗与健康》 2020年20期 期刊

关键词: 高膳食纤维 / 妊娠期糖尿病 / 临床价值

下载(89)| 被引(0)

基于WIFI的无线SIP语音网关的设计与研究  CNKI文献

随着计算机技术与无线通信技术的发展,嵌入式系统已经渗透到各个领域,给社会带来了重大的影响。而其中无线通信技术在嵌入式产品中得到了广泛的应用,近年刚兴起的WIFI通信协议,在各种通信设备中得到大力推广。由于人们...

孙玉东 导师:刘建辉 辽宁工程技术大学 2009-11-01 硕士论文

关键词: SIP / WIFI / 语音网关

下载(330)| 被引(7)

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