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一种信用衍生产品——总收益互换定价问题研究  CNKI文献

本文介绍了信用衍生产品总收益互换的概念,以及它在金融市场中所起的作用。由于总收益互换合约涉及到利率风险和违约风险,本文利用HJM利率模型来刻画利率风险,并给出了无违约风险时总收益互换的定价公式。随后利用强度...

庄瑞鑫 导师:叶中行 上海交通大学 2010-01-15 硕士论文

关键词: 总收益互换 / HJM利率模型 / 强度模型 / 混合模型

下载(417)| 被引(1)

基于最小生成树的超度量聚类的若干金融案例分析  CNKI文献

本文介绍了基于最小生成树的超度量聚类方法,并应用该方法做了两个案例:一是对2007-2008年全球金融危机中世界主要国家的股指进行了实证分析,揭示了金融危机在全球传递的特征和全球股市的内在结构;二是对股指期货上市...

叶中行 庄瑞鑫... 《上海金融学院学报》 2012年05期 期刊

关键词: 最小生成树 / 超度量聚类 / Kruskal算法 / 股票指数

下载(173)| 被引(8)

总收益互换定价  CNKI文献

本文讨论了信用衍生产品之一的总收益互换的定价问题.其中涉及到利率风险和违约风险,本文利用HJM利率模型来刻画利率风险,并利用强度模型和混合模型对违约风险进行建模.分别考虑了违约时间与利率无关时总收益互换合约...

叶中行 庄瑞鑫 《应用概率统计》 2012年01期 期刊

关键词: 总收益互换 / 利率模型 / 强度模型 / 混合模型

下载(358)| 被引(4)

基于最小生成树的超度量聚类的若干案例分析  CNKI文献

本文首先介绍了基于最小生成树的超度量聚类方法,然后应用该方法对沪深300成分股和最近全球金融危机中世界主要国家的股指进行了实证分析,揭示了我国及全球股市的内在结构。又将这种聚类方法作了一些推广,并应用于200...

庄瑞鑫 叶中行 第三届中国智能计算大会论文集 2009-05-01 中国会议

关键词: 超度量聚类 / 最小生成树 / Kruskal / 算法

下载(116)| 被引(3)

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