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基于MCMC算法的时变Copula-GARCH-M-t模型及组合风险预测  CNKI文献

为了准确地量化资产之间的时变相依结构和预测组合风险,本文考虑到投资者对资产风险偏好的差异,假设资产收益率序列的新息服从标准t分布,提出时变Copula-GARCH-M-t模型,推导了模型参数的两步MCMC估计方法,还得到了组合...

彭选华 傅强 《数理统计与管理》 2013年01期 期刊

关键词: MCMC算法 / Copula-GARCH / 风险管理 / 预测

下载(622)| 被引(12)

基于DCC-Copula-SV-M-t模型的股市系统性风险溢出分析  CNKI文献

考虑到股市系统性风险溢出的时变性和联动性,本文融合SV-M-t模型和Copula理论,构建DCC-Copula-SV-M-t模型,利用蒙特卡洛马尔科夫(MCMC)算法估计模型参数,得到了系统性风险溢出量的计算方法。接着以上证综合指数、深证...

彭选华 《数理统计与管理》 2019年05期 期刊

关键词: MCMC / DCC / Copula / SV-M-t

下载(540)| 被引(4)

基于小波多尺度分析的GARCH建模方法的拓展  CNKI文献

考虑到交易周期对资产价格波动特征的重要影响,将小波多尺度分析引入广义自回归条件异方差(GARCH)建模理论,提出了多尺度广义自回归条件异方差模型和多尺度增广分整广义自回归条件异方差均值模型,同时通过改进迭代的步...

彭选华 傅强 《系统工程理论与实践》 2011年11期 期刊

关键词: GARCH / 增广FIGARCH-M / 多尺度分析 / 最大重复离散小波变换

下载(414)| 被引(12)

股指期货对现货时变相依结构的多尺度研究  CNKI文献

股指期货与现货之间的相依结构是Copula理论在金融分析中套期保值、组合风险对冲及价格发现等应用的热点。考虑到新息对价格的非对称冲击和相依结构的时变特征,利用GJR-GARCH模型对股指期货和现货的收益率序列建模,选...

彭选华 傅强 《系统工程》 2011年05期 期刊

关键词: 股指期货 / 时变Copula-GARCH / DCC / 多尺度分析

下载(468)| 被引(13)

金融风险价值量化分析的模型与实证  CNKI文献

风险价值(Value-at-Risk)已成为金融风险度量与管理的主流工具。随着中国多层次资本市场体系创新性地构建和金融系统功能的逐步完善,金融风险呈现出一些新的不确定性特征。针对我国金融市场的风险进行量化分析与管理而...

彭选华 导师:傅强 重庆大学 2011-09-01 博士论文

关键词: 风险价值 / GARCH模型 / 小波分析 / Copula函数

下载(2569)| 被引(7)

Copula函数选择的小波方法  CNKI文献

金融资产相依结构研究中选择Copula函数很关键.考虑到相依结构的局部特征差异,利用小波函数的局部自适应能力,将阈值规则引入Copula理论,提出Copula函数的小波收缩估计量,并以此为基准给出参数Copula选择的小波方法.这...

彭选华 《西南大学学报(自然科学版)》 2016年08期 期刊

关键词: 小波分析 / 软阈值 / 参数Copula / 非参数估计

下载(113)| 被引(4)

人民币汇率市场联动特征分析  CNKI文献

融合Copula理论和GARCH有偏T模型,构建了汇率波动的t-Copula-DCC-GARCH-skewT模型,对中、美、欧3大经济体货币汇率USD-CNY和EUR-USD进行实证研究.该模型能够捕捉到人民币汇率之间的动态相关性.相关曲线展现了3大经济体...

彭选华 《西南师范大学学报(自然科学版)》 2018年11期 期刊

关键词: 汇率制度 / t-Copula-DCC-GARCH-skewT模型 / 动态相关性 / 系统性风险度量

下载(233)| 被引(2)

风险价值的多尺度估值模型及其均方误差收敛性分析  CNKI文献

在金融市场风险管理研究中,利用参数及半参数模型度量风险价值并不足以体现投资行为的异质性及资产价格波动的多尺度特征.引入概率密度的小波非线性阈值估计方法,建立了风险价值的多尺度估值模型,并分析了估值误差的收...

彭选华 傅强 《系统工程理论与实践》 2011年10期 期刊

关键词: 小波分析 / 多尺度分析 / 风险价值 / 风险管理

下载(364)| 被引(4)

多元Copula密度估计的小波局部阈值方法  CNKI文献

为了量化资产之间相依结构的局部特征,本文将小波阈值规则引入Copula参数估计,提出多元Copula密度的小波局部阈值估计量,发现Copula密度的光滑度指数、维数和采样容量是影响估值精度的重要因素,这一点也得到了以正态C...

彭选华 傅强... 《数理统计与管理》 2012年06期 期刊

关键词: 小波分析 / 局部阈值 / 多元Copula

下载(268)| 被引(2)

金融资产收益波动的多尺度GARCH模型研究  CNKI文献

金融时间序列建模的主要目的是利用观测到的数据推断真实的数据生成过程或金融市场的概率法则,由此获得的知识可以用于检验经济学假说和金融理论,对金融市场行为建模预测,解释重要的金融现象,这对金融产品定价、对冲和...

彭选华 导师:傅强 重庆大学 2007-04-01 硕士论文

基于小波分析的三维Copula密度估计及其应用  CNKI文献

文章考虑三维变量相依结构的最佳量化问题,利用小波多尺度分析,提出三维Copula密度的小波线性估计量及其计算步骤,基于最小化均方积分误差准则,给出参数Copula的最优化筛选方法。对上证综合指数、日经225指数和标准普...

彭选华 《统计与决策》 2013年04期 期刊

关键词: 小波分析 / 多尺度分析 / Copula密度 / 非参数估计

下载(219)| 被引(1)

基于MCMC算法的时变Copula-GARCH-t模型参数估计及应用  CNKI文献

本文假设单变量时序的新息服从标准的学生t分布,提出多元时变Copula-GARCH-t模型,利用蒙特卡洛马尔科夫链(MCMC)算法对模型参数进行贝叶斯统计推断,给出了多个资产组合风险VaR和CVaR的度量方法,并基于风险最小化原则确...

傅强 彭选华 《数量经济技术经济研究》 2011年07期 期刊

关键词: MCMC算法 / Copula-GARCH / 时变相依结构

下载(1859)| 被引(29)

比特币现货市场与期货市场的风险溢出效应——基于动态CoVa...  CNKI文献

为研究比特币现货和期货市场之间的风险溢出问题,本文选取GJR模型捕捉比特币与比特币期货价格波动的非对称性关系,并构建DCC-GARCH-GJR-CoVaR模型,分析风险溢出的联动性和时变性。本文采集2017年CME推出比特币期货合约...

唐燕 彭选华 《武汉金融》 2020年09期 期刊

关键词: 比特币现货 / 比特币期货 / 风险溢出 / DCC-GJR-GARCH-CoVaR模型

下载(364)| 被引(0)

金融时间序列变点探测的小波模极大值线方法  CNKI文献

研究小波变换方法在金融时序分析中模型变点探测的应用,对金融时间序列采用连续小波变换,通过分析小波变换模极大值线对应的时间序列样本点的小波系数特点,提出了金融时间序列变点探测的小波模极大值线方法,并对广义自...

傅强 彭选华... 《重庆大学学报(自然科学版)》 2007年08期 期刊

关键词: 小波变换 / 模极大值线 / GARCH-M模型 / 变点探测

下载(503)| 被引(22)

“十一五”期间我国利用外资总量预测及其对经济增长与产业...  CNKI文献

本文利用“九五”、“十五”期间我国利用外资与经济增长、固定资产投资的历史数据,结合我国“十一五”经济社会发展的总体目标及要求,对“十一五”期间我国利用外资的总量进行了预测。根据利用外资结构调整优化的基本...

傅强 彭选华 《经济与管理研究》 2006年06期 期刊

关键词: “十一五” / 外资总量 / 宏观经济 / 预测研究

下载(266)| 被引(13)

基于双因子定价模型的投资组合风险价值的多分辨率特征研究  CNKI文献

为了识别金融市场投资风险的多分辨率特征及优化投资组合,以资本市场风险和汇率市场风险为双因子定价模型的风险因子,利用小波方差及协方差无偏估计量,给出了单个资产风险因子敏感度多分辨率计算方法,以此为基础还得到...

傅强 彭选华 《数学的实践与认识》 2010年22期 期刊

关键词: 最大重复离散小波变换 / 因子定价模型 / 风险价值 / 多尺度风险管理

下载(252)| 被引(4)

十一·五期间我国利用外资总量与宏观经济增长预测研究  CNKI文献

利用九五、十五期间,我国利用外资与经济增长、固定资产投资的历史数据,结合我国"十一·五"经济社会发展的总体目标及要求,对"十一·五"期间我国利用外资的总量提出了一个具有前瞻性的需...

傅强 彭选华 《数学的实践与认识》 2008年18期 期刊

关键词: 十一·五 / 外资 / 总量 / 宏观经济

下载(152)| 被引(0)

基于留数定理的固定收益期权定价公式的简化  CNKI文献

在期权定价公式的傅立叶变换积分公式中,运用留数定理将公式中的两个积分式子化简成一个被积函数衰减较快的积分函数式,从理论上提高了计算效率,缩短了计算时间,为投资者快速计算期权价值节约了时间.

刘静 彭选华 《重庆文理学院学报(自然科学版)》 2008年06期 期刊

关键词: 傅立叶变换 / 留数定理 / 期权定价公式 / 固定收益

下载(142)| 被引(1)

农产品供应链金融中银行对3PL的激励监督机制研究  CNKI文献

农产品质押融资是农产品供应链金融的主要模式之一,但农产品慢速变质、季节性、分散性、难运输、难存储等特性决定其开展质押融资业务更加依赖第三方物流,第三方物流是否努力工作不仅关乎质押农产品价值安全稳定,也关...

徐鹏 伏红勇... 《管理评论》 2018年10期 期刊

关键词: 供应链金融 / 农产品质押融资 / 激励机制 / 监督机制

下载(1196)| 被引(13)

我国股票与债券、黄金间的资产组合功能研究——基于DCC-MV...  CNKI文献

股票与债券、黄金间的动态关系研究对于投资组合的构建、金融市场监管和风险控制具有重要价值。本文在引入了相关性的资产组合功能定义后,利用DCC-MVGARCH模型,检验了2003-2010年期间我国股票与债券、黄金间的动态相关...

袁晨 傅强... 《数理统计与管理》 2014年04期 期刊

关键词: 债券 / 黄金 / 资产组合 / DCC-MVGARCH模型

下载(915)| 被引(33)

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