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中国金融稳定的度量及预测  CNKI文献

本文为评价中国金融系统稳定水平构建了一个综合的金融稳定度量指标,该指标综合考虑了金融系统的发展、脆弱性、稳健性和世界经济形势等方面的信息。度量指标建立基于主要宏观经济指标的计量模型,模型结果显示度量指标...

方兆本 朱俊鹏 《金融论坛》 2012年10期 期刊

关键词: 金融系统 / 金融稳定 / 金融稳定度量指标 / 蒙特卡洛模拟

下载(617)| 被引(41)

基于非对称效应ACD模型和分时VWAP算法对A股市场算法交易的...  CNKI文献

目前算法交易在国际证券市场上已经成为最重要的交易方式之一,我国A股市场的算法交易尚处于起步阶段,但考虑到A股市场目前的实际情况和股指期货的推出,对于算法交易的需求日趋明显.基于此利用高频数据处理方法提出了一...

方兆本 镇磊 《中国科学技术大学学报》 2011年09期 期刊

关键词: 股价预测 / 算法交易 / 交易量加权平均价格 / 自回归条件久期模型

下载(1301)| 被引(37)

基于HHT-SVR模型的汇率数据去噪与预测  CNKI文献

由于存在噪音污染、具有非线性、混沌等特征,汇率预测一直是现代时间序列预测方法的重要而最具挑战的研究领域之一。本文结合变点理论,提出了基于自相关函数均值变点的HilbertHuang变换自适应去噪方法。基于该方法去噪...

方兆本 李勇 《数理统计与管理》 2015年05期 期刊

关键词: Hilbert-Huang变换 / 支持向量回归 / 汇率 / 去噪

下载(279)| 被引(6)

基于变结构协整的股指期货跨期套利  CNKI文献

随着中国股指期货市场成交量的扩大和流动性的加强,合约间价差的变化更加复杂和多变。为了改进传统跨期套利策略的效果,使用允许结构突变的变结构协整模型对价差进行建模,设计了一套完整的程序化交易策略,并选取IF131...

方兆本 王利斌... 《北京航空航天大学学报(社会科学版)》 2015年04期 期刊

关键词: 股指期货 / 跨期套利 / 变结构协整 / 高频数据

下载(240)| 被引(17)

技术溢出或能效恶化?——基于中国工业行业的实证分析  CNKI文献

本文基于DEA-Malmquist生产率指数,测算了2001~2010年中国工业行业全要素能源效率、技术进步和技术效率指数,详细考察了外商直接投资(FDI)和进口的技术溢出对工业行业能源效率的影响。本文发现这10年期间工业行业全要...

方兆本 朱文超 《预测》 2013年06期 期刊

关键词: 全要素能源效率 / FDI / 技术溢出 / 前向和后向关联

下载(214)| 被引(5)

电力企业客户信用风险管理实证研究  CNKI文献

随着电力市场改革的不断深入,电力企业客户信用风险管理越来越受到重视。文中介绍了电力企业信用风险管理系统的设计原理及实现方法。重点介绍了如何运用Logistic回归模型对客户进行信用评级以及通过设置过滤器来检测...

方兆本 杨培洁... 《电力系统自动化》 2005年01期 期刊

关键词: 电力企业客户信用 / 信用风险管理系统 / Logistic回归模型 / 用电异常

下载(485)| 被引(41)

基于公开数据的SARS流行规律的建模及预报  CNKI文献

基于全球与我国公开发表的有关SARS确诊病例、疑似病例和死亡病例的实际数据,建立有关流行病学的模型是本研究的目的。我们探讨了SARS的简单流行病学微分方程模型,建立了北京医院尚有确诊病例的时间序列的ARMA模型,得...

方兆本 李红星... 《数理统计与管理》 2003年05期 期刊

关键词: SARS流行病学 / 时间序列 / ARMS病死率 / 贝叶斯估计

下载(866)| 被引(25)

中国A股市场结构性突变研究  CNKI文献

中国A股市场近几个月以来表现出非常大的波动性,经常出现千股跌停或者千股涨停的现象,能不能基于股市之前的历史信息提前发现涨跌拐点?尝试利用Relative unconstrained Least-Squares Importance Fitting(RuLSIF)模型...

方兆本 王传好 《北京航空航天大学学报(社会科学版)》 2018年03期 期刊

关键词: 中国股市 / A股市场 / 市场波动性 / RuLSIF模型

下载(146)| 被引(0)

随机利率条件下影响企业可转换债券价值的因素分析  CNKI文献

企业可转换债券既是企业市场价值的或有债权 ,又是利率及其期限结构的或有债权。本文以随机利率条件下企业可转换债券的定价模型为基础 ,探讨了 5种因素对可转换债券价值的影响 ,这对投资者判断企业可转换债券价格的涨...

方兆本 范辛亭 《预测》 2001年05期 期刊

关键词: 可转换债券 / 定价模型 / 随机利率 / 因素分析

下载(225)| 被引(31)

人民币汇率偏离问题:背景、原因、策略选择  CNKI文献

汇率偏利测度研究并未成熟。引起人民币汇率偏低的主要内部原因和外部原因。中国在当前国际经济形势下应选择的策略。

方兆本 许可... 《经济界》 2007年06期 期刊

关键词: 人民币 / 汇率

下载(104)| 被引(6)

广义次序统计量间隔的多维随机排序(英文)  CNKI文献

本文研究了附加于广义次序统计量底分布以及参数的条件,使得人们在多维似然比序和多维通常随机序意义下对广义次序统计量的间隔向量进行比较,同时也给出了文中主要结果的应用.

方兆本 胡太忠... 《应用概率统计》 2006年03期 期刊

关键词: 似然比序 / 通常随机序 / DFR / DLR

下载(166)| 被引(4)

非参数回归核估计的强相合性  CNKI文献

一、引言 设(X,Y),(X_1,Y_1),…,(X_n,Y_n)为取值R~d×R的i.i.d变量,以F记X的分布,Y对X的回归函数为m(x)=E(Y|X=x)。(1)最近,一些作者讨论了回归函数的估计问题。一类非参数核估计定义为

方兆本 赵林城 《应用数学学报》 1985年03期 期刊

关键词: 强相合性 / 核估计 / 非参数回归

下载(114)| 被引(15)

上证指数在印花税调整影响下首达6000点概率的模拟研究  CNKI文献

通过对最可能使上证指数产生异动的因素进行事件分析,并将这些因素加入到对上证指数近两年来的经验数据的拟合中进行多种模型的建模.然后运用蒙特卡罗方法对未来股指的走势进行模拟,得出在各种假定的条件下,上证指数的...

方兆本 镇磊... 《中国科学技术大学学报》 2008年05期 期刊

关键词: 时间序列 / 布朗运动 / 首达时 / 蒙特卡罗模拟

下载(133)| 被引(3)

风险最小化套期保值比例估计:基于RV-Copula模型  CNKI文献

随着中国第一只股指期货—沪深300股指期货合约的推出,基于沪深300的期货现货套期保值交易受到广泛关注。风险最小化套期保值比例估计成为影响套期保值交易有效性的关键问题。本文提出了基于已实现波动率和Copula(RV-...

李勇 方兆本... 《数理统计与管理》 2015年02期 期刊

关键词: 风险最小化 / 套期保值比例 / Copula / 已实现波动

下载(636)| 被引(35)

两岸企业信用管理的现状及未来  CNKI文献

信用环境及企业自身的信用管理是两岸企业所共同面临的问题,并有可能成为经济发展的瓶颈之一。本文试图指明信用体系的建立,信用环境的改善,信用管理人才的培养,是改进企业信用管理的关键所在。比较了两岸企业外部信用...

方兆本 缪林燕... 《预测》 2004年05期 期刊

关键词: 企业信用管理 / 信用环境

下载(175)| 被引(4)

汽车消费、住房抵押贷款违约特性及对策  CNKI文献

本文通过对比住房抵押贷款和汽车消费贷款的违约特性,得出在利率由央行统一规定的条件下,对住房抵押贷款和汽车消费贷款,实行同样的首付款政策是不合理的,这导致目前汽车消费贷款的违约率居高不下。对于住房抵押贷款,...

方兆本 李红星... 《运筹与管理》 2004年06期 期刊

关键词: 金融学 / 首付款比例 / 贴现 / 违约

下载(218)| 被引(3)

钱紧的背后,从隔夜拆借利率猛涨谈起  CNKI文献

2013年6月出现的隔夜拆借利率飙涨所反映出来的银行系统"钱紧"问题已引发金融市场较大的波动。本文首先对这一事件进行简要概述,引出对当前国内流动性的讨论,并基于货币、信贷等构造一个流动性数量指标,并分...

方兆本 朱俊鹏 《经济界》 2013年04期 期刊

关键词: 隔夜拆借利率 / 流动性 / 国务院“金融八条”

下载(66)| 被引(1)

经济民主理念与科学发展观  CNKI文献

一、经济增长、经济发展和社会发展 经济增长是经济发展的重要组成部分,但经济增长不等于经济发展;经济发展是社会发展的基础和前提,但经济发展更不能等同于社会发展。形象地讲,经济增长是经济领域的数量和速度范畴;经...

方兆本 陈天阁 《经济界》 2005年01期 期刊

关键词: 民主理念 / 经济民主 / 科学发展观

下载(173)| 被引(2)

美加强金融监管的影响初探  CNKI文献

本文对美国新近颁布的金融监管改革法案的主要内容进行了简单介绍,对新的监管法案将产生的国际国内影响加以探讨,包括对欧洲等经济体的影响,与巴塞尔协议Ⅲ的关系,对监管机构的权力、监管成本、杠杆及流动性、监管对象...

方兆本 朱俊鹏... 《经济界》 2010年06期 期刊

关注全球金融稳定  CNKI文献

面对当前金融危机及其造成的严重破坏,全球金融稳定受到前所未有的重视。本文主要介绍国际上促进和维护金融稳定的机制和措施,关于金融稳定概念的不同观点和界定,以及现有的关于金融稳定的研究成果,包括对金融稳定的评...

方兆本 朱俊鹏... 《经济界》 2010年01期 期刊

关键词: 金融稳定 / 金融危机 / 金融稳定评估

下载(113)| 被引(0)

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