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双斜率因子动态Nelson-Siegel利率期限结构模型及其应用  CNKI文献

利率期限结构是利率产品定价的基础和核心,对利率市场化具有重要意义。根据我国债券市场的特点,本文对动态Nelson-Siegel模型进行扩展,引入第二个斜率因子,构造双斜率因子动态利率期限结构模型,增强收益率曲线近端的静...

沈根祥 陈映洲 《中国管理科学》 2015年10期 期刊

关键词: 利率期限结构 / Nelson-Siegel模型 / 状态空间模型

下载(630)| 被引(33)

动态利率期限结构模型因子变换及其应用  CNKI文献

动态因子模型往往被用来构建收益率曲线,但因子的经济含义经常不明晰,而且由于不同因子的冲击项非正交,收益率曲线的变动来自于哪个因子的冲击无法辨别。本文构建了一种特殊动态利率期限结构模型,通过约束因子载荷使因...

沈根祥 帅昭文 《统计研究》 2017年01期 期刊

关键词: 利率期限结构 / 动态因子模型 / 可解释因子 / 正交冲击项

下载(728)| 被引(8)

中国股票市场资产价格模型设定检验  CNKI文献

正确设定股票市场资产价格动态模型对资产定价、投资组合和风险管理具有基本重要性。本文基于随机过程非参数统计推断方法,采用幂变差和门限幂变差构造检验统计量,首次对我国股票市场资产价格半鞅的构成进行检验和分析...

沈根祥 胡志军 《中国管理科学》 2014年02期 期刊

关键词: 半鞅过程 / 布朗运动 / 泊松跳过程 / 列维跳过程

下载(430)| 被引(8)

已实现波动GAS-HEAVY模型及其实证研究  CNKI文献

引入日内高频数据计算的已实现波动,能够提高波动模型预测能力。本文将日收益和已实现波动联合建模,提出一种新的波动模型。选取尺度调整t分布和F分布作为日收益和已实现波动的分布,更为充分和灵活地捕捉厚尾性,采用得...

沈根祥 邹欣悦 《中国管理科学》 2019年01期 期刊

关键词: 已实现波动 / 厚尾分布 / 得分驱动

下载(336)| 被引(5)

货币政策的债券市场传导机制——对利率的预期渠道  CNKI文献

从对利率预期的角度探讨债券市场在货币政策传导到实体经济过程中的作用十分重要,将该传导机制细分为两个阶段:货币政策对债券市场的影响和债券市场对实体经济的影响,经理论建模和实证发现:两阶段的传导都非常有效,货...

沈根祥 帅昭文 《统计与信息论坛》 2017年01期 期刊

关键词: 货币政策 / 传导机制 / 债券市场

下载(1022)| 被引(11)

带Poisson跳和杠杆效应的资产价格时点波动非参数估计  CNKI文献

本文采用时间序列核平滑技术和跳消除方法,对带Poisson跳和杠杆效应的资产格时点波动(Spot Volatility)进行估计。采用随机阵列极限理论,证明了估计量存在杠杆效应时的一致性和渐进正态性,采用门限方法消除资产价格中...

沈根祥 《数量经济技术经济研究》 2012年12期 期刊

关键词: 时点波动 / Poisson跳 / 杠杆效应 / 核平滑

下载(571)| 被引(6)

货币政策对利率期限结构的影响——基于动态Nelson-Siegel模...  CNKI文献

以中国人民银行发行的央票利率为货币政策变量,以动态Nelson-Siegel模型为基础构造动态因子模型,采用卡尔曼滤波估计利率期限结构因子,与货币政策变量一起建立误差修正模型,以此分析货币政策对利率期限结构的短期动态...

沈根祥 《当代财经》 2011年03期 期刊

关键词: 利率期限结构 / 货币政策 / 动态Nelson-Siegel模型

下载(1501)| 被引(59)

基于动态Nelson-Siegel模型的利率期限结构预期理论检验  CNKI文献

本文采用动态Nelson-Siegel模型拟合中国银行间市场国债收益率曲线,采用卡尔曼滤波方法估计模型参数,以此为基础对短期利率的预期值进行预测,并对利率期限结构进行直接检验。检验结果表明,期限为1、3、5、7、10年的债...

沈根祥 《上海经济研究》 2010年04期 期刊

关键词: 预期理论 / Nelson-Siegel模型 / 卡尔曼滤波

下载(1088)| 被引(50)

微生物菌剂对农牧业废弃物堆肥快速腐熟的效果及其经济性评...  CNKI文献

通过牛粪与秸秆高温好氧堆肥,对添加微生物菌剂的堆肥处理与不添加微生物菌剂的常规堆肥处理进行比较,考察堆肥过程中与腐熟度有关的指标变化情况,并主要分析生物指标的变化。结果表明,在60d的堆肥过程中,添加微生物菌...

沈根祥 尉良... 《农业环境科学学报》 2009年05期 期刊

关键词: 牛粪 / 农田秸秆 / 堆肥 / 微生物菌剂

下载(1031)| 被引(61)

基于门限双幂变差的资产价格时点波动非参数估计  CNKI文献

估计带跳资产价格的时点波动时,需要用门限过滤方法消除跳的影响。在有限样本下,门限过滤会产生错滤偏误和漏虑偏误,降低估计精度。跳错滤产生的偏误可通过对错滤样本进行补足的方法进行纠偏,但由于发生时点未知,跳漏...

沈根祥 《中国管理科学》 2016年01期 期刊

关键词: 时点波动 / Poisson跳 / 双幂变差 / 核平滑

下载(185)| 被引(2)

基于局部相关系数和截尾扭曲混合Copula的杠杆效应识别和度...  CNKI文献

作为风险资产收益和波动之间关系的度量,杠杆效应是金融市场数据三大分布特征之一,在波动预测、资产定价和风险管理中起着重要作用。日内高频数据计算的已实现波动作为波动的代理变量,解决了波动不能观测的问题,实现了...

沈根祥 邹欣悦 《中国管理科学》 2020年07期 期刊

关键词: 杠杆效应 / 已实现波动 / Copula / 局部相关系数

下载(198)| 被引(0)

环境友好农业生产方式生态补偿标准探讨——以崇明岛东滩绿...  CNKI文献

以崇明岛东滩绿色农业示范项目为研究案例,在定量监测环境友好型肥料管理方式对化肥污染控制效果的基础上,运用相关经济学方法,从环境友好肥料管理方式所创造的生态效益价值和实际投入的额外成本两个角度出发,探讨了生...

沈根祥 黄丽华... 《农业环境科学学报》 2009年05期 期刊

关键词: 环境友好农业 / 生态补偿 / 生态效益 / 额外成本

下载(863)| 被引(41)

沪深300指数跳的逐点检验及动态分析  CNKI文献

作为金融衍生产品标的,沪深300指数是否存在跳以及跳服从怎样的动态规律对资产定价和风险管理都十分重要。本文提出新的时点方差估计方法,构造渐进性质更好的跳检验统计量,以此对沪深300指数5分钟数据进行时点跳检验,...

沈根祥 《中国管理科学》 2012年01期 期刊

关键词: Poisson跳 / 门限双幂变差 / 时点方差 / 跳动态

下载(352)| 被引(14)

利用浮萍净化氮磷污水机理及其优化工艺条件研究  CNKI文献

随着我国农村经济和城镇化建设的快速发展,由农业生产和农村生活产生的氮磷污水污染环境问题越来越严重。结合农村和农业的特点,如何经济、有效和简便地净化处理氮磷污水,是目前农村环境保护工作中急需解决的关键技术...

沈根祥 导师:朱荫湄 浙江大学 2005-05-01 博士论文

关键词: 浮萍 / 污水处理 / 优化品种 / 去除机理

下载(996)| 被引(34)

利率期限结构的宏观-金融模型  CNKI文献

传统利率期限模型不引入宏观经济变量,利率在宏观经济中的重要性和期限结构信息对宏观经济的预测功能,促使人们将利率期限结构模型和宏观经济模型相结合形成宏观-金融模型,研究期限结构和宏观经济变量的相互影响。本文...

沈根祥 闫海峰 《经济学动态》 2011年02期 期刊

关键词: 金融-宏观模型 / 仿射因子模型 / 风险市场价格 / 新凯恩斯理论

下载(952)| 被引(16)

上海市蔬菜农田土壤重金属污染物累积调查分析  CNKI文献

以20世纪80年代初普查的上海市农田土壤重金属背景值为依据,通过对占上海郊区蔬菜种植面积达50.5%的农田土壤重金属污染物调查,分析了近20年来上海蔬菜农田土壤中重金属污染物的累积状况及其累积原因。结果表明,Cd、H...

沈根祥 谢争... 《农业环境科学学报》 2006年S1期 期刊

关键词: 土壤 / 重金属 / 累积 / 上海

下载(699)| 被引(64)

浅水体浮萍污水净化系统的除氮途径  CNKI文献

以稀释的猪场厌氧污水为供试水样,少根紫萍为供试生物材料,对夏、冬2季浅水体浮萍污水净化系统TN、NH4+-N和NOx--N(NO2--N与NO3--N之和)的去除途径进行了试验研究。结果表明,在夏季气温条件下,TN通过气态氨挥发、浮萍...

沈根祥 徐介乐... 《生态与农村环境学报》 2006年01期 期刊

关键词: 浮萍 / 污水净化 / 浅水体 /

下载(552)| 被引(50)

浮萍吸收不同形态氮的动力学特性研究  CNKI文献

吸收试验结果表明,浮萍(Spirodela oligorrhiza)吸收铵态氮和硝态氮的动力学特性可用M ichaelis-M enten方程来描述。浮萍对铵态氮的亲和力大于对硝态氮的亲和力,证实了浮萍“优先吸收净化铵态氮”的观点。研究还发现...

沈根祥 姚芳... 《土壤通报》 2006年03期 期刊

关键词: 浮萍 / / 形态 / 吸收动力学

下载(593)| 被引(58)

基于氮磷养分管理的畜禽场粪便匹配农田面积  CNKI文献

该文基于种养平衡的生态模式,根据上海地区单位饲养规模畜禽场粪便产生量及其氮磷含量和各类农作物氮磷需求量,研究分析了基于氮磷养分管理的单位养殖规模畜禽场产生的粪便还田利用需匹配的三大类农作物种植面积。结果...

沈根祥 钱晓雍... 《农业工程学报》 2006年S2期 期刊

关键词: 畜禽粪便 / 还田利用 / 匹配农田面积 / 环境安全

下载(529)| 被引(47)

上市公司资本结构决定因素实证分析  CNKI文献

一、引言 资本结构又称财务杠杆(Finance leverage),是一个企业的自有资本(又称权益资本)与债务资本的比例以及债务资本中各种债务的不同比例关系,简言之,资本结构(Capitalstruct...

沈根祥 朱平芳 《数量经济技术经济研究》 1999年05期 期刊

关键词: 公司资本结构 / 主成分分析 / 正态分布假设 / 实证分析

下载(1905)| 被引(488)

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