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基于指数效用无差异价值过程的不完备市场下的可违约期权的...  CNKI文献

本文研究不完备市场情况下的可违约期权的动态指数效用无差异定价.不同于大多数的可违约期权定价文献,本文没有假定鞅的不变性,即通常的H假设,而是通过信息流的扩张和测度的变换,将信用风险敏感的资产转换为一个G局部...

王恺明 张徽燕... 《中国科学:数学》 2013年12期 期刊

CL公司技术创新管理研究  CNKI文献

随着我国改革开放的不断深入,市场经济已成为我国社会的主流,企业之间的竞争日趋激烈。要在激烈竞争的环境中生存下来并得到不断发展,则成为企业不得不面临紧迫问题。而技术创新则是解决这个问题的重要手段。 ...

王恺明 导师:唐小我 电子科技大学 2004-09-01 硕士论文

关键词: 技术创新管理 / 环境分析 / 策略 / 措施

下载(354)| 被引(7)

基于BSSDEs的一般跳过程的可违约期权的定价模型  CNKI文献

本文采用均值-方差对冲方法,对具有一般跳过程,存在违约风险的期权定价做了深入研究.首先建立了基于违约过程的半鞅的鞅表示定理,其次定义最优方差鞅测度并构建两个倒向半鞅随机微分方程,然后找出使成本函数最小的最优...

王恺明 潘和平... 《系统工程理论与实践》 2012年12期 期刊

关键词: 一般跳过程 / 倒向半鞅随机微分方程 / 可违约期权 / 定价

下载(172)| 被引(0)

基于SGT分布的贝叶斯统计推断的在险价值研究  CNKI文献

在考虑金融数据的非正态分布的条件下,使用更接近市场实际的SGT(Skewed Generalizedt Distribution)分布取代正态分布,建立了基于SGT分布的VaR(Value-at-risk)计算模型,然后对于SGT分布的参数估计采用贝叶斯统计推断,...

王恺明 潘和平... 《系统工程理论与实践》 2010年03期 期刊

关键词: 在险价值 / 金融风险 / SGT分布 / 贝叶斯统计推断

下载(336)| 被引(3)

基于可违约价格的违约期权和债券的定价研究  CNKI文献

随着金融创新的发展,市场上金融衍生品是越来越多,这些金融衍生品的出现,金融衍生品为投资者带来了更多的投资机会(工具),同时带来了金融风险。2008年发生波及全球的金融危机就是由抵押债券这类金融衍生品的违约引发的...

王恺明 导师:潘和平 电子科技大学 2011-03-01 博士论文

关键词: 半鞅过程 / 跳扩散过程 / 倒向随机微分方程 / 最优方差鞅测度

下载(677)| 被引(1)

基于BSDE的跳扩散过程的可违约期权定价研究  CNKI文献

本文通过构建一个基于跳扩散过程的可违约过程鞅表示定理,给出了与控制过程和可违约期权价值过程有关的倒向随机微分方程,利用均值方差对冲的方法,提出了基于跳扩散过程的可违约期权的定价公式。

王恺明 潘和平... 《管理评论》 2012年11期 期刊

关键词: 跳扩散过程 / 倒向随机微分方程 / 可违约期权 / 定价

下载(162)| 被引(0)

具有一般跳过程的期权无差异效用价值过程的定价模型  CNKI文献

本文采用指数效用最大化的方法研究了期权的动态无差异效用价值过程Ct(H;α).考虑股票价格过程为具有基于随机测度的一般跳的半鞅模型,且期权的无差异效用价值过程的Doob-Meyer分解的鞅部分的GKW(Galtchouk-Kunita-Wa...

王恺明 张徽燕... 《中国科学:数学》 2015年10期 期刊

敲出累计期权的风险价值研究  CNKI文献

随着金融创新的发展,金融衍生工具变得越来越复杂,人们在使用衍生工具时,往往忽视它所带来的风险。本文假定股票价格满足几何布朗运动,对股票价格的变动采用蒙特卡罗模拟,研究敲出累计期权的风险价值,表明当股票价格处...

王恺明 潘和平... 第四届(2009)中国管理学年会——金融分会场论文集 2009-11-14 中国会议

关键词: 敲出累计期权 / 风险价值 / 几何布朗运动 / 蒙特卡罗模拟

下载(245)| 被引(2)

基于Esscher变换的最优方差测度的研究  CNKI文献

本文通过Esscher变换,研究了Levy过程情形中最优方差鞅测度的构造。提出了利用Esscher变换构造最优方差鞅测度的新方法。

王恺明 潘和平 Proceedings of International Conference on Engineering ... 2010-03-25 国际会议

关键词: Esscher变换 / Levy过程 / 最优方差鞅测度

下载(16)| 被引(0)

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