讨论了带扰动的Erlang(2)模型的破产概率,首先将Lundberg调节系数推广到带扰动的Erlang(2)模型;其次,从破产时间角度考虑,对破产概率分解为索赔发生时的破产概率,以及没有索赔时破产概率。
关键词： 时间到达 / 鞅方法 / 破产概率Lundberg调节系数
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本文在余靖几十首重视理趣的诗歌中 ,分析其“即事明理 ,寓理于事” ;“情凝理合 ,理趣交辉”的艺术手法 ,从而显现宋唐诗歌的不同特色
今年是侯振挺教授的七十华诞,我们谨代表侯振挺教授的学生们衷心地祝愿侯老师健康长寿．侯振挺教授于1936年3月1日出生于河南省新密市．1960年唐山铁道学院(现西南交通大学)大学毕业后,被分配到长沙铁道学院任教．他潜...
设■其中0≤b_1<∞,0≤q_1<∞,i≥1。本文分别给出了Q为Q-矩阵及诚实Q-矩阵的充要条件,并证明了,如果Q是Q-矩阵,则存在无穷多个诚实Q-过程,对于含有限多个瞬时态的对角形Q-矩阵,也得到类似结果。本文所构造的Q-...
应用贝叶斯方法,对未知Band it报酬过程的抽样报酬基于Erlang(k)分布的单臂Erlang(k)Band it报酬过程提出计算描述最优选择的平衡值序列的算法.有效解决了单臂Erlang(k)Band it报酬过程的最优决策问题,将Band it报酬过...
邹捷中 邓倩... 《长沙电力学院学报(自然科学版)》 2006年04期 期刊
关键词： 贝叶斯方法 / 多臂Bandit过程 / 单臂Bandit过程 / Gittins指数
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考虑抽样时间间隔的特殊单臂Bandit报酬过程 CNKI文献
应用动态规划向后归纳法和贝叶斯方法,研究了一类特殊单臂Bandit报酬过程的最优决策问题。在这个模型中,未知Bandit过程是抽样时间间隔服从负指数分布,抽样值服从Erlang(2)分布,允许在任意时刻跳转的Bandit报酬过程。...
邹捷中 梁友 《铁道科学与工程学报》 2006年06期 期刊
关键词： 贝叶斯方法 / 特殊单臂Bandit报酬过程 / Gittins指数 / Erlang(2)分布
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张九龄是历史上江南籍的第一个宰相,是开创岭南一代诗风的著名诗人。他的诗作被收入《曲江集》的有二百三十首。在他的诗作中,咏怀诗约占他的全部诗作一半多。正是这些咏怀诗,使得张九龄的诗能在中国诗歌史上蠃得了一...
设P表Kingman的再生现象理论中标准p-函数的全体。令本文给出了v_0的一个新上界:v_0≤1/2。
邹捷中 《中国科学(A辑 数学 物理学 天文学 技术科学)》 1989年02期 期刊
关键词： 再生现象 / p-函数 / Kingman不等式
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分析了随机时间序列的统计预测方法 ,并利用 ARMA模型对深沪市未来短期指数进行了有效预报 .
本文证明了下列结果:设E为可列象,0<T_(ij)<∞ i,j∈E。假设(pij(t))和(pij(t))是两个单瞬时生灭过程。如果pij(f)=pij(t) 0≤t≤T_(ij) i,j∈E则pij(t)=pij(t) t≥0,i,j∈E从而对于单瞬时生灭过程,D.G.Kendall...
应物斯感物我交融──浅议《韶音》的咏物诗邹捷中（政协韶关市委员会）咏物诗作为诗的一个重要品种，在我国诗苑里有着独特的艺术价值。如果仅从字面看，它容易被误认为是一种纯粹体物、赋物的诗体，而事实上，它仍然...
THE MAXIMAL OSCILLATION PROBLEM FOR p-FUNCTIONS CNKI文献
Let P denote the class of all standard p-functions as defined in Kingman's theory of regenerative phenomena. Put I(M)=inf inf p(t), and v_0=inf{M: I(M)>0}. In this paper, a new upper bound for...
邹捷中 《Science in China,Ser.A》 1989年09期 期刊
关键词： regenerative / phenomenon / p-function / Kingman
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股票价格的跳跃是由于重大信息的到达 ,本文在股票价格的相对跳跃高度与信息有关的假定下 ,推导出期权价格必须满足的偏微分方程 ,并给出欧式期权定价公式。
本文运用布朗运动,对概率算法中的一个关键公式给予了理论上的证明,并对三 维Dirichlet问题提出了概率算法.
关键词： 布朗运动 / 概率算法 / 三维Dirichlet问题
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本文假定股票价格的跳过程为比Possion过程更一般的跳过程——纯生跳过程,建立了股票价格的纯生跳-扩散行为模型,在风险中性假设下推导出欧式期权定价公式。
陈超 邹捷中... 《数量经济技术经济研究》 2002年01期 期刊
关键词： 期权定价 / poossion过程 / 纯生跳-扩散过程
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当无风险利率为时间的已知函数或随机变量时,欧氏股票期权定价的Black—Scholes公式应该修正,通常设定无风险利率等于一种与期权同时到期的无风险证券的利率,而不是当前瞬间利率。 Merton考虑了利率是随机变量时的期权...
陈安岳博士访问我院７月３０日至８月４日，英国格林威治大学陈安岳博士应邀来我院访问．陈安岳博士１９７０年毕业于北京大学数学系，１９７８年考入我院攻读硕士学位，师从著名数学家侯振挺教授，毕业后在北方交大任...
关键词： 格林威治大学
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本文研究了一类离散双险种风险模型,其中一类险种的索赔到达为泊松随机序列,另一类险种的索赔到达为二项随机序列.得到了最终破产概率的Lundberg不等式以及一般表达式.
