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基于等熵一致性风险测度的组合选择  CNKI文献

本文基于一种新的一致性风险测度——等熵风险测度,进行组合优化,以检验其择股能力,从而检验其风险识别能力.先就风险识别能力,尤其随机占优一致性对三种基于分位数的风险测度:VaR,ES(expected shortfall)和等熵风险测...

郑承利 陈燕 《系统工程理论与实践》 2014年03期 期刊

关键词: 组合选择 / 等熵风险测度 / 风险识别能力 / 随机占优一致

下载(500)| 被引(16)

鸡蛋期货价格保险设计以及农户最优投保选择——以湖北省为...  CNKI文献

鸡蛋价格波动已成为影响养殖户收入的主要因素,而鸡蛋期货价格保险可通过平抑价格风险保障农户收入。本文借鉴美国畜牧业收益保险的设计方案,以湖北省"典型养殖户"为例,首先从承保人角度对我国当前的鸡蛋期...

郑承利 周星宇... 《保险研究》 2018年10期 期刊

关键词: 鸡蛋期货价格保险 / 隐含波动率 / 蒙特卡洛模拟 / 费率

下载(746)| 被引(7)

基于高阶一致风险测度的组合优化  CNKI文献

从一致性公理的角度,介绍了MV(Mean-Variance)、VaR(Value-at-Risk)、ES(Expected Shortfall)以及HMCR(Higher Moment Coherent Risk Measure)等风险测度,引入随机占优的概念,分析了HMCR与随机占优一致性的关系,并证明...

郑承利 姚银红 《系统管理学报》 2017年05期 期刊

关键词: 风险管理 / 高阶一致风险测度 / 风险识别能力 / 组合优化

下载(231)| 被引(4)

中国股市截面收益率再研究:分位数回归方法  CNKI文献

分位数回归方法因为考虑了分布函数的各局部信息而比只考虑条件期望的普通最小二乘回归方法更具有优势,特别是在具有厚尾分布的金融数据分析方面,提供了更详尽的信息。本文通过分位数回归方法重新审视中国股市截面收益...

郑承利 陈灯塔 《南方经济》 2006年01期 期刊

关键词: 资产定价 / 分位数回归 / 规模效应 / 帐面市值比效应

下载(1255)| 被引(48)

美式期权的几种蒙特卡罗仿真定价方法比较  CNKI文献

在Longstaff和Schwartz(LS,2001)提出的基于多项式函数逼近的美式期权仿真定价基础上,给出美式期权重要性抽样仿真方法----顺推法及其具体算法,同时给出重要性与分层抽样相结合的算法。该方法可以适用于类似于美式期权...

郑承利 《系统仿真学报》 2006年10期 期刊

关键词: 美式期权 / 蒙特卡罗仿真 / 方差缩减 / 重要性抽样

下载(1094)| 被引(23)

基于偏最小二乘回归的美式期权仿真定价方法  CNKI文献

本文应用最优停止理论给出了美式期权定价的一般理论框架,进而给出了美式期权普通多项式偏最小二乘仿真定价算法.解决了当前普通最小二乘方法的理论缺陷.最后以数字实验演示了无红利美式股票卖权的价值计算,实验结果表...

郑承利 韩立岩 《应用概率统计》 2004年03期 期刊

关键词: 期权定价 / 最优停止 / 数字仿真 / 偏最小二乘法

下载(481)| 被引(37)

基于模糊统计的公司违约预测  CNKI文献

针对KMV违约预测模型中固定违约点的缺陷,将违约点模糊化,以模糊事件表示违约,从而修改确定公司股权价值的期权公式,进一步得到违约概率预测。重点讨论计算违约模糊事件的基本思路,详细给出模糊统计方法,通过案例分析...

郑承利 韩立岩 《模糊系统与数学》 2003年01期 期刊

关键词: 信用风险 / 违约概率 / 预测 / 模糊统计

下载(405)| 被引(42)

基于几种风险测度的多阶段组合优化研究  CNKI文献

基于均值-方差(MV)、VaR(Value at Risk)、CVaR(Conditional VaR)、HMCR(p=1,2,3)(Higher Moment Coherent Risk)几种风险测度进行多阶段组合优化研究。首先从一致性公理和随机占优一致性角度分析几种风险测度的风险识...

郑承利 姚银红 《运筹与管理》 2017年11期 期刊

关键词: 风险测度 / 一致性公理 / 随机占优一致 / 多阶段组合优化

下载(241)| 被引(0)

小波神经网络对沪深A300的分析和预测  CNKI文献

针对金融时间序列非平稳性、非线性的特点,本文采用小波分析与人工神经网络相结合的方法,对沪深A300收盘价进行分析和预测。结果表明,小波神经网络有较强的预测能力,能达到预期效果。为了验证该方法的预测能力,进一步...

郑承利 黄冬冬 《上海管理科学》 2011年03期 期刊

关键词: 小波分析 / BP神经网络 / 预测 / A300指数

下载(129)| 被引(7)

基于模糊积分的金融数据建模方法  CNKI文献

以非可加模糊测度代替经典可加测度,基于模糊积分建立非线性回归模型是新近出现的数据建模方法。该方法充分考虑自变量因素之间的信息熔合(含协同或冲突)作用。本文完整地给出了适用于实数范围内的基于模糊积分(含Cho...

郑承利 陈燕 《模糊系统与数学》 2010年05期 期刊

关键词: 模糊测度 / 模糊积分 / 信息熔合 / 多元非线性回归

下载(247)| 被引(0)

多元回归中因素测度的可加性检验  CNKI文献

以非可加测度代替经典可加测度,基于模糊积分建立非线性回归模型是新近出现的数据建模方法。本文在该方法基础之上提出回归因素之间可加性检验方法,以线性约束检验任意因素之间的可加性。可加性检验结合信息融合指数-...

郑承利 陈燕 《统计与决策》 2007年24期 期刊

关键词: 非可加测度 / 信息熔合 / 多元非线性回归 / 非可加性检验

下载(237)| 被引(2)

全流通对价:价值理性回归和流动性冲击成本  CNKI文献

文章澄清所谓流通股权价值,给出对价的本质含义,将对价分为2个部分:价值理性回归部分和流动性冲击补贴部分。相应地给出各部分的对价计算方法。实际案例分析表明,该方法可行,具有重要参考意义,可以用于实际操作。

郑承利 《生产力研究》 2007年05期 期刊

关键词: 股权分置 / 全流通对价 / 价值理性回归 / 流动性冲击成本

下载(265)| 被引(0)

解读2003诺贝尔经济学奖  CNKI文献

10月8日,瑞典皇家科学院宣布,将2003年度纪念诺贝尔经济学奖授予美国人罗伯特·恩格尔(Robert F.Englc)和英国人克莱夫·格兰杰(Clive W.J.Granger)这两位计量经济学家,以表彰他们在“分析经济时间数列”研究...

郑承利 《中国金融家》 2003年12期 期刊

关键词: 经济学奖 / 波动率 / 异方差

下载(94)| 被引(0)

几种在线组合投资策略述评及应用  CNKI文献

随着计算机技术地发展,在线组合投资策略日益成为投资者的重要选择之一。首先梳理了在线组合投资的三种理论以及七种在线组合投资策略,并以ETF基金为案例,选出五种投资组合,检验了在线组合投资策略的实施效果。结果显...

刘兵 郑承利 《山东农业工程学院学报》 2020年03期 期刊

关键词: 组合选择 / 在线学习 / 投资策略

下载(83)| 被引(0)

中国市政债券信用风险与发债规模研究  CNKI文献

本文首先参考美国发行市政债券的概况提出了市政债券违约风险的概念 ;随后利用KMV模型建立了市政债券信用风险模型 ,提出了计算理论违约概率的方法 ;然后利用北京与上海的财政收支数据分析不同发债规模下的信用风险 ,...

韩立岩 郑承利... 《金融研究》 2003年02期 期刊

关键词: 市政债券 / 信用风险 / 发债规模 / 北京经济

下载(4706)| 被引(444)

基于模糊随机方法的公司违约风险预测研究  CNKI文献

在违约风险的预测过程中 ,所测量的市场数据从本质上讲是非常精确的。本文参考Zmeskal,Zdenek和Zebda的模型方法 ,在模糊随机环境下推广KMV公司的CreditMonitor(CM)模型。以T型模糊数表达市场信息 ,在“鞅方程”的基础...

韩立岩 郑承利 《金融研究》 2002年08期 期刊

关键词: 违约风险 / 模糊随机模型 / 期权方法 / 数值模拟

下载(1061)| 被引(134)

共晶铝硅合金Sr、RE以及P变质处理的研究  CNKI文献

对共晶铝硅合金进行了Sr、RE以及P变质处理的研究。结果表明,锶变质处理后达到最佳变质效果有一定的时间,本实验为90min,其后又有变质衰退现象;稀土是一种良好的变质剂,但Sr、RE复合变质同其单一变质相比,效果差...

李树索 郑承利... 《热加工工艺》 1998年03期 期刊

关键词: 共晶铝硅合金 / 变质处理 / 显微组织

下载(340)| 被引(22)

AlSi_7Mg合金半固态连铸坯料和组织形成研究  CNKI文献

研究了电磁搅拌对半固态 AlSi7Mg合金连铸坯料组织的影响.研究结果表明:电磁搅拌功率是重要的影响因素,搅拌功率越大,球状的初生α-Al端部形态越圆整,蔷薇状的初生α-Al越少、尺寸越小,连铸坯表层...

毛卫民 赵爱民... 《金属学报》 2000年05期 期刊

关键词: Al合金 / 半固态 / 连续铸造 / 电磁搅拌

下载(163)| 被引(61)

基于模糊期权的市政债券信用风险分析  CNKI文献

构造了基于模糊期权的市政债券信用风险模型,并应用于北京案例。此方法可以用于一般债券,从而形成分析信用风险的一种方法论。

韩立岩 郑承利... 第12届全国模糊系统与模糊数学学术年会论文集 2004-06-30 中国会议

关键词: 模糊期权 / 非统一理性 / 信用风险 / 市政债券

下载(220)| 被引(1)

基于真实分布和期权评价的市政债券信用风险模型  CNKI文献

给出对应于不同发债规模的信用风险,从而确定安全发债规模是市政债券可行性研究的关键问题。本文将基于期权方法的KMV模型移植于市政债券信用风险的估算,并提出了“真实分布”的概念和计算方法,从而求出了在选定可供担...

韩立岩 杨哲彬... 中国灾害防御协会——风险分析专业委员会第一届年会论文集 2004-12-01 中国会议

关键词: 市政债券 / 发债规模 / 信用风险 / 真实分布

下载(209)| 被引(0)

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