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基于支持向量机的银行客户信用评估系统研究  CNKI文献

客户信用评估对于银行的经营管理有着重要的意义。基于支持向量机(Support vector machine)的智能化新技术建立银行客户信用评估系统,由于支持向量机具有全局收敛性和良好的推广能力,因此使得基于这种技术的评估系统具...

姚奕 叶中行 《系统仿真学报》 2004年04期 期刊

关键词: 支持向量机 / 信用评估 / 人工智能 / 银行经营管理

下载(747)| 被引(95)

不确定市场条件下的稳健最优投资组合  CNKI文献

本文假设风险资产和无风险资产收益的相关参数属于某个已知的凸多面体,分别讨论了在市场不存在无风险资产和存在无风险资产的情况下稳健最优投资组合问题,给出了问题的解析解,从而推广了Markowitz均值-方差模型的结果...

王元英 叶中行 《运筹学学报》 2007年04期 期刊

关键词: 运筹学 / 最优投资组合 / 稳健性 / 期望目标向量

下载(486)| 被引(21)

基于遗传算法和分类树的信用分类方法  CNKI文献

银行信贷信用评估本质上是个分类问题,已有统计和非统计的各种方法应用于信用评估,其中分类树方法,也称为递归分割法,比较适用于处理定性变量,而作为非统计方法之一的遗传算法则适用于处理连续型定量变量之间的非线性...

叶中行 余敏杰 《系统工程学报》 2006年04期 期刊

关键词: 遗传算法 / 分类树 / 信用评估

下载(476)| 被引(26)

协方差矩阵奇异情况下的最优投资组合  CNKI文献

本文讨论了在方差-协方差矩阵半正定条件下,Markowitz均值-方差最优投资组合模型的求解问题,利用主成分分析法得到了解析解,从而弥补了原模型的一个缺陷.

苏咪咪 叶中行 《应用概率统计》 2005年03期 期刊

关键词: Markowitz均值-方差模型 / 主成分分析 / 两基金定理.

下载(381)| 被引(31)

基于PSO的最优投资组合计算方法  CNKI文献

本文应用一种新型的智能算法-PSO算法求解有约束的最优投资组合问题,并讨论了最优解的质量与PSO算法中一些重要参数的关系,给出了参数选取的一些建议。数值模拟表明该算法在一定意义下优于模拟退火算法。

王雪峰 叶中行 《工程数学学报》 2007年01期 期刊

关键词: 最优投资组合 / 粒子群优化算法 / 模拟退火算法

下载(374)| 被引(12)

投资组合的增长率及其极限定理  CNKI文献

研究了投资组合增长率的性质,证明了任何投资组合的超额增长率恒为非负,进而证明了一般市场条件下序列投资组合的极限定理.

叶中行 周煦... 《上海交通大学学报》 2005年06期 期刊

关键词: 投资组合 / 增长率 / 倍率 / 极限定理

下载(150)| 被引(9)

股票市场模型和不变价格流形  CNKI文献

本文首次提出股票市场价格流形的概念 ,并对由维纳过程 (布朗运动 )驱动的市场价格动态扩散过程模型 (X)的不变流形作了初步的讨论 ,给出了一个判定一个给定的价格流形M是市场模型 (X)的不变流形的充分条件 .

陈文财 叶中行 《应用数学》 2004年03期 期刊

关键词: 价格流形 / 股票市场模型 / X-不变流形

下载(141)| 被引(0)

上海与伦敦期铜市场之间的波动溢出效应研究  CNKI文献

本文通过向量GARCH模型考察上海和伦敦两个期铜市场间收益率波动的溢出效应。研究结果表明:上海期铜与伦敦期铜市场之间存在双向的波动溢出效应。分阶段的进一步研究发现,在2001年前两个市场间,仅存在伦敦期铜市场对上...

吴文锋 刘太阳... 《管理工程学报》 2007年03期 期刊

关键词: 期货市场 / 向量GARCH模型 / 波动溢出效应

下载(644)| 被引(44)

有高阶矩约束的最优投资组合模型及近似线性规划解法  CNKI文献

本文讨论有包括偏度和峰度在内的高阶矩约束的最优投资组合模型。证明了最优投资组合决策的存在性并导出解析解的隐式表达式,然后利用线性逼近的方法得到近似解,并给出了具体算例,最后分析了模型中的权重参数对最优目...

陈志娟 叶中行 《工程数学学报》 2008年06期 期刊

关键词: 偏度 / 峰度 / 高阶矩 / 最优投资组合

下载(241)| 被引(8)

证券市场上含有多个基金时的最优投资策略  CNKI文献

本文研究了证券市场中包含多个基金和股票时的均值-方差最优投资决策模型,得到了最优投资组合的解析表达形式,以及对应的投资有效前沿,证明了两基金分离问题,由于最优解是不唯一的,进而讨论了最优解集合的结构,并对实...

张建新 叶中行 《数理统计与管理》 2008年03期 期刊

关键词: 运筹学 / 最优投资组合 / 均值-方差模型 / 两基金定理

下载(263)| 被引(8)

金融约束对股票收益的影响  CNKI文献

本文在我国沪市A股环境下考察金融约束对股票收益的影响.主要运用多元回归方法测试金融约束与股票收益的关系.金融约束因子是反映了公司资产投资的能力,综合内部运作状况和外部经济环境的特征量.通过数学建模和实证分...

姚俊敏 叶中行 《应用概率统计》 2004年03期 期刊

关键词: 金融约束 / 股票收益

下载(219)| 被引(6)

基于最小生成树的超度量聚类的若干案例分析  CNKI文献

本文首先介绍了基于最小生成树的超度量聚类方法,然后应用该方法对沪深300成分股和最近全球金融危机中世界主要国家的股指进行了实证分析,揭示了我国及全球股市的内在结构。又将这种聚类方法作了一些推广,并应用于200...

庄瑞鑫 叶中行 第三届中国智能计算大会论文集 2009-05-01 中国会议

关键词: 超度量聚类 / 最小生成树 / Kruskal / 算法

下载(116)| 被引(3)

方差-协方差矩阵奇异情况下的最优投资组合  CNKI文献

讨论了在方差-协方差矩阵半正定条件下,Markowitz均值-方差最优投资组合模型的求解问题,利用主成分分析法得到了解析解,从而弥补了原模型的一个缺憾.

苏咪咪 叶中行 中国运筹学会第七届学术交流会论文集(上卷) 2004-10-01 中国会议

关键词: Markowitz均值-方差模型 / 主成分分析 / 两基金定理

下载(119)| 被引(1)

基于粗糙集和小波网络的银行信贷信用分类方法  CNKI文献

粗糙集和小波网络在解决银行信贷信用分类问题上各有优缺点,本文提出结合这两种方法的混合方法,用于银行信贷信用分类问题。实证分析表明,该方法比单独使用粗糙集或小波网络有更高的分类准确性。

叶中行 陈凯风 中国现场统计研究会第十三届学术年会论文集 2007-08-01 中国会议

关键词: 粗糙集 / 小波网络 / 信用评估

下载(55)| 被引(1)

有高阶矩的最优投资组合问题研究  CNKI文献

假设风险资产收益服从非正态分布,研究了有高阶矩的多目标优化的投资组合选择模型,将该模型转化为单目标最优化问题,得到了最优解的隐函数解析形式,证明了一个四基金定理,并由此得到计算最优投资组合的一个迭代公式....

叶蕾 陈志娟... 第四届全国决策科学/多目标决策研讨会论文集 2007-05-01 中国会议

关键词: 运筹学 / 最优投资组合 / 线性规划 / 多目标优化

下载(115)| 被引(0)

证券市场上含有基金时的最优投资策略  CNKI文献

研究证券市场中包含基金时的均值—方差最优投资组合模型,得到了最优投资组合的解析表达形式,以及对应的投资有效前沿,证明了两基金分离问题,由于最优解是不唯一的,进而讨论了最优解集合的结构.

张建新 叶中行 第四届全国决策科学/多目标决策研讨会论文集 2007-05-01 中国会议

关键词: 运筹学 / 最优投资组合 / 均值—方差模型 / 两基金定理

下载(68)| 被引(1)

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