中国金融市场风险状况甄别——结构转变点判断与阶段性变迁... CNKI文献
本文基于中国银行、股票、外汇和外部市场中的重要微观指标,构建各市场压力指数,旨在表征金融市场风险状况,利用非线性MS(M)-AR(p)模型甄别金融市场风险区制,透析金融风险多阶段变迁的可能性。结论表明:外汇和外部市场...
关键词： 金融市场风险 / 结构转变点 / 阶段性变迁 / 非线性MS(M)-AR(p)模型
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本文检验连续性过度反应对于股票报酬的影响,我们发现连续性过度反应在长期会有显著的负报酬率,同时我们利用金融异象(公司规模、净值市价比、股票流动性、波动性以及股价)与连续性过度反应建构零投资组合依然可以在各...
鉴于传统金融理论难以解释市场失灵所造成的金融异象,更加贴近真实世界的行为金融理论逐渐成为学术研究的热点。行为金融理论认为经济人是有限理性的,资本市场上投资者情绪会受市场波动的影响,情绪的改变使股价系统性...
创业板上市公司内部控制信息披露影响因素实证研究 CNKI文献
从公司特征、治理结构和外部审计因素三个角度出发,分析了对创业板上市公司内部控制信息披露质量造成影响的因素。实证发现:财务杠杆、四委数量和审计意见类型与信息披露质量呈显著正相关;公司规模、盈利能力、董事长...
中国金融市场风险状况甄别——结构转变点判断与阶段性变迁... CNKI文献
本文基于中国银行、股票、外汇和外部市场中的重要微观指标,构建各市场压力指数,旨在表征金融市场风险状况,利用非线性MS(M)-AR(p)模型甄别金融市场风险区制,透析金融风险多阶段变迁的可能性。结论表明:外汇和外部市场...
隋建利 尚铎 吉林大学数量经济优秀成果汇编（2018年卷） 2019-11-01 中国会议
关键词： 金融市场风险 / 结构转变点 / 阶段性变迁 / 非线性MS(M)-AR(p)模型
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