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商业银行间风险相依结构、传染网络与溢出效应  CNKI文献

为更加科学地揭示我国商业银行间的风险溢出效应,提出“相依结构-传染网络-风险测度”的研究思路,并使用贝叶斯网络与R藤Copula-CAViaR-CoVaR模型对我国14家商业银行在2008年至2018年区间内的风险溢出效应进行了系统...

刘超 钱存 《运筹与管理》 2022年02期 期刊

关键词: 相依结构 / 贝叶斯网络 / CoVaR / R-Vine

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经济领先指数构建及对资产配置的影响  CNKI文献

通过选取多个对宏观经济具有领先性的初始指标构造合成的经济领先指数(CLI),并研究了CLI对宏观经济的预警能力以及对资产及股票风格配置的影响。结果发现:CLI指标领先工业增加值5个月以上,且对宏观经济指标均有持续稳...

周亮 周楷奇 《金融理论与实践》 2022年02期 期刊

关键词: 经济领先指数 / 经济预测 / 资产配置 / 投资组合

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基于DEJD模型的人口寿命预测及SM债券定价  CNKI文献

人口老龄化背景下的长寿风险,将会给国家养老保障体系带来极大的经济负担.如何度量和管理长寿风险,已成为近年来世界各国关注和研究的焦点.本文基于我国人口死亡率数据,在Lee-Carter模型的基础上,引入DEJD模型刻画时间...

卞华斌 童馨乐... 《应用概率统计》 2022年01期 期刊

关键词: 长寿风险 / Lee-Carter模型 / DEJD模型 / SM债券

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基于多因子模型的量化投资研究  CNKI文献

随着我国股票市场规模的不断扩大,交易复杂程度不断加深,如何在众多上市公司中选择值得投资的股票,实现资产最优配置和风险控制是个人和机构投资者非常关心的问题。多因子选股策略通过选取与股价高度相关的影响因子,可...

邹陆曦 《中国商论》 2021年24期 期刊

关键词: 量化投资 / 多因子模型 / 回归分析

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基于动量效应的量化研究策略  CNKI文献

有效市场假说认为金融市场价格隐含一切信息,且在任何时候价格可视作价值的最优估计,但实际上,证券市场往往涌现出相悖于有效市场假说的金融异象,近年来,境内外证券市场跌宕起伏,动量效应作为首要的金融异象,被国内外...

许家玲 导师:何小灵 浙江科技学院 2021-12-27 硕士论文

关键词: 证券 / 动量效应 / 投资策略 / XGBoost模型

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基于行为金融的证券投资策略分析  CNKI文献

近年来,国内外市场金融异象频繁发生,传统金融理论往往无法对市场参与者的非理性现象进行合理的解释。行为金融学通过对投资者心理及决策行为的研究,向传统金融理论的最优决策模型提出质疑,并有效解释了金融市场异象。...

王朔 导师:何小灵 浙江科技学院 2021-12-23 硕士论文

关键词: 行为金融学 / 非理性现象 / 价值策略 / 动量策略

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我国农村金融服务创新研究  CNKI文献

创新农村金融服务是乡村振兴战略落在实处的必然要求。党的十八大以来,我国不断加快和推动金融市场的发展,已经逐步建立了多层次、广覆盖、差异化的金融机构体系,同时,在发展过程中许多农村金融机构也逐步明确了自身的...

赵瑞政 导师:何德旭 山西财经大学 2021-12-20 博士论文

关键词: 农村金融 / 金融服务水平 / 主成分分析 / 农村经济发展

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基于支持向量机的多因子选股建模及应用研究  CNKI文献

多因子选股模型是国际上应用最广泛的量化投资模型之一,也是我国量化投资领域关注的热点问题.本文选取2007年1月-2017年11月间我国A股市场正常上市的公司股票作为研究对象,全面选取成长类、估值类、盈利类、技术类和...

尹文超 褚庆柱 《数学建模及其应用》 2021年04期 期刊

关键词: 量化投资 / 有效因子 / 支持向量机 / 多因子选股建模

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基于KMV模型的制造业上市公司信用风险度量研究  CNKI文献

浙江大学 硕士 2021 F832 基于KMV模型的制造业上市公司信用风险度量研究 Research on Credit Risk Measurement of Manufacturing Listed Companies Based on K

郑晓成 导师:金雪军 浙江大学 2021-12-09 硕士论文

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一种改进型的智能投顾整体解决方案  CNKI文献

浙江大学 硕士 2021 F830 一种改进型的智能投顾整体解决方案 An Improved Solution for Robo-Advisor 常昕辰 邹小芃 金融学 金融学 马良华 近年来,随着互联网时代大数据、人工智能(AI)

常昕辰 导师:邹小芃 浙江大学 2021-12-08 硕士论文

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我国商业银行价值评估研究  CNKI文献

商业银行的本质是对资本的经营。评价运营结果的首要条件是商业银行对经济资本的价值创造能力。通过对经济增加值EVA的研究可以更精准的剖析商业银行的风险管控能力、资金运营效率和资源整合能力。因此,本文构建了经济...

李欣 导师:王维安 浙江大学 2021-12-08 硕士论文

关键词: 经济增加值(EVA) / 江苏银行 / 估值评估

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储蓄率、利率与中国经济增长关系的统计研究  CNKI文献

浙江工商大学 博士 2021 F222 储蓄率、利率与中国经济增长关系的统计研究 Statistical Research on the Relationship between Savings Rate,Interest Rate and C

申晓军 导师:苏为华 浙江工商大学 2021-12-01 博士论文

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我国数字普惠金融与实体经济协同发展研究  CNKI文献

习近平总书记指出:“金融要为实体经济服务,满足经济社会发展和人民群众需要。金融活,经济活;金融稳,经济稳;经济兴,金融兴;经济强,金融强;经济是肌体,金融是血脉,两者共生共荣”。习近平总书记的重要讲话深刻揭示了金...

叶金生 导师:吕江林 江西财经大学 2021-12-01 博士论文

关键词: 数字普惠金融 / 实体经济 / 协同发展 / 空间差异

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中国股票市场投资者失望厌恶资产定价研究  CNKI文献

自投资者预期效用理论创立后,以理性人为前提假设的传统金融学发展迅猛,一系列经典理论如均值方差模型、资本资产定价模型、有效市场理论以及Fama&French三因子模型等对学术界和实业界产生了深远的影响。但随着相...

武翰章 导师:刘维奇 山西财经大学 2021-12-01 博士论文

关键词: 失望厌恶 / 股票收益 / 市场环境 / 行为金融

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全球经济政策不确定性、投资者情绪与中国资本市场系统性风...  CNKI文献

政治变化、恐怖主义、军事战争和自然灾害等特殊事件,或是气候变化、贸易摩擦升级和国际原油市场失衡等共性问题为全球带来了各种不确定性,特别是2020年开始在全球蔓延的疫情是当前全球经济最大的不确定性,全球经济的...

李洋 导师:宋玉臣 吉林大学 2021-12-01 博士论文

关键词: 资本市场系统性风险 / 全球经济政策不确定性 / 投资者情绪 / 区制转换

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汇率冲击与资产价格波动  CNKI文献

近年来,经济环境日趋复杂,国际贸易增速放缓,国际形势不稳定性和不确定性明显上升,在百年未有之大变局下,外生冲击正愈来愈显著地成为影响我国经济内在稳定的潜在威胁。在十九届五中全会上,中国共产党党中央发出了关于...

孙文轩 导师:孙少岩 吉林大学 2021-12-01 博士论文

关键词: 汇率 / 资产价格 / 传导路径 / 影响机制

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我国企业资产证券化的经济效应与模式优化研究  CNKI文献

企业资产证券化是我国金融市场深入发展的重要表征,在供给侧结构性改革的大背景下,企业资产证券化对推动我国投融资体制改革和融资结构调整,促进金融市场改革发展具有重要价值。企业资产证券化使不能交易的资产变得可...

任妙子 导师:桂荷发 江西财经大学 2021-12-01 博士论文

关键词: 企业资产证券化 / 微观经济效应 / 宏观经济效应 / 发展模式

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基于EVA的Y软件企业价值评估研究  CNKI文献

河南科技大学 硕士 2021 基于EVA的Y软件企业价值评估研究 Research on the Value Evaluation of Y Software Enterprise Based on EVA 侯毅 王凤科;张琳琳 工商管理硕

侯毅 导师:王凤科 河南科技大学 2021-12-01 硕士论文

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新金融业态风险对经济高质量发展的影响研究  CNKI文献

河北地质大学 硕士 2022 新金融业态风险对经济高质量发展的影响研究 Study on the Impact of New Financial Business Risks on High Quality Economic Developmen

李晓壮 导师:李国柱 河北地质大学 2021-12-01 硕士论文

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投资者情绪对半导体板块收益率的影响研究  CNKI文献

河北地质大学 硕士 2022 投资者情绪对半导体板块收益率的影响研究 Research on the Impact of Investor Sentiment on the Return Rate of Semiconductor Sector

姚泽宇 导师:冯鸿雁 河北地质大学 2021-12-01 硕士论文

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