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境内外中国概念股指期货联动关系与定价权归属研究  CNKI文献

本文首先采用滚动协整迹检验对我国境内上证50股指期货与新加坡新华富时中国A50股指期货价格之间的动态联动关系进行初步考察,接着从信息溢出价格发现两个视角出发,对它们进行长期弱外生性和短期...

张元萍 施健伟... 《现代财经(天津财经大学学报)》 2022年02期 期刊

关键词: 股指期货 / 联动关系 / 定价权 / 信息溢出

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可转债市场与标的正股市场:溢出效应分析  CNKI文献

文章选用中证可转换债券指数来反映可转债市场的变动,自编股票指数来反映标的正股市场的变化。通过构建向量自回归模型、二元VAR-DCC-GARCH模型和二元VAR-BEKK-GARCH模型来研究两市的溢出效应。结果发现...

丁增煜 王朝晖 《生产力研究》 2022年01期 期刊

关键词: 向量自回归模型 / 多元GARCH模型 / 动态相关系数 / 溢出效应

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原油期货市场间价格风险传导研究——基于BEKK-GARCH...  CNKI文献

上海原油期货有望打造亚太原油定价基准。本文2018年3月26日到2020年1月23日期间INE、WTI和Brent三个原油期货市场440个观察日的价格数据,运用Granger因果检验与BEKK-GARCH模型,研究三个原油期货市场之间的~#...

侯懿洳 王伦... 价格理论与实践》 2021年10期 期刊

关键词: 原油期货 / 上海原油期货 / BEKK-GARCH / 波动溢出效应

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沪深300股指期货与指数间溢出效应研究  CNKI文献

硕 士 学 位 论 文 题 目 沪深 300 股指期货与指数间溢出效应研究 —基于疫情背景 作 者 邓望 完成日期 2021 年 5 月 20 日 培 养 单 位 四川大学经济学院 指 导 教 师 焦芳 专 业 金融 研 究 方 向 金融分

邓望 导师:焦芳 四川大学 2021-06-30 硕士论文

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我国农产品期货市场价格溢出网络结构及动态交互研究  CNKI文献

华中农业大学 硕士 2021 我国农产品期货市场价格溢出网络结构及动态交互研究 Research on the Spillover Network Structure and Dynamic Interaction among Chinese A

张云毓 导师:熊涛 华中农业大学 2021-06-01 硕士论文

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新加坡富时中国A50股指期货的价格发现与套期保值功能...  CNKI文献

新加坡交易所于2006年9月5日推出富时中国A50股指期货,这是全球首只且唯一一只直接以中国A股股指为标的的境外金融衍生产品,也被认为是对中国A股市场具有重要影响的金融工具。当下全球金融市场正遭受新冠疫情带来的冲...

黄俊杰 导师:霍林 广西大学 2021-06-01 硕士论文

关键词: 富时中国A50 / 价格发现 / 波动溢出效应 / 套期保值

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中英铜期货风险溢出波动效应研究  CNKI文献

由于全球经济一体化程度提升,各个国家地区的经济系统互相的联系愈发频繁。当前,由于伦敦以及上海交易所属于世界范围内规模较大的期货交易所,所以两市场之间的风险溢出状况尤为引人注意。故此探讨分析两个市场...

郑真真 导师:王江 石河子大学 2021-06-01 硕士论文

关键词: 铜期货 / 风险溢出 / BEEK-GARCH模型 / Copula函数

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新闻驱动的市场情绪对煤炭期现货市场的影响分析  CNKI文献

新闻媒体是社会中很多人的主要信息来源,它不仅为经济发展提供信息和传播信息,而且可以预测经济的发展趋势。在商品市场领域中,市场情绪是很重要的部分。市场情绪是由人们获得的信息决定的,而新闻在市场情绪形成过程中...

李怡然 导师:张恒国 山东大学 2021-06-01 硕士论文

关键词: 煤炭期现货 / 新闻 / 碳排放交易 / 波动网络

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贸易摩擦背景下中美农产品期货与现货价格传导效应研...  CNKI文献

随着中国进入全面小康社会,人们对生活质量提出了越来越高的要求,特别是在食品消费中,大豆作为富含营养的农作物,预计未来中国对其需求仍将增长。改革开放以来,中国大豆供不应求的矛盾越来越突出,根据国际贸易规则和比...

邹晨 导师:白万平 贵州财经大学 2021-06-01 硕士论文

关键词: 中美贸易摩擦 / 传导效应 / VECM模型 / BEKK-MGARCH模型

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WTI原油现货价格对上海原油期货价格波动  CNKI文献

2020年新年伊始,新冠疫情席卷全球,导致股市和大宗商品价格暴跌,原油市场也未能独善其身。4月20日,全球最具有代表性的WTI原油期货市场甚至破天荒地首次出现了“负油价”。与此同时,中国原油期货市场价格...

李一立 导师:郑志丹 河北大学 2021-05-01 硕士论文

关键词: 上海原油期货价格 / 向量误差修正模型 / BEKK-GARCH模型 / 波动溢出效应

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我国饲料类期货市场间价格波动溢出效应研究  CNKI文献

随着中国经济迅猛发展和全球经济一体化的趋势,我国的农产品期货市场发展迅速,饲料类期货得到了长足的发展。饲料类期货出现及发展为我国饲料产业生产经营中的风险管理提供有效途径。我国饲料类期货市场近年来出现#~

段丽玲 导师:邵永同 天津商业大学 2021-05-01 硕士论文

关键词: 饲料类期货市场 / 波动溢出效应 / DCC-GARCH模型 / BEKK-GARCH模型

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沪深300指数期货市场与现货市场联动关系的实证分析——基于...  CNKI文献

文章以沪深300指数期货和现货市场间联动关系作为切入点,使用高频价格时间序列估计跳跃对资产价格变化的贡献,形成对资产价格变动的稳健检验。与以往文献的不同之处在于,在研究关联市场间的关系时,...

谢镭 柏雪银 《金融发展评论》 2021年04期 期刊

关键词: 沪深300指数 / 股指期货 / 价格引导

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我国玉米期货价格发现波动溢出效应研究  CNKI文献

安徽大学 硕士 2021 F830.91 我国玉米期货价格发现与波动溢出效应研究 Research on Price and Volatility Effect of Corn Futures in China 於庆红 程建华 应用统计(

於庆红 导师:程建华 安徽大学 2021-04-18 硕士论文

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上证50指数市场的价格发现波动溢出研究  CNKI文献

上证50指数是我国首个涵盖现货、期货和期权三大交易品种的股票指数。2015年股灾后,中国金融期货交易所和上海证券交易所分别出台相关政策限制股指期货和ETF期权的交易,2017年以后,中金所开始逐步放宽对股指期货日内交...

刘森楠 导师:李竹薇 大连理工大学 2021-04-12 硕士论文

关键词: 股指产品 / 多级市场 / 价格发现 / 波动溢出

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股指期货对股票市场的极端风险溢出效应与预警作用—...  CNKI文献

基于极端风险溢出视角,运用VAR-VaR和Cross-quantilogram对2010年12月22日至2018年12月25日的5分钟高频数据进行分析,分别探讨股指期货对现货的极端风险溢出效应与预警作用。研究结果表明,股指期货与现货...

刘文超 安毅... 《中国证券期货》 2021年01期 期刊

关键词: 股指期货 / 极端风险 / 风险溢出 / 预警作用

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新加坡富时中国A50股指期货的波动溢出效应研究  CNKI文献

新加坡富时中国A50是第一只也是境外唯一一只衡量中国A股的股指期货,近年来与A股市场之间联动效应越来越明显。对此,本文采用2006年9月5日至2020年9月30日数据分析不同时段现货与期货的价格关系,基于静态非对称...

霍林 黄俊杰 《区域金融研究》 2021年03期 期刊

关键词: 富时中国A50 / BEKK-GARCH模型 / DCC-MVGARCH模型 / 波动溢出

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临时收储政策退出对玉米期货和现货价格发现功能的影...  CNKI文献

借助改进的蛛网模型,分析了临时收储政策退出对我国玉米期货和现货市场价格发现功能的影响机理;并综合运用滚动协整、VECM、BEKK-GARCH与IS模型,系统探究了2009—2019年我国临储政策及其改革对玉米期货和现货市...

李辛一 朱满德... 《中国农业大学学报》 2021年03期 期刊

关键词: 临时收储政策 / 期货和现货市场 / 价格发现 / IS模型

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上证50指数与其衍生品的波动特征及溢出效应  CNKI文献

全球金融市场波动加剧,市场投资者规避风险需求增加,对具有风险规避功能的金融衍生品与其标的资产之间波动率相互影响的研究显得尤为重要。文章对上证50指数、上证50股指期货与50ETF三者之间的波动...

王雪 《郑州航空工业管理学院学报》 2021年01期 期刊

关键词: 上证50指数 / 股指期货 / 金融市场 / ETF

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北美木材期货市场的期现关系及风险管理应用研究  CNKI文献

期货市场在大宗商品交易中发挥着两个重要功能:价格发现和风险管理。一个有效的期货市场能够反映影响未来价格波动的信息,并通过与现货市场的波动互溢把两个市场串联起来,市场参与者才能运用期货工...

郝耀文 导师:欧阳若澜 暨南大学 2020-12-29 硕士论文

关键词: 木材期货 / 期现关系 / 波动溢出 / DCC-GARCH模型

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价格支持政策如何影响国内粮食市场期现价格关...  CNKI文献

价格支持政策和期货金融工具都是影响国内农产品市场定价的关键因素,二者有何联系值得关注。本文以大豆和玉米为研究对象,分析了国家临储政策实施如何影响国内期货市场价格发现功能。研究结果显示,临储政...

刘婷 王凌 《农业经济问题》 2020年12期 期刊

关键词: 价格支持政策 / 粮食 / 期现关系 / 价格发现

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