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基于Lévy过程的信用违约互换约化定价与模型研究  CNKI文献

信用违约互换(Credit Default Swap,CDS)作为最早被设计出来的信用衍生品,是风险管理的一种高效的工具。这一产品的问世是信用风险管理领域的一次重大变革,它使得金融机构可以在保留资产所有权的前提下,单独将信用风险...

林晓静 导师:庄亚明 东南大学 2018-12-01 博士论文

关键词: 单资产CDS / Lévy过程 / Cox过程 / 从属过程

下载(120)| 被引(0)

随机环境下Cox风险模型的研究  CNKI文献

作为风险理论的核心内容——破产理论,主要是研究保险公司长期盈余状况的变化。具体来说保险公司的盈余随着保险业务不断发展变化而变化,当盈余值变为负值时,保险公司便破产。因此破产概率成为衡量保险公司能否正常长...

耿金辉 导师:李志民 安徽工程大学 2015-06-08 硕士论文

关键词: 保费 / Cox过程 / 破产概率 / Lundberg不等式

下载(54)| 被引(0)

几种变破产下限风险模型破产概率的研究  CNKI文献

再保险中的风险分析是风险理论研究的主要内容之一,也是目前金融数学研究的热门课题。论文首先研究了索赔次数为复合Poisson-Geometric过程的风险模型,将破产下限为零的风险模型推广到破产下限随时间变化而变化...

刘媛媛 导师:金燕生 燕山大学 2015-05-01 硕士论文

关键词: 破产概率 / 变破产下限 / 再保险 / Cox风险模型

下载(44)| 被引(0)

保费再投资下双Cox风险模型的破产概率  CNKI文献

基于经典的风险模型,考虑了对于保费进行稳健投资的情况,引入了将保费进行再投资情况下的双Cox风险模型,利用鞅方法研究了破产概率问题,得到了该模型的破产概率的Lundberg不等式,并对Lundberg不等式...

耿金辉 李志民 《延安大学学报(自然科学版)》 2014年04期 期刊

关键词: Cox过程 / 破产概率 / Lundberg不等式 /

下载(34)| 被引(2)

保费再投资下带干扰的COX风险模型的破产概率  CNKI文献

基于经典的风险模型,考虑了对于保费进行稳健投资的情况,同时加入了用布朗运动来描述的干扰因素,引入了保费再投资下带干扰的Cox风险模型.利用鞅方法得到了该模型破产概率的Lundberg不等式.

张莉莉 李志民... 《数学理论与应用》 2014年04期 期刊

关键词: Cox过程 / 干扰 / 破产概率 / Lundberg不等式

下载(48)| 被引(1)

几种再保险风险模型的研究  CNKI文献

本文是在经典的复合Poisson风险模型的基础上,对再保险风险模型进行研究,主要研究比例再保险和超额赔款再保险。根据实际需要,对复合Poisson过程进行推广,讨论保费收取次数为负二项随机过程,索...

龙梅 导师:王永茂 燕山大学 2014-12-01 硕士论文

关键词: 风险模型 / 破产概率 / 调节系数 / 比例再保险

下载(192)| 被引(1)

保费再投资下COX风险模型的破产概率  CNKI文献

基于经典的风险模型,考虑了对于保费进行稳健投资的情况,引入了将保费进行再投资情况下的Cox风险模型,利用鞅方法研究了破产概率问题,给出了破产概率的上界的Lundberg不等式,并对Lundberg不等式进行...

耿金辉 李志民 《贵州师范大学学报(自然科学版)》 2014年05期 期刊

关键词: 保费 / Cox过程 / 破产概率 / Lundberg不等式

下载(40)| 被引(2)

一种状态可转换约化模型下含对手风险的CDS的定价  CNKI文献

含对手信用风险的CDS的定价问题中,最关键的是如何刻画对手方和参考实体之间的违约相关性.约化模型被广泛的应用在信用衍生产品的定价中,主要用来刻画违约以及相关违约强度.在本文中用一种状态可转换的约化模型来建立...

杨琴 导师:王过京 苏州大学 2013-04-01 硕士论文

关键词: 信用违约互换 / 对手风险 / 状态转换 / 约化模型

下载(76)| 被引(1)

违约强度由Lévy从属过程驱动的约化信用风险模型及信...  CNKI文献

本文引入一个约化信用风险模型,其中违约强度定义为从属过程,即非负增Lévy过程.用概率方法得到了违约时间分布的解析表达式.利用该解析表达式,给出了该信用风险模型下的信用违约互换(Credit Default...

胡凤清 王过京 《应用概率统计》 2012年03期 期刊

关键词: 从属过程 / 无穷小算子 / 零息票债券 / 信用违约互换

下载(174)| 被引(4)

一类变保费Cox风险模型的鞅分析  CNKI文献

讨论一类带有投资收益和再保险的变保费Cox风险模型:U(t)=u+V1(t)=u1+u2+∑M1(t)i=1Xi-∑M2(t)j=1Zj+u2W(t).假设保单数量过程M1(t)与索赔次数过程M2(t)相依,使用鞅方法得到了该模型最终破...

卢树强 包树新 《吉林大学学报(理学版)》 2012年03期 期刊

关键词: Cox过程 / Brown运动 / / 停时

下载(51)| 被引(1)

带投资组合的双Cox风险模型  CNKI文献

风险理论主要研究保险事务中的随机风险模型,是近代应用数学的一个重要分支,也是当前精算学界的热门课题之一.经典的风险理论主要是运用概率论和随机过程理论来研究风险模型的盈余过程,破产时间,破产概率...

罗永丽 导师:夏亚峰 兰州理工大学 2012-04-25 硕士论文

关键词: 投资组合 / 风险模型 / Cox过程 / 再保险

下载(119)| 被引(1)

超额赔款再保险的双Cox风险模型  CNKI文献

随着保险业务的扩大与发展,保险公司必须购买某些险种的再保险来规避风险.为了研究保险公司购买再保险后的破产概率,文章讨论了一类保费收取与理赔发生都为Cox过程的超额赔款再保险风险模型,得到了一个破...

洪圣光 赵秀青 《邵阳学院学报(自然科学版)》 2012年01期 期刊

关键词: 风险过程 / 双COX过程 / 超额赔款再保险 / 破产概率

下载(56)| 被引(2)

容忍最小收益下带干扰的双COX风险模型  CNKI文献

Lundberg-Cramer经典保险风险模型及其推广后的许多风险模型在研究破产概率时都假定破产时刻为盈余过程首次取负值的时刻.但在保险实务中,当盈余低于容忍最小收益时,保险公司就很难再经营下去或需要调整经营策略...

钟朝艳 《西南大学学报(自然科学版)》 2012年03期 期刊

关键词: COX过程 / 容忍最小收益 / 干扰 / 破产概率

下载(36)| 被引(0)

几种比例再保险模型的研究  CNKI文献

再保险是保险公司为了分散风险、控制损失、扩大自身的承保能力,将原来由该公司承担的全部或部分风险转移给其他保险公司的保险行为。再保险能帮助保险公司躲避巨灾不至于由于巨额赔款而导致破产,对保险公司的稳定经...

吴琳琳 导师:王永茂 燕山大学 2011-11-01 硕士论文

关键词: 比例再保险 / / Cox过程 / 调节系数

下载(254)| 被引(3)

双险种风险模型的破产概率研究  CNKI文献

本文在经典风险模型的基础上,围绕着保费收取过程、理赔额发生过程及理赔额序列进行了推广,并把通胀率、利率及带干扰等因素考虑进去,讨论了几类双险种风险模型的破产概率。 第一部分首先给出破...

吕伟春 导师:陈新美 长沙理工大学 2011-04-01 硕士论文

关键词: 破产概率 / COX过程 / Poisson过程 / Lundberg不等式

下载(62)| 被引(3)

连续型相依风险模型破产概率研究  CNKI文献

在经典风险模型以及许多推广的风险模型中,随机变量的独立性是一个重要的假设。而在实际中,这个假设条件过于理想化,由于可能引发风险业务的共同因素的存在,使风险模型中的不同随机变量之间可能具有某种相依性。因此,...

姚兵 导师:赵明清 山东科技大学 2010-05-01 硕士论文

关键词: 相依风险模型 / 破产概率 / 干扰 /

下载(130)| 被引(2)

几个超额赔款再保险风险模型的研究  CNKI文献

风险模型是关于保险公司收入与索赔的随机模型,是保险产品设计及公司经营管理的理论基础。鞅是一个重要的随机过程,它有许多优良性质,并已成为许多科学领域进行理论研究的一个重要工具。自从Gerber把“鞅方法”...

洪圣光 导师:刘再明 中南大学 2009-11-01 硕士论文

关键词: 风险模型 / 超额赔款再保险 / 破产概率 / Cox过程

下载(139)| 被引(1)

带干扰双险种破产概率的研究  CNKI文献

风险理论是近代数学的一个重要分支,主要应用于金融、保险、证券投资以及风险管理方面,也是当今精算界和数学界研究的热门课题。其中对单一险种的风险过程已有很多的研究,考虑到风险经营规模的不断扩大,即风险经...

刘南宁 导师:李俊平 中南大学 2009-10-01 硕士论文

关键词: 双险种 / 破产概率 / 调节系数 /

下载(85)| 被引(0)

几类相关风险模型的研究  CNKI文献

风险理论是金融学和精算学的基础,而其核心问题是破产理论。本文中,以经典风险模型为基础构造了三类具有相关性结构的风险模型并对其进行了深入的研究,得到了与破产相关的一些变量的表达式或性质。 本文主要由五...

陈秀丽 导师:邹捷中 中南大学 2008-10-01 硕士论文

关键词: 双Poisson风险模型 / 鞅方法 / 破产概率 / Lundberg不等式

下载(107)| 被引(0)

常利率下保费随马氏环境变化的风险模型的破产概率  CNKI文献

破产概率受保费变化影响,保费随着准备金变化,在本文中考虑带有利率的风险模型,其索赔发生是Cox过程.

郭淑妹 林涛 《数学研究》 2008年02期 期刊

关键词: 破产概率 / 变化保费 / Laplace变换 / Cox过程

下载(101)| 被引(3)

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