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最优配对交易策略和线性正倒向随机微分方程解的适定...  CNKI文献

本篇论文主要研究了两类随机控制问题:一个是几何布朗运动驱动的最优股票配对交易策略,另一个是马尔科夫链驱动的最优库存—价格模型。另外,我们还研究了线性正倒向随机微分方程组(FBSDEs)和一类常微分

刘如一 导师:吴臻 山东大学 2020-05-31 博士论文

关键词: 配对交易策略 / 几何布朗运动 / 止损线 / 动态规划原理

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控制域非凸的随机控制问题研究  CNKI文献

1990年,Peng[74]首次引入变分方程的二阶泰勒展开,针对扩散项包含控制变量的经典随机最优控制问题得到了全局随机最大值原理。自此,很多学者对多种随机系统探讨了这类控制问题。1993年,Peng[...

薛小乐 导师:嵇少林 山东大学 2018-11-30 博士论文

带约束的随机递归最优控制问题的全局最大值原理  CNKI文献

Pontryagiin及其团队[1]在二十世纪五十年代首次提出了确定性最优控制系统的最大值原理,但因为随机积分的存在该原理不能平行推广到随机最优控制系统中,Peng[5]通过对变分进行二阶泰勒展开得到经典...

陈雁楠 导师:胡明尚 山东大学 2018-04-25 硕士论文

关键词: 全局最大值原理 / 递归效用 / 状态约束 / 随机最优控制系统

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带马尔科夫链的随机最优控制问题及其在金融中的应用  CNKI文献

本篇论文主要研究了带马尔科夫链的随机最优控制问题,及其在金融中的应用。在理论方面,主要研究了与带马尔科夫链模型相关的最优控制理论,如随机最大值原理,动态规划原理以及它们之间的关系。然后,我们将...

吕思宇 导师:吴臻 山东大学 2017-05-21 博士论文

关键词: 动态规划原理 / 变分不等式 / 粘性解 / 马尔科夫链

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平均场情形下的状态受限问题的随机最大值原理  CNKI文献

本文主要研究了两类状态受限平均场随机控制问题的最大值原理:控制系统为解耦的平均场正倒向随机微分方程时的状态受限随机最大值原理和完全耦合时的状态受限平均场随机最大值原理。主要应用...

胡学典 导师:李娟 山东大学 2016-05-14 硕士论文

平均场随机系统最优控制及其相关问题研究  CNKI文献

Pontryagin最大值原理是研究最优控制问题的一种重要方法.随着平均场倒向随机微分方程理论的引入,有关平均场系统的最优控制问题引起了诸多学者的广泛关注.基于此,本文主要研究平均场随机控制系统的最大值...

李瑞敬 导师:刘斌 华中科技大学 2015-05-01 博士论文

关键词: 平均场随机系统 / 非凸控制域 / 最大值原理 / Ekeland变分原理

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平均场随机系统理论及其应用  CNKI文献

本论文主要讨论两类平均场随机系统——平均场倒向随机微分方程(mean-field BDSDEs)和平均场倒向随机发展方程(mean-field BSEEs)--的适定性问题及其在随机控制中的应用、平均...

徐瑞民 导师:吴臻 山东大学 2014-11-28 博士论文

关键词: 平均场 / 倒向重随机微分方程 / 倒向随机发展方程 / McKean-Vlasov

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带奇异摄动马氏链的倒向随机微分方程及其应用  CNKI文献

本篇论文主要讨论带奇异摄动马氏链的倒向随机微分方程(BSDEs)及相应偏微分方程(PDEs)的渐进性质和在随机控制及金融数学中的应用.论文包括以下三个部分:第一部分研究带奇异摄动马氏链的倒向随

陶然 导师:吴臻 山东大学 2014-05-10 博士论文

关键词: 倒向随机微分方程 / 双时间尺度马氏链 / 奇异摄动 / 弱收敛

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双重随机系统的理论及相关问题  CNKI文献

自从1990年Pardoux和Peng([90])首先研究了如下非线性倒向随机微分方程(简称BSDE): BSDE理论已被广泛研究与应用,特别是在随机控制,随机微分对策,金融数学以及偏微分方程(简称PDE)方面.1994年...

朱庆峰 导师:石玉峰 山东大学 2014-04-10 博士论文

关键词: 倒向重随机微分方程 / 部分信息 / 金融数学 / 随机最大值原理

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平均场正倒向随机系统微分对策的最大值原理  CNKI文献

自从Buckdahn, Djehiche, Li和Peng [1]首次将平均场引入到倒向随机微分方程(BSDEs)之后,平均场倒向随机微分方程(mean-field backward stochastic differential equations (Mean-field BSDEs))便受到了广...

左姗姗 导师:李娟 山东大学 2013-05-18 硕士论文

关键词: 平均场正倒向随机系统 / 随机微分对策 / 最大值原理 / 部分信息

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带限制的BSDE理论与应用  CNKI文献

这篇论文的主要目的是讨论带限制的倒向随机微分方程的一些性质和应用.这种限制是很一般的,可以同时包括BSDE解的两部分(状态和鞅部分),也可以是非凸的.倒向随机微分方程随机分析中的一种很有用的...

吴和林 导师:彭实戈 山东大学 2013-05-10 博士论文

关键词: 存在唯一性 / 倒向随机微分方程 / 最优停时 / 理论与应用

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状态受限的随机微分方程倒向随机微分方程、...  CNKI文献

本论文由下面三个课题组成:第一个课题是研究完全耦合的正倒向随机微分方程的适定性,其中正向和倒向方程中均含有次微分算子。此外,我们还研究了与此类方程相关的偏变分不等式。第二个...

聂天洋 导师:彭实戈 山东大学 2012-10-20 博士论文

由Lévy过程驱动的有限时区和无限时区的随机最优控制...  CNKI文献

本文研究由Levy过程驱动的有限时区和无限时区的随机线性二次最优控制问题以及最优停止问题. 本文的具体组织如下: 第一章介绍随机线性二次最优控制问题和最优停时问题的模型以及历史背景和理论...

胡世培 导师:汤善健 复旦大学 2012-05-22 博士论文

结构性衍生产品定价偏差研究  CNKI文献

本文主要研究在倒向随机微分方程框架下结构性理财产品的定价模型及其数学实现。首先本文分析了我国结构性理财产品状况,在其基础上提出一类为大部分可赎回路径依赖型理财产品的定价模型,并给出其求解证明与数值实现。...

梁恩奇 张婷婷... 第十二届中国管理科学学术年会论文集 2010-11-05 中国会议

关键词: 倒向随机微分方程 / 变分不等式 / 结构性理财产品

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倒向系统相关的偏微分方程随机最优...  CNKI文献

从Pardoux和Peng[58]的基础性工作以来,倒向随机微分方程(BSDE)和正倒向随机微分方程(FBSDE)由于其良好的结构和在随机控制、偏微分方程、金融数学等领域的广泛应用而备受关注.本文将致力于对...

张峰 导师:吴臻 山东大学 2009-11-17 博士论文

关键词: 正倒向随机微分方程 / 无穷维 / Malliavin变分 / 偏微分方程

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带泊松跳跃的正倒向随机最优控制理论及其应用  CNKI文献

随机最优控制是现代控制理论中的重要问题。这类问题总是要求控制者在容许控制集合中最小化/最大化某个指标泛函来满足一个状态方程(随机控制系统)。取得最小值/最大值的容许控制称为最优控制,相应...

史敬涛 导师:吴臻 山东大学 2009-10-28 博士论文

关键词: 随机最优控制 / 泊松跳跃 / 最大值原理 / 动态规划原理

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反射倒向随机微分方程及其在混合零和微分对策...  CNKI文献

形如的方程被称为倒向随机微分方程(BSDE)。 线性的倒向随机微分方程是由Bismut在1973年研究随机最优控制的最大值原理时首次引入的。1990年,Pardoux和Peng首先证明了系数满足Lipschitz...

王皓 导师:彭实戈 山东大学 2009-10-24 博士论文

关键词: 反射倒向随机微分方程 / 局部解 / 比较定理 / 偏微分方程

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美式下跌失效实物障碍期权定价方法  CNKI文献

本论文在第一章中首先介绍了期权、看涨期权、看跌期权、美式期权和欧式期权的概念,然后在此基础上引入了障碍期权的概念。障碍期权由其定义决定了它价格要比一般的标准期权价格要低得多,但是它在商品和金融产品投资中...

黄常青 导师:吴臻 山东大学 2005-04-10 硕士论文

关键词: 期权定价方法 / 未定权益 / 看跌期权 / 投资策略

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