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考虑违约风险的兼顾保险公司与再保险公...  CNKI文献

本文主要研究了考虑违约风险的兼顾保险公司与再保险公司共同利益的最优投资与再保险问题.假设索赔过程由带漂移的几何布朗运动描述,保险公司可以投资于一无风险资产、一支股票和...

张永涛 赵慧... 《系统工程理论与实践》 2020年07期 期刊

关键词: 可违约债券 / 投资和再保险 / 指数效用乘积 / 随机控制

下载(202)| 被引(0)

含信用风险和模型不确定性的最优再保险和投资...  CNKI文献

本文综合利用保险精算理论和信用风险理论、随机控制和鲁棒随机控制方法,研究了两类保险公司的最优再保险和投资问题:一类是保险公司投资于含信用风险的可违约债券时的最优

马建静 导师:袁先智(George Xianzhi Yuan) 苏州大学 2020-06-01 博士论文

关键词: 可违约债券 / 模型不确定性 / 再保险和投资 / HJB方程

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两种风险资产下的投资与再保险问题  CNKI文献

随着经济条件的增长,我国的保险市场变得活跃起来,投资与再保险问题也成为目前金融研究中非常热门的方向。保险商的目的是获得最大收益,因此怎样制定最优策略,就成为保险行业必不可少的话题。...

陆婷婷 导师:李龙锁 哈尔滨工业大学 2020-06-01 硕士论文

关键词: 投资与再保险 / 最优策略 / 随机控制 / HJB方程

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模糊厌恶保险公司的稳健投资再保险策...  CNKI文献

本论文主要利用随机控制理论,随机分析,动态规划等数学工具,介绍了几种经典风险模型,风险资产的价格过程和保险公司的盈余过程.假设模糊厌恶型的保险公司(AAI)有一个参考模型,但是由于...

李满 导师:邓迎春 湖南师范大学 2020-05-01 博士论文

关键词: 模糊厌恶 / 稳健性 / 再保险与投资 / HJB方程

下载(73)| 被引(0)

考虑相对业绩的最优投资选择博弈问题研究  CNKI文献

研究了具有相互作用的两个竞争机构投资者之间的离散时间最优投资选择博弈问题,每个机构投资者都考虑其竞争对手的相对业绩.机构投资者可以投资于相同的无风险资产和不同的具有相关关系的风险股票,以反映...

林祥 吴小平... 《经济数学》 2020年01期 期刊

关键词: 投资组合优化 / 相对业绩 / Nash均衡投资选择策略 / 指数效用

下载(116)| 被引(0)

浅析“营改增”政策环境下金融行业税收风险规避——...  CNKI文献

自"营改增"税收政策实施以来,我国各行各业都受到了影响,尤其是金融行业,其财务核算、财税筹划、基础规范、经济效益等多方面在"营改增"政策环境下均有所变化。财产保险公司可以对整个国民...

常文静 《农村经济与科技》 2020年03期 期刊

关键词: “营改增” / 金融行业 / 财产保险公司 / 税收风险

下载(73)| 被引(0)

CEV模型下基于双曲绝对风险厌恶效用的最优投资策略  CNKI文献

研究双曲绝对风险厌恶(HARA)型投资者在常弹性方差(CEV)模型下面临完全可对冲随机资金流时的最优动态资产配置问题.随机资金流可以视作一个外生负债,假定其服从带漂移的布朗运动.根据随机控制理论建立该问题的哈...

刘小涛 刘海龙 《系统工程理论与实践》 2020年01期 期刊

我国农作物收入保险费率测算及检验  CNKI文献

农作物保险主要有产量保险、价格保险、收入保险和天气指数保险等形式,本文选择收入保险进行费率测算及检验。收入保险的发展有助于我国农产品价格机制的完善,能够在提升农...

丁梦洁 导师:元惠萍 厦门大学 2019-06-30 硕士论文

关键词: 收入保险 / copula方法 / 期望效用

下载(109)| 被引(0)

“营改增”政策背景下金融行业税收风险规避——以财...  CNKI文献

我国自从全面实行"营改增"税收政策以来,各行各业都受到"营改增"税收政策的影响,这是国家税收政策在地域和行业双重范围内的扩展。金融行业尤其是保险行业作为为整个国民经济保驾护航的重要...

汪泽涵 《经济研究导刊》 2019年13期 期刊

关键词: “营改增”财险公司 / 税收风险 / 规避建议

下载(213)| 被引(3)

保险公司的最优投资再保险问题与相关博弈问题  CNKI文献

保险公司作为金融市场中防范风险的重要金融机构,可以帮助企业与个人规避各类风险,促进经济社会的正常运转.另外,保险公司自身也处于金融环境之中,同样是一个需要盈利的金融机构.如何对

王亚洁 导师:荣喜民 天津大学 2019-05-01 博士论文

关键词: 保险投资 / 再保险 / 效用最大化 / 均值-方差准则

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基于损失厌恶的最优投资再保险问题研究  CNKI文献

本文将行为金融学中的损失厌恶概念引入到保险公司的投资再保险问题研究中,对在损失厌恶情形下保险公司的最优策略进行了分析。当考虑损失厌恶时,保险公司面对收益时是#~

孙庆雅 导师:荣喜民 天津大学 2019-05-01 硕士论文

关键词: 损失厌恶 / 比例再保险 / 超额损失再保险 / 鞅方法

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均值方差准则下考虑错误定价股票市场的保险公司最优...  CNKI文献

本论文主要研究金融市场中融入错误定价股票的最优投资再保险策略.在随机控制理论,动态规划原理等数学工具与已有文献的帮助下分别讨论了不同风险模型下最优再保险与投资问题.本文主要研究内容如下...

王一君 导师:邓迎春 湖南师范大学 2019-05-01 硕士论文

关键词: 错误定价 / 再保险与投资 / 扩展HJB方程组 / 均值方差准则

下载(64)| 被引(0)

行为保险学系列(二十一):偏离标准理论的保险定...  CNKI文献

在《行为保险学系列(二十):偏离标准理论的保险定价行为及其解释(上)》(见本刊2018年第10期)中,我们讨论了追求市场份额时的保险定价和风险成本已知的保险产品定价,本文接着讨论剩余的...

郭振华 《上海保险 2019年02期 期刊

关键词: 预定利率 / 模糊厌恶 / 寿险业 / 投资收益率

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带内部信息的最优投资与再保险策略研究  CNKI文献

投资-再保险问题是保险基金投资领域中的重要研究内容。研究和解决不同投资环境下的投资-再保险问题,不仅可以丰富和发展保险投资理论,而且可以为保险公司增加收益,降低保险风险...

元丽霞 导师:常浩 天津工业大学 2019-01-13 硕士论文

关键词: 内部信息 / 仿射利率模型 / 指数效用 / Heston随机波动率模型

下载(32)| 被引(0)

基于保险公司最优再保险和投资策略问题的研究  CNKI文献

近年来,保险行业已成为金融领域的一个研究热点。在保险实务中,由于市场竞争比较激烈,仅靠保费的收取来满足保险公司的赔付是比较困难的。针对这个问题,保险公司一般采取两种方式:一方面

于亚伟 导师:王永茂 燕山大学 2018-12-01 硕士论文

关键词: 投资 / 再保险 / Heston模型 / 相依多险种模型

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考虑基准资产的多阶段时间一致投资-再保险策略优化  CNKI文献

区别于其它机构投资者,保险公司将面临由保险索赔和证券投资所带来的双重风险。因此,在实际投资过程中,保险公司往往会将某种具有相对稳定收益的资产或组合作为基准,以期为其带来更加持续稳定...

肖和录 任甜甜 《系统工程》 2018年11期 期刊

关键词: 基准资产 / 多阶段均值-方差模型 / 投资-再保险 / 时间一致策略

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基于指数效用函数的零息巨灾债券无差异定价  CNKI文献

巨灾经常对保险行业产生巨大冲击,也催生了巨灾债券市场。但巨灾债券的复杂性和非流动性特征,对巨灾债券定价带来了很大的困难,以至于目前还没有统一的定价方法,特别是由于巨灾债券市场还远不完备,不适合采用经...

刘静 肖宇谷... 保险研究》 2018年08期 期刊

关键词: 巨灾债券 / 无差异定价 / 指数效用函数 / 几何布朗运动

下载(445)| 被引(3)

CIR模型下保险公司最优投资再保险策略研究  CNKI文献

本文主要研究Cox-Ingersoll-Ross(CIR)随机利率模型下保险公司的最优投资和再保险问题.假设保险公司投资于金融市场中的无风险资产、零息债券和多种股票.此外保险公司购买比例再保险

周蕊 荣喜民... 《工程数学学报》 2018年03期 期刊

关键词: CIR随机利率模型 / 投资策略 / 再保险 / 幂效用

下载(275)| 被引(4)

我国发展农产品收入保险的效果模拟研究  CNKI文献

我国当前的粮食托市收购政策面临着诸多困境,农产品价格形成机制亟需改革。2014中央一号文件提出的目标价格补贴政策虽然一定程度上缓解了粮食托市收购政策造成的问题,但依然面临着补贴额度大和WTO规则约束的问题。以...

汪必旺 导师:张峭 中国农业科学院 2018-06-01 博士论文

关键词: 收入保险 / 农业保险 / 效果 / 模拟

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地震巨灾债券分析及实证研究  CNKI文献

我国地大物博,但同时却是世界上自然灾害最为严重的国家之一,平均每年出现的地震、洪涝等巨灾事件远远超过世界平均频率。随着人们的经济生活越来越好,单位区域的财富集中度增加,巨灾所带来的损失也随之增加,每年GDP中...

杨璇 导师:张艳 云南财经大学 2018-05-30 硕士论文

关键词: 巨灾 / 巨灾债券 / 债券定价

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