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分形方法与机器学习方法在金融市场中的应用研究  CNKI文献

股票市场和外汇市场是金融市场的重要组成部分,也是金融市场分析中的热点研究对象.这两个市场的剧烈波动将对一个国家的金融安全乃至世界经济的平稳发展有重大的影响,因此,研究股票市场的波动特征,提高股票价格的预测...

朱婷 导师:王宏勇 南京财经大学 2020-03-01 硕士论文

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具有可变参数的有理分形插值及其在股指分析中...  CNKI文献

金融市场每天随机变化。预测金融时间序列被认为是现代金融市场最具挑战性的工作之一。预测的难度在于金融时间序列固有的非线性、波动剧烈、分形等特征。自回归移动平均模型(ARIMA)等传统线性统计...

杨晓梅 导师:包芳勋 山东大学 2019-04-20 硕士论文

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分形分析方法在金融时间序列中的应用研究  CNKI文献

金融市场的波动特征、变化趋势及风险测度等问题一直是众多学者、投资者和管理者关注的热点.由于受到多种因素的影响,金融市场的波动通常会呈现出非线性的动态特征,传统的线性分析方法难以精细地刻画出金融市场的复杂...

黎红 导师:王宏勇 南京财经大学 2018-03-01 硕士论文

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基于分形分析的金融时间序列复杂性研究  CNKI文献

金融市场是一个具有分形和混沌结构的非线性动态复杂系统.金融数据通常是非平稳的时间序列,具有波动剧烈等特征.研究金融市场的分形特征对于金融市场的健康稳定发展具有重要的理论和现实意义.本文选...

张晶 导师:王宏勇 南京财经大学 2014-10-01 硕士论文

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股指时间序列分形分析及预测  CNKI文献

以沪深300指数作为股指时间序列的研究对象,首先运用分形插值法对股指序列的运行规律及波动特征进行分析和预测,并使用分形维数与Hurst指数定量刻画股指序列的波动复杂性及长程相关性。...

张晶 王宏勇 《南京财经大学学报》 2013年05期 期刊

关键词: 股指序列 / 分形插值法 / MF-DFA / 多重分形谱分析

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基于分形理论的股指时间序列分析  CNKI文献

本文利用分形理论对中国股票市场进行了分析和研究.首先,运用分形插值模型和R/S分析法研究股指时间序列的变化规律和结构特征.通过建立分形插值模型刻画了上证综合指数在一定时间内的...

张青格 导师:王宏勇 南京财经大学 2011-10-01 硕士论文

关键词: 分形插值 / 股指时间序列 / R/S分析 / 多重分形谱

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股指时间序列分形插值模型与R/S分析  CNKI文献

运用分形插值模型和R/S分析法研究股指时间序列的变化规律和结构特征,通过建立分形插值模型刻画上证综合指数在一定时间内的变化规律,并预测其在短期内的指数走势。使用R/S分析法和Hurst指数...

王宏勇 张青格 《统计与信息论坛》 2011年08期 期刊

关键词: 分形插值 / 股指时间序列 / R/S分析

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分形理论及其在金融市场分析中的应用  CNKI文献

20世纪70年代产生的分形学是非线性科学研究中的一个活跃分支,其研究对象为自然界和社会生活中广为存在、复杂无序、而又具有某种规律的图形和现象,它为研究具有自相似特性的物体和不规则现象提供了新的方法.很...

马丽 导师:王宏勇 南京财经大学 2009-10-01 硕士论文

关键词: 分形 / 迭代函数系 / 分形插值 / 误差分析

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