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Hull-White利率下的混合分数布朗运动的欧式幂期权定...  CNKI文献

Black-Scholes定价公式的成立条件极其严格,因而不能精确刻画金融市场的特征。因此在混合分数维市场下,先给出并证明了关于拟条件数学期望的几个引理,然后运用风险中性测度中的拟条件数...

赵英英 胡华... 《中国科技论文》 2018年17期 期刊

关键词: 混合分数布朗运动 / Hull-White利率 / 拟条件数学期望 / 欧式幂期权

下载(130)| 被引(1)

混合分数布朗运动下的两值期权定价模型  CNKI文献

经典期权定价理论是基于有效市场假设,在几何布朗运动下进行的。然而众多的关于金融市场的实证研究表明,金融市场资产收益的真实分布状态具有“尖峰厚尾”和“长期记忆性”。从而,经典定价模型面对股票价格不符...

付培 导师:孙琳 广东工业大学 2018-06-01 硕士论文

关键词: 混合分数布朗运动 / 两值期权 / 定价模型 / 拟条件期望

下载(142)| 被引(2)

分数布朗运动在期权定价中的应用述评  CNKI文献

研究表明,资产的价格过程具有长期记忆性,因此将分数布朗运动应用在资产价格过程的建模中是合理的。然而,分数布朗运动是非鞅过程,通常的随机微积分法则无法对其进行有效的计算处理。针对这一问题,本文简...

孙晓红 宋斌... 《中央财经大学学报》 2015年S1期 期刊

关键词: 分数布朗运动 / 期权定价 / 无套利 / Wick-Ito积分

下载(239)| 被引(1)

随机利率下基于分数布朗运动的亚式期权定价问题相关...  CNKI文献

在现代金融市场中,期权是其中最具活力和最为重要的组成部分,因此对期权进行合理的定价是研究的主要内容,也是金融数学研究中最重要的部分之一。Fisher Black和Myron Scholes于1973年公开发表了世界上第一个完整的期权...

韩松 导师:宋瑞丽 南京财经大学 2015-09-08 硕士论文

关键词: 分数布朗运动 / 几何平均亚式期权 / 随机利率 / 蒙特卡罗

下载(82)| 被引(2)

分数布朗运动及其相关过程在倒向随机微分方程和金融...  CNKI文献

近年来,分数布朗运动作为布朗运动的扩展形式已经引起越来越多人们的关注,它既不是半鞅,又不是马尔科夫过程,因此我们不能用经典的随机分析来讨论它.分数布朗运动具有自相似性和长期依赖性等重要性...

苗杰 导师:赵卫东 山东大学 2015-04-30 博士论文

分数布朗运动驱动的时滞期权定价模型  CNKI文献

股票市场收益序列存在某种长程相依性,利用分数布朗运动来研究这一问题已经取得了一定的成果。本研究将拓展这一类模型,在模型中综合考虑时滞以描述股票市场中的短期趋势效应。在对分数布朗运动的Hurst指...

张庆华 薛大威... 《黑龙江大学自然科学学报》 2014年06期 期刊

关键词: 随机时滞方程 / 分数布朗运动 / 分数It积分 / 期权定价

下载(86)| 被引(0)

基于分数布朗运动下带有时变Hurst指数GARCH族模型的...  CNKI文献

我国沪深300股指期货合约自2010年4月16日正式上市交易以来快速健康发展,从世界各金融市场的发展过程来看股指期货市场的平稳运行是股指期权推出的前提条件。2013年11月8日中国金融期货交易所推出了沪深300股指...

王光涛 导师:史永东 浙江财经大学 2014-12-01 硕士论文

分数布朗运动驱动的随机方程及其在期权定价中的应用  CNKI文献

与经典的布朗运动相比,分数布朗运动所具有的增量间相关的性质使得分数布朗运动能用来描述或者能更确切的描述一些经典的随机分析方法所不能描述的现象,因此,分数布朗运动在金融、气象、交通...

肖艳清 导师:邹捷中 中南大学 2012-04-01 博士论文

关键词: 分数布朗运动 / 倒向随机微分方程 / 随机Volterra方程 / 期权定价

下载(1467)| 被引(7)

分数布朗运动驱动下z一致连续的BSDE解的存在性与唯一...  CNKI文献

本文研究一类由分数布朗运动驱动的一维倒向随机微分方程解的存在性与唯一性问题,在假设其生成元满足关于y Lipschitz连续,但关于z一致连续的条件下,通过应用分数布朗运动的Tanaka公式以及拟条件

肖艳清 邹捷中 《应用数学学报》 2012年02期 期刊

关键词: 倒向随机微分方程 / 分数布朗运动 / 拟条件期望

下载(167)| 被引(7)

基于分数布朗运动模型的金融衍生品定价  CNKI文献

经典金融学的核心是金融资产定价,而对金融衍生品进行合理的定价是研究的主要内容,也是金融数学最基本和最重要的研究领域之一。作为期权定价里程碑的Black-Scholes-Merton公式自1976年问世以来就得到了广泛的认可,Bl...

黄文礼 导师:李胜宏 浙江大学 2011-04-01 博士论文

关键词: 分数布朗运动 / 交易成本 / 分数随机利率模型 / 分数跳-扩散模型

下载(3099)| 被引(22)

分数布朗运动下红利亚式期权定价  CNKI文献

期权定价理论历来都是现代金融学的核心研究内容之一,传统的期权定价的方法都是基于经典的Black-Scholes期权公式,而此公式的假设条件是标的资产价格变化服从由标准布朗运动驱动的随机微分方程. 但是近...

徐娟 导师:王志明 武汉科技大学 2010-11-01 硕士论文

关键词: 分数布朗运动 / 拟-条件期望 / 拟-鞅 / 亚式期权

下载(183)| 被引(2)

分数布朗运动下欧式汇率期权的定价  CNKI文献

应用风险偏好和均衡定价方法,考虑了标的资产服从分数布朗运动下的汇率期权定价问题.首先利用条件期望构建了条件过程的联合密度函数,然后,基于历史有限信息推导出分数欧式汇率期权的闭式解....

张卫国 肖炜麟... 《系统工程理论与实践》 2009年06期 期刊

关键词: 汇率期权 / 分数布朗运动 / 风险偏好 / 条件期望

下载(797)| 被引(39)

混合分数布朗运动的性质及其在金融中的应用  CNKI文献

假设B~H={B_t~H},t≥0}是Hurst指数为H∈(0,1)的分数布朗运动,即B~H是一个中心Gauss过程使得E[B_t~H]=0,t≥0并且协方差为在本文中,我们主要研究与混合分数布朗运动相关的一些问题。所谓混合分数布朗运

余征 导师:闫理坦 东华大学 2009-01-05 硕士论文

关键词: 分数布朗运动 / 混合型分数布朗运动 / 局部时 / It(o|^)公式

下载(515)| 被引(5)

混合分数布朗运动环境下的欧式期权定价  CNKI文献

基于混合分数布朗运动为金融市场驱动模型的情况下,给出了完备的混合型Black-Scholes市场下欧式看涨期权的定价公式。

余征 闫理坦 《苏州科技学院学报(自然科学版)》 2008年04期 期刊

关键词: 混合型分数布朗运动 / 拟条件期望 / 期权

下载(420)| 被引(31)

基于观察信息的分数B-S市场的欧式幂期权定价模型  CNKI文献

本文讨论了基于观察信息的分数Black-Scholes市场中的幂期权定价问题,利用基于可观察的信息下的股票价格的条件分布公式,推导出欧式幂期权的定价公式,推广了有关的分数Black-Scholes市场中的期权定...

肖艳清 邹捷中 《经济数学》 2008年02期 期刊

关键词: 分数布朗运动 / 条件期望 / 幂期权

下载(141)| 被引(7)

数学金融的分数次Black-Scholes模型及应用  CNKI文献

1973年,两位伟大的金融理论家与实务家Fisher Black和MyronScholes发表了他们的著名论文“期权定价与公司债务”(The pricingof options and corporate liability),给出了欧式期权定价的显式表达式,即著名的Black-Sch...

刘韶跃 导师:杨向群 湖南师范大学 2004-09-01 博士论文

关键词: 分数次布朗运动 / 衍生证券 / 期权 / 奇异期权

下载(1909)| 被引(69)

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