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赋权分数布朗运动驱动的混合期权定价模型  CNKI文献

研究了赋权分数布朗运动环境下的混合交换期权定价问题。在标的资产服从几何赋权分数布朗运动的情况下,利用保险精算的方法推导出了混合期权的定价公式。

杜姗姗 朱凤鸣... 《安徽电子信息职业技术学院学报》 2018年06期 期刊

关键词: 赋权分数布朗运动 / 混合期权 / 保险精算

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赋权分数布朗运动及其相关过程的随机分析  CNKI文献

本学位论文主要研究了与赋权分数布朗运动(简记为wfBm)相交局部时导数(简记为DILT)的性质以及由赋权分数布朗运动驱动的非遍历Ornstein-Uhlenbeck(简记为O-U)的参数估计。全文共分为三章。第一章主要介绍...

陈芹 导师:申广君 安徽师范大学 2018-06-01 硕士论文

关键词: 赋权分数布朗运动 / 相交局部时导数 / Ornstein-Uhenbeck过程 / 参数估计

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赋权分数布朗运动驱动的重置期权定价模型  CNKI文献

研究了赋权分数布朗运动环境下的重置期权定价问题.假设两种股票的价格过程都服从由赋权分数布朗运动驱动的随机微分方程,利用保险精算的定价方法得到了交换期权的定价公式.

薛益民 孙西超 《安徽师范大学学报(自然科学版)》 2016年01期 期刊

关键词: 赋权分数布朗运动 / 长程相依 / 交换期权 / 期权定价

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赋权分数布朗运动的幂变差与应用  CNKI文献

利用赋权分数布朗运动的随机积分表示,研究了赋权分数布朗运动的幂变差。利用所得结果,给出了关于赋权分数布朗运动中参数b的估计。

邓龙娟 祝东进... 《山东大学学报(理学版)》 2015年06期 期刊

关键词: 赋权分数布朗运动 / 幂变差 / 强一致性

下载(62)| 被引(0)

分数布朗运动的局部时及相关过程的随机分析  CNKI文献

本学位论文主要是研究分数布朗运动及其相关联的某些自相似随机过程,通过分析它们的轨道、分布等,尤其是对分数布朗运动局部时积分、赋权局部时以及相交局部时的研究,得到了一些有意义的结果,也充实...

陈超 导师:闫理坦 华东理工大学 2012-04-06 博士论文

关键词: 分数布朗运动 / 随机积分 / Ito公式 / Malliavin分析

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分数布朗运动广义二次协变差及其相关问题  CNKI文献

设B为一双分数布朗运动,指标H∈(O,1),K∈(0,1],并且2HK<1,设{L(x,t),t≥0,∈ R}为它的局部时,f(B)和B的广义二次协变差[f(B),B](W)被建立并且积分∫Rf(x)L(dt,t),t≥0被研究,其中x→ f(x)是一个Borel可测函...

向京 导师:闫理坦 东华大学 2012-03-01 硕士论文

关键词: 双分数布朗运动 / Ito公式 / 局部时 / 随机微积分

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几种自相似高斯随机系统的分析及相关问题  CNKI文献

本学位论文旨在研究几种自相似高斯随机系统的分析及相关问题,全文共分七章。 第一章主要介绍分数布朗运动,次分数布朗运动,双分数布朗运动的基本概念及相关性质。给出了问题产生的背景、研究现...

申广君 导师:闫理坦 华东理工大学 2011-04-01 博士论文

关键词: 分数布朗运动 / 双分数布朗运动 / 次分数布朗运动 / 次分数Bessel过程

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赋权分数布朗运动的轨道分析  CNKI文献

本文中我们主要研究分数布朗运动相遇局部时的光滑性及一般化的赋权分数布朗运动的相遇局部时的存在性和光滑性,及其Ito和Tanaka公式. 首先,考虑作为赋权分数布朗运动特例的分数布朗运动...

安磊 导师:闫理坦 东华大学 2011-02-01 硕士论文

关键词: 分数布朗运动 / 赋权分数布朗运动 / 相遇局部时 / 强局部非确定性

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混合分数布朗运动的性质及其在金融中的应用  CNKI文献

假设B~H={B_t~H},t≥0}是Hurst指数为H∈(0,1)的分数布朗运动,即B~H是一个中心Gauss过程使得E[B_t~H]=0,t≥0并且协方差为在本文中,我们主要研究与混合分数布朗运动相关的一些问题。所谓混合分数布朗运

余征 导师:闫理坦 东华大学 2009-01-05 硕士论文

关键词: 分数布朗运动 / 混合型分数布朗运动 / 局部时 / It(o|^)公式

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分数布朗运动决定的几个过程  CNKI文献

假设B~H是Hurst指数为1/2<H<1的分数布朗运动,即B~H是一个Gauss过程使得E[B_t~H]=0,t≥0并且协方差为在本文中,我们考虑由分数布朗运动B~H导出的几个过程. 首先,作为自吸引扩散(看文献[1...

孙钰 导师:闫理坦 东华大学 2006-12-01 硕士论文

关键词: 分数布朗运动 / 分数自吸引扩散过程 / 局部时 / 分数It(o|^)积分

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分数Ornstein-Uhlenbeck过程的几个相关问题  CNKI文献

无论从理论还是实践角度来看,分数布朗运动都是很具有研究意义的。事实上,分数布朗运动已经被广泛应用于水文学、随机网络、金融等各个领域。 在本文中,我们考虑满足由B~H导出的Langevin方程...

田明 导师:闫理坦 东华大学 2005-12-20 硕士论文

关键词: 分数布朗运动 / 分数Ornstein-Uhlenbeck过程 / 分数Ito积分 / Ito型公式

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