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均值-半绝对偏差区间投资组合绩效评价  CNKI文献

本文构建了考虑现实约束的均值-半绝对偏差区间投资组合优化模型。由于存在实际投资约束,如交易成本、交易量限制和借款限制,投资组合优化模型相对复杂,不易获得真实前沿面的解析解,使得投资组合

曾永泉 张鹏 《模糊系统与数学》 2021年04期 期刊

关键词: 区间投资组合评价 / 均值-半绝对偏差 / 数据包络分析 / 有效投资组合

下载(370)| 被引(0)

一种基于区间数投资组合选择模型  CNKI文献

利用区间数理论,建立了模糊环境下以证券组合投资的模糊期望收益率为极大化目标函数,以组合投资的风险、流动性为约束条件的区间规划投资模型,给出了模型求解的方法,并通过实例分析,验...

范国兵 赵宗智... 《河南教育学院学报(自然科学版)》 2021年02期 期刊

关键词: 区间数 / 投资组合 / 证券市场 / 收益

下载(226)| 被引(0)

基于最小二乘法对GM(1.1)模型的研究及应用  CNKI文献

针对提高股票未来价格的预测精度,提出区间模糊数的整体GM(1.1)预测模型.利用最优解求解定义方程,得到区间模糊数的预测公式.基于区间模糊数满意度对投资组合选择模型进行优化,得到单目标规划...

孙冲 吴天庆... 《哈尔滨商业大学学报(自然科学版)》 2021年02期 期刊

关键词: 最优解 / GM(1 / 1)预测模型 / 区间模糊数

下载(253)| 被引(1)

基于半绝对偏差的全部贷款组合区间优化模型  CNKI文献

我国商业银行的利润主要来源于贷款业务,贷款配置的合理与否对银行经营业绩有着直接的影响。本文通过以区间数表示的贷款组合风险最小为目标函数,以区间数表示的目标收益率满足水平为约束条件,建立...

迟国泰 李云焕 《管理评论》 2021年02期 期刊

关键词: 存量贷款组合 / 增量贷款组合 / 半绝对偏差 / 非线性区间数

下载(156)| 被引(2)

一种新的梯形模糊数间距离及在投资组合模型选择中的...  CNKI文献

给出一种新的模糊数间的距离公式.用新定义的距离公式来度量给定优先资产的条件下投资组合的分散度.用可能性均值度量投资组合的收益,可能性半方差度量投资组合的风险,在收益和风险满足一定的条件下...

谷秋鹏 曲国华... 《数学的实践与认识》 2021年04期 期刊

关键词: 模糊数距离 / 分散度 / 投资组合 / 可能度

下载(229)| 被引(0)

基于预测理论的投资组合选择模型的研究  CNKI文献

为提高股票未来价格和流动性的度量精度,构造了一种区间模糊数的整体GM(1,1)预测模型.首先,利用整体GM(1,1)预测模型构造了模糊区间数;然后,基于区间模糊数建立了模糊M-V模型,并基于区间数的...

孙冲 吴天庆... 《延边大学学报(自然科学版)》 2020年03期 期刊

关键词: 整体GM(1 / 1)预测模型 / 区间数 / 可接受度

下载(188)| 被引(2)

基于模糊理论的投资组合优化模型及算法研究  CNKI文献

投资决策的重点在于如何分配资金到一定数量的资产上,构造最优的投资组合。为保证收益和分散风险,经典的投资组合选择模型会根据投资者风险偏好水平,将资金按一定比例在各资产间进行分配,且~...

徐梦娜 导师:杨兴雨 广东工业大学 2020-05-01 硕士论文

关键词: 投资组合 / 现实约束 / 逻辑约束 / 模糊理论

下载(171)| 被引(1)

不确定环境下证券投资组合模型及其效率评价研究  CNKI文献

到目前为止,证券投资组合理论不断发展,已成为金融市场中重要的组成部分。证券市场的不稳定性使得不确定环境下证券投资组合的研究已成为众多学者关注的焦点。不确定性是投资组合模型非常重要的因素...

王建建 导师:何枫 北京科技大学 2019-05-29 博士论文

关键词: 不确定数 / 证券投资组合 / 改进区间可接受度 / 拉格朗日对偶算法

下载(819)| 被引(2)

不确定系统中的多目标规划模型及其应用  CNKI文献

多目标规划问题在政治、经济、军事以及日常生活中普遍存在并且处于非常重要的地位。多目标规划已被广泛地应用于金融投资、资产负债管理、工程设计、交通运输、环境保护、军事科学及国家安全等重大决策领域。由...

李春泉 导师:王定成 电子科技大学 2019-03-13 博士论文

关键词: 多目标规划模型 / 投资组合优化 / 区间型随机变量 / 三角模糊数

下载(726)| 被引(4)

具有基数约束的模糊投资组合选择模型研究  CNKI文献

如何在金融市场上获得高收益、低风险的投资策略是现代投资组合理论研究的重点。国内外学者在概率论的基础上以Markowitz均值-方差模型为框架进行了大量的研究。在实际投资实践中,一方面,由于证券样...

陈修振 导师:蒙肖莲 南京理工大学 2019-03-01 硕士论文

关键词: 投资组合 / 基数约束 / 均值方差 / 模糊集理论

下载(93)| 被引(0)

改进区间可接受度的证券投资组合区间二次规划...  CNKI文献

本文首先基于Markowitz的经典均值方差模型,针对不确定环境下的投资组合问题,把证券的收益率、风险损失率和流动性用区间数描述,建立了一种新的含交易成本的证券投资组合区间二次规划模型。其次,为...

王建建 何枫... 《中国管理科学》 2018年09期 期刊

关键词: 证券投资组合 / 区间数 / 区间二次规划 / 区间可接受度

下载(452)| 被引(9)

具有熵约束的均值-半绝对偏差区间投资组合优化  CNKI文献

本文运用区间分析法来处理金融市场中的不确定性。首先,将资产的收益率、风险都用区间数表示,在考虑交易成本、借款约束、资产的短期与长期收益率和上下界约束等约束条件的基础上,提出均值-半绝对偏差(M-...

谢文君 张鹏 《财会通讯》 2018年23期 期刊

关键词: 区间投资组合 / 熵约束 / 均值-半绝对偏差 / 旋转算法

下载(259)| 被引(3)

大型央企集团投资组合模型与应用研究  CNKI文献

大型央企集团特别是石油公司拥有众多资产(或项目),传统上,通常应用专家打分或领导拍板等主观方法进行资产投资,这样就存在着资产分配不均、决策失误等各种问题。而投资组合模型就是应用数学模型解决

刘喜梅 导师:王长峰 北京邮电大学 2018-06-14 博士论文

关键词: 投资组合模型 / 区间数 / 三角模糊收益 / 多目标

下载(584)| 被引(2)

多阶段模糊投资组合选择模型研究  CNKI文献

金融投资的基本原则之一是投资多样化,投资者将他们的资产分散投入不同类型的资产中。如何在复杂多变的市场环境中做出决策,在投资决策时提高收益的同时降低风险,一直是困扰投资者的难...

林南言 导师:蒙肖莲 南京理工大学 2018-03-01 硕士论文

关键词: 投资组合 / 模糊理论 / 可能性理论 / 多阶段

下载(129)| 被引(1)

基于效用最大化的区间投资组合模型及其应用  CNKI文献

采用区间数测度投资收益,利用半绝对偏差作为投资风险的测度,并在考虑投资者效用的条件下提出一种新的基于效用最大化的区间投资组合模型。为得到该模型的解,引入一个反映市场...

隋云云 马树才... 《统计与信息论坛》 2018年02期 期刊

关键词: 区间值 / 效用 / 投资组合

下载(635)| 被引(6)

基于模糊数对证券投资组合选择模型有效前沿的动态分...  CNKI文献

针对金融市场的不确定性,利用区间数以及Copula函数的性质,建立了在Copula-CVaR约束下的投资组合模糊选择模型.利用几何方法构造了投资选择区间,从投资者的角度考虑了不同参数下的有效...

孙冲 侯为波... 《延边大学学报(自然科学版)》 2017年02期 期刊

关键词: 区间数 / 投资组合 / 几何方法

下载(164)| 被引(5)

基于区间线性规划的投资组合模型研究  CNKI文献

投资者进行投资,本质上是在不确定性的收益和风险中进行选择,而不确定性是决策分析研究的困难所在。要客观的描述这种不确定性和避免由于不确定性带来的损失,可尝试利用模糊数学的相关理论知识。论文将~#...

白卫东 导师:刘法贵 华北水利水电大学 2017-05-01 硕士论文

关键词: 区间数 / 线性规划 / 证券投资组合

下载(384)| 被引(2)

基于因子波动率模型的模糊投资组合的应用研究  CNKI文献

关于投资组合的研究,已经成为金融研究者和金融投资者关注甚多的问题。在实际的投资过程中,投资者决策受到市场上具有随机性的客观因素影响,同时由于不同投资者对风险偏好以及收益要求...

张意楠 导师:杨建辉 华南理工大学 2017-04-20 硕士论文

关键词: GARCH族模型 / 模糊 / 可能性理论 / 模糊投资组合

下载(83)| 被引(1)

基于下偏风险控制的全部贷款组合优化模型研究  CNKI文献

商业银行的贷款利息收入与存款利息支出之差为银行主要的收入来源,贷款组合配置对于银行来说至关重要,关系着银行的生存发展。现如今,随着利率市场化的逐步完善,存贷利差也在逐渐缩小,因而贷款决策更加引起银行...

王媛 导师:王敬 大连理工大学 2017-04-01 硕士论文

关键词: 贷款组合 / 存量贷款 / 下偏风险 / 区间数

下载(57)| 被引(1)

基于前景价值与下偏二阶矩的投资组合优化研究  CNKI文献

以均值方差模型为代表的现代投资组合理论基于经典期望效用理论,忽略了有限理性人决策行为特征及风险的心理感知对投资组合选择的影响。前景理论刻画了投资者行为特征并将其纳入到价值函数中,下偏矩...

詹泽雄 吴宗法... 《北京理工大学学报(社会科学版)》 2017年02期 期刊

关键词: 前景理论 / 下偏矩 / 行为投资组合 / 三参照点

下载(476)| 被引(7)

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