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基于Gibbs抽样门限自回归模型的参数估计  CNKI文献

基于贝叶斯统计推断以及模型随机项的基本假设,通过门限自回归(TAR)模型各参数与总体的共轭先验分布,利用蒙特卡洛模拟(MCMC)算法和Gibbs抽样从各参数的后验分布抽样,用后验均值来估计TAR#~

蒋捷 郑月晨... 《杭州师范大学学报(自然科学版)》 2020年04期 期刊

关键词: 贝叶斯统计推断 / TAR模型 / 共轭先验 / 蒙特卡洛模拟

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基于贝叶斯推断的双门限自回归模型的定阶问题...  CNKI文献

线性模型在经典计量经济学领域中占有十分重要的地位,它是其他计量模型的基础。在实际应用中,许多重要的宏观经济时间序列总表现出非线性的特征,这就需要使用非线性时间序列模型进行建模。而门限

邓畅瀛 导师:夏强 华南农业大学 2018-06-01 硕士论文

关键词: 双门限自回归模型 / 贝叶斯估计 / MCMC算法 / RJMCMC算法

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双门限自回归模型贝叶斯最优子集选择  CNKI文献

门限自回归(TAR)模型作为一类分析非线性时间序列的模型,较线性时间序列模型能更充分地解释时间序列的变化,在实际的拟合与预测的应用中有更好的性质。而随着数据时代的不断发展,单门限自

倪淑霞 导师:夏强 华南农业大学 2018-06-01 硕士论文

关键词: 双门限自回归模型 / 贝叶斯 / 最优子集 / MCMC方法

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双门限变量自回归模型贝叶斯估计  CNKI文献

在时间序列分析中,门限自回归模型的研究一直备受关注,但大多数研究仅含有一个门限变量,这将限制其在实际数据分析中的适用性。在实际问题的分析中,需要两个或更多的门限变量自回归模型来进行...

乔杉 导师:刘金山 华南农业大学 2018-06-01 硕士论文

关键词: 双门限变量自回归模型 / 贝叶斯估计 / MCMC方法 / 香港恒生指数

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分位点门限自回归时间序列模型贝叶斯...  CNKI文献

本文运用贝叶斯方法研究了分位点门限自回归时间序列模型的估计和预测.通过将分位点回归的最优化问题转化为极大似然估计的问题,作者利用Metropolis-Hastings算法对模型中的参数进行了...

赵超 李东方... 《四川大学学报(自然科学版)》 2016年04期 期刊

关键词: 贝叶斯分析 / MCMC / 门限分位点自回归模型 / 上证综合指数

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基于贝叶斯自激励门限自回归模型的中国GNP经济...  CNKI文献

文章通过建立贝叶斯自激励门限自回归(SETAR)模型,对改革开放30年来我国国民生产总值(GNP)年度增长率的变化趋势进行了分析研究。采用贝叶斯统计推断方法估计出所建立模型的参数,并对近...

陈家清 张智敏... 《统计与决策》 2012年13期 期刊

关键词: 贝叶斯统计推断 / 激励门限自回归模型 / GNP环比基数

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