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可转换公司债券定价中一类方程边值问题的求解  CNKI文献

为研究一类永久可转换公司债券定价问题,主要探讨一类二阶变系数退化的常微分方程的边值问题的两种求解方法。其一,通过变量代换将该边值问题转化为一个二阶常系数齐次线性方程,进而求出该边值...

宋丽平 姚旺进... 《莆田学院学报》 2022年02期 期刊

关键词: 可转换公司债券 / 定价 / 二阶常微分方程 / 边值问题

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基于Black-Scholes模型的可转债定价问题的实证研究  CNKI文献

可转换债券市场快速发展,其定价问题引起投资者和公司越来越多的关注。作为期权定价模型中重要模型之一的Black-Scholes模型被国际广泛认可。以市场随机选择20支可转换债券为例,使用Black-Sc...

田诗琪 《经营与管理》 2022年03期 期刊

关键词: 可转换债券 / 期权定价 / Black-Scholes模型

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可转换债券的价值评估——二叉树期权模型的应用  CNKI文献

可转债是介于股票和债券之间的一种混合金融产品,因其具有转股、赎回权等多项权利,被越来越多的企业作为吸引投资者的一种融资工具。然而,由于可转债价值不但受纯债部分的影响,还受到各种内嵌权利条款的影响,因...

崔劲 殷霞... 《中国资产评估》 2022年01期 期刊

关键词: 可转债 / 二叉树 / 价值评估

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可转债设计条款与风险分析  CNKI文献

可转换公司债券是指上市公司发行、债券持有人未来可按照发行时约定的价格将债券转换成公司的普通股票的债券。从20世纪90年代至今,可转债在我国资本市场从无到有、逐步发展,已逐步趋...

谭玥 《全国流通经济》 2021年36期 期刊

关键词: 可转换公司债券 / 公司融资 / 设计条款 / 风险分析

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Hull-White模型下可转换债券定价的拟蒙特卡罗模拟  CNKI文献

可转换债券是一种较为复杂的金融衍生产品,其定价具有重要的理论和实际意义。通过借鉴国内外研究成果,使用随机波动率的Hull-White期权定价模型,用拟蒙特卡罗方法对可转换债券进行定价...

高倩 杨雪斌 《经济研究导刊》 2021年27期 期刊

关键词: Hull-White模型 / 可转换债券 / 拟蒙特卡罗模拟 / 低差异序列

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海尔智家可转换债券发行动因、定价及后果研究  CNKI文献

对于企业而言,不论是进行扩张还是业务拓展都离不开充足稳定现金流的支持,而想要获得较为稳定资金来源的重要途经就是融资。目前,我国很多企业存在融资难题,可转换债券具有债券和股票的双重特征,弥补了传...

于晓蓓 导师:白俊 石河子大学 2021-06-01 硕士论文

关键词: 可转债 / 发行动因 / 经济后果

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可转债对上市公司股票价格的影响  CNKI文献

本文分析了国内外有关可转换债券的文献,并重点介绍了研究和分析的主题-可转换债券对上市公司股票价格的影响。通过设置条件并选择合格的研究样本,最终选择了在上海证券交易所上市的37家公司的54次股票~#...

申家亮 导师:王瑞 安徽农业大学 2021-06-01 硕士论文

关键词: 可转换债券 / 转股行为 / 股票价格

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可转换债券定价研究与实证分析  CNKI文献

可转换债券是上世纪90年代才出现在我国金融市场上的融资工具,由于其股权和债权的两面性,使其具有筹资和避险双重功能。在短短几十年间,其市场规模得到了快速的发展,成为发行额仅次于国债的第二大债券品种...

米倩 导师:王雪梅 广西师范大学 2021-06-01 硕士论文

关键词: 可转换债券 / Black-Scholes模型 / 期权定价 / GARCH模型

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中国可转换公司债券定价研究  CNKI文献

2017年以来,中国可转债市场高歌猛进,无论是发行数量、发行规模、覆盖行业、投资者结构、市场关注度都出现了井喷式发展,中国可转债市场步入了全新的“快车道时代”。在中国的金融交易市场中,可转换债券作为条款...

张宇飞 导师:任冬萌 山东大学 2021-06-01 硕士论文

关键词: 可转换债券 / LSM模型 / GARCH模型 / Sobol序列

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可转债转股失败原因与防范对策研究  CNKI文献

可转债近年来在我国发展迅速。2017年的再融资新规的颁布降低了企业通过定增融资的热度,随即可转债的发展踏上了一个新台阶。可转债既有债券性质又有股票性质,是现有融资渠道的有效补充,对完善我国上市公司资本...

贺亦鑫 导师:孙建华 河南财经政法大学 2021-06-01 硕士论文

关键词: 可转换债券 / 转股失败 / 格力转债

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基于二叉树模型的可转换债券定价研究与实证分析  CNKI文献

可转换债券是我国上市公司的重要融资工具,具有筹资成本低、灵活易操作等优点,近年来深受资本市场的欢迎。可转换债券定价是否合理,关系到发行公司的筹资、投资者的投资以及我国债券市场的稳定发展...

林文广 导师:杨慧 中央民族大学 2021-05-06 硕士论文

关键词: 可转换债券 / 二叉树定价模型 / 无风险利率 / 股价波动率

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两类可转换债券定价模型的数值模拟及分析  CNKI文献

可转换债券具有深刻的理论内涵,其定价研究有重要的科学意义和实际价值。因为只有在充分了解了这种金融衍生产品后,可转债市场才能够稳健有序发展。可转换债券是一种同时涉及债券和股权的复合...

高倩 导师:杨晓忠 华北电力大学(北京) 2021-05-01 硕士论文

关键词: 可转换债券 / Black-Scholes模型 / GARCH模型 / Hull-White模型

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雪榕生物发行可转债融资问题研究  CNKI文献

近年来,我国的可转债市场发展飞速。可转债余额从2018年年初的1198亿元跃升到2021年初的5320亿元,增长了三倍多。由于可转债具有股权融资和债权融资的双重属性,越来越多的上市公司选择可转债作为融资方式,但是由于多种...

黄苑 导师:韦颜秋 天津商业大学 2021-05-01 硕士论文

关键词: 可转换债券 / 雪榕生物 / 融资时机

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可转换债券过度投机成因及对策研究  CNKI文献

可转换债券是一种持有者有权在约定时间内以约定价格将其转换为发行公司普通股的公司债券,本质上是在普通公司债券的基础上附加一份股票看涨期权。相比债务融资和权益融资,可转债具备独...

汪左峻铭 导师:史青春 兰州大学 2021-03-01 硕士论文

关键词: 泰晶转债 / 过度投机 / 成因 / 事件研究法

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基于B-S模型的圆通速递可转换债券估值研究  CNKI文献

由于可转债融资成本低,且具有防御风险功能,尤其在市场萧条时期具有避险功能,在市场繁荣时期具有优良成长性的特点,不同国家的上市公司以及不同国家的投资者都将目光投向可转换债券,因此对可转债的合理估值尤为...

杨雨佳 导师:步淑段 河北地质大学 2020-12-01 硕士论文

关键词: B-S模型 / 可转换债券 / 圆通速递

下载(317)| 被引(0)

对可交换债券可转换债券的比较研究  CNKI文献

可交债及可转债均为含权债券,自引入国内得到快速发展,为企业提供了多样化的融资渠道并解决了相关领域存在减持难、融资难问题,因此得到了发行人认可及投资者追捧。目前,国内外有关两种债券的独立研究较多...

尚天鹏 导师:张雪芳 浙江大学 2020-11-27 硕士论文

关键词: 可转债 / 可交债

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我国可转换债券定价偏离及其影响因素的研究  CNKI文献

可转换债券是一种近几年来新兴的金融产品,它与普通债券相比,设计更复杂,灵活性更高,拥有股票、债券和期权三重特性。近二十年以来,随着中国可转换债券市场的飞速发展,已有越来越多专家正在积...

杨晨蕾 导师:杨柳勇 浙江大学 2020-11-25 硕士论文

关键词: 可转换债券 / B-S模型 / 定价偏离 / 溢价

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G-布朗运动环境下可转换债券定价及实证分析  CNKI文献

针对传统Black-Scholes模型中波动率为常数的假设与实际金融市场不符合的问题,利用G-布朗运动刻画股票价格的波动,建立金融市场数学模型。采用滑动窗口法估计上、下方差,利用G-布朗运动的相关理论及定义模拟标的资产价...

呼苗 薛红... 《西安工程大学学报》 2020年05期 期刊

关键词: G-布朗运动 / 可转换债券 / Black-Scholes模型 / 数值模拟

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企业发行可转换债券定价估值模型的补充  CNKI文献

可转换债券是一种特殊的债券品种,即被赋予了股票转换权的公司债券,近年来受到许多投资者的关注。作为一种新颖的金融衍生工具,研究其合理定价具有理论意义和实用价值。本文结合债券

张莹 《企业改革与管理》 2020年19期 期刊

关键词: 可转换债券 / 定价模型 / 所得税

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可转换债券定价及投资决策  CNKI文献

本文基于可转换债券的单因素成分定价模型对可转换债券的投资决策进行分析并对单因素成分模型延伸出的几种修正模型进行因素分析,以此讨论可转换债券定价不同因素对最终定价的影响,对各...

胡越 《现代营销(经营版)》 2020年09期 期刊

关键词: 可转换债券 / 单因素定价模型 / 投资决策

下载(655)| 被引(2)

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