股票组合投资的稳健统计分析方法研究  CNKI文献

获取较高的收益一直是证券投资的最根本目的,但是在投资活动中,收益与风险总是相伴而行,收益越高,则风险越大,收益越低,则风险越小。构建投资组合的主要目的就是分散风险,即在风险和收益之间到一个平衡点,在风险一定的...

李雄英 导师:王斌会 暨南大学 2016-03-20 博士论文

稳健因子分析方法的构建及比较研究  CNKI文献

由于传统因子分析方法对离群值较敏感,导致计算结果与实际不相符。针对这一现象,本文运用FAST-MCD方法对传统因子分析方法进行改进,构建出因子分析的稳健算法,以克服离群值的影响,并对此方法...

王斌会 李雄英 《统计研究》 2015年05期 期刊

稳健多变量统计分析方法研究及算法实现  CNKI文献

传统的多变量统计分析方法,主要是指主成分分析方法、因子分析方法等我们常说的多元统计分析方法。这些方法有个共同的地方就是都会计算样本的均值向量和协方差矩阵,并在这两者的基础上计算其...

陈一非 导师:王斌会 暨南大学 2005-05-01 硕士论文