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相关性下的银行风险集成研究综述  CNKI文献

银行风险之间的相关关系会使风险之间相互转化,相互影响,令风险呈现出放大或者缩小的趋势,显著影响着银行风险度量结果的准确性。银行风险集成致力于在充分考虑银行风险相关关系的基础上,对银行风险进行较为准确的度量...

朱晓谦 李建平 《中国管理科学》 2020年08期 期刊

关键词: 信用风险 / 市场风险 / 操作风险 / 风险相关

下载(483)| 被引(0)

基于Copula理论的混凝土受压本构全曲线参数相关性  CNKI文献

混凝土本构关系全曲线是混凝土结构在地震作用下的非线性行为乃至倒塌全过程分析的关键基础。然而,现有试验方法一般仅给出强度和弹性模量2个参数、且不能合理刻画基本参数之间的相关性,不足以确立混凝土本构关...

陈建兵 陶金聚... 《土木工程学报》 2020年07期 期刊

关键词: 混凝土 / 受压全曲线 / vine / Copula

下载(450)| 被引(1)

Copula函数在金融时间序列中的研究与应用  CNKI文献

相关性分析是金融量化分析中的一个重要问题,但是金融市场充满了随机性,金融资产之间的相关关系越来越复杂,基于线性相关系数的分析方法已经不能全面反映金融市场的相关信息.Copula函数能够描述变量间的~...

王瑞花 导师:薄立军 西安电子科技大学 2020-07-01 硕士论文

关键词: 混合Copula / GARCH-t / EGARCH-M-GED / EM算法

下载(34)| 被引(0)

我国上市商业银行风险溢出效应研究  CNKI文献

随着金融自由化步伐的加快,我国银行间的关系网络日益复杂,这使银行风险溢出效应更为广泛,可能会导致局部风险转化为大规模的系统性金融风险。因此,分析我国银行间的关联性,并研究银行风险溢出效应及其影响因素,便显得...

眭成文 导师:张方方 暨南大学 2020-06-29 硕士论文

关键词: 风险溢出效应 / 尾部相关性 / GRACH-Copula-CoVaR / 影响因素

下载(90)| 被引(0)

中国与澳大利亚股票市场相关性研究  CNKI文献

中澳两国同为G20峰会的成员,近年来贸易规模不断扩张,贸易联系紧密,两国资本流动日益活跃,股票市场是否也存在一定联动性?本文先对中澳股市相关性进行了理论分析,然后利用Copula函数对上证指数与ASX200从...

钟涓丹 彭宇航... 《现代营销(下旬刊)》 2020年06期 期刊

关键词: 股票市场 / 相关性 / Copula函数 / 尾部相关性

下载(75)| 被引(0)

基于Copula模型的碳市场与能源期货市场相关性...  CNKI文献

发展低碳经济不仅是我国的经济发展战略,也是我国占据世界经济竞争制高点的重要举措。碳排放权交易市场的建立是世界发展低碳经济的创新举措,该举措将减排行为由政府被动干预转化为企业的主动行为,同时碳交易市场作为...

张硕 导师:贺晓波 北京工业大学 2020-06-07 硕士论文

关键词: 碳市场 / 能源期货市场 / Copula函数 / 尾部相关性

下载(33)| 被引(0)

统计相关性处理  CNKI文献

如何恰当的处理、优化实际问题中元素之间的相关性是一类非常重要的问题,针对两个实际问题,特展开如下研究:在生态位空间建模中,传统上使用的多元正态分布存在诸多限制,主要包括边际分布为仅为正态以及边际之间...

黄少骞 导师:王红庆 北京林业大学 2020-06-03 硕士论文

关键词: 生态位 / Copulas函数 / 仿真 / 土地统计

下载(9)| 被引(0)

人民币汇率波动与股票收益率的关系研究  CNKI文献

外汇市场和股票市场作为金融市场的两大重要组成部分,二者共同承担着融通资金、配置资源、调节经济等重要职能。股权分置改革后,我国股票市场不断发展壮大,市场化体系逐渐完善。随着人民币汇率形成机制的持续完善,我国...

李文莹 导师:郭建伟 江南大学 2020-06-01 硕士论文

关键词: 股票收益率 / 汇率波动 / 时变Copula模型 / 时变非对称性

下载(251)| 被引(0)

我国A股和其它全球重要股市对数收益率整体和尾部动态...  CNKI文献

全球经济金融一体化的进程导致了全球金融市场的关联关系日益紧密,而股票市场在各国的金融市场中都起到非常重要的作用,其作为资本市场的主要载体,对于资金的融通有着不可忽视的作用。股票市场又因交易的高频性,资金的...

秦宁伟 导师:刘健 南昌大学 2020-05-31 硕士论文

关键词: 股市相关性 / 杠杆效应 / GJR-GRACH / SJC-Copula

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行业指数类股票的时间序列分析  CNKI文献

近年逐步发展和完善的金融市场进一步推动了实体经济发展,提高了资源的分配和利用效率,满足了企业和个人在资金方面的需求。健全和完善的金融体系,在市场经济体制中具有不可或缺的作用。金融市场中最繁荣、最有生机的...

周春柳 导师:史敬涛 山东大学 2020-05-21 硕士论文

关键词: 相关性分析 / GARCH模型 / 动态因子copula模型 / 边缘分布

下载(185)| 被引(0)

基于copula函数的沪深股市日收益率波动研究  CNKI文献

文章用上证380和深证成指两支股指分别代表沪深股市,通过构建二元正态copula模型和二元t-copula模型研究沪深股市的日收益率波动相关性。经过实证得出:上证380、深证成指的收益率日收益率均为左偏的...

周若芝 陈茜茜... 《企业科技与发展》 2020年05期 期刊

关键词: 日收益率波动 / copula函数 / t-copula函数

下载(87)| 被引(0)

阿基米德Copula函数的应用研究  CNKI文献

自Sklar提出Copula理论以来,该理论取得了较快的发展,被大量应用于股市、信用风险度量及其组合管理和融资租赁行业风险等领域,并取得了较好效果.阿基米德Copula函数是一组特殊的Copula函数族,它构造...

张琼文 导师:吕王勇 四川师范大学 2020-05-10 硕士论文

关键词: 阿基米德Copula函数 / 尾部相关 / 条件概率 / 交通路口流量

下载(58)| 被引(0)

时变Copula函数理论及其应用研究  CNKI文献

Copula函数是度量随机变量相关性的一类重要函数,被广泛的应用于金融行业及经济市场的相关问题研究中,随着各金融行业内部和外部环境不断动态变化,引入时变Copula函数研究变量之间的动态

杨和柳 导师:吕王勇 四川师范大学 2020-05-10 硕士论文

关键词: 时变Copula / Kendall相关 / EWMA控制图 / 地区产值分析

下载(107)| 被引(0)

基于Copula金融市场间的相关性及风险预测  CNKI文献

在中国经济高速发展的进程中,中国经济稳中求进、稳中有忧,经济下行的压力有所增加,特别是在中美经贸摩擦的背景下,中国经济面临的外部环境严峻,无法与自身的发展相平衡,使得稳定增长、预防风险的难度加大。从需求方面...

罗华健 导师:邹玉梅 山东科技大学 2020-05-01 硕士论文

关键词: 波动率聚集性 / GK波动率 / 尾部动态特征 / 量价关系

下载(16)| 被引(0)

基于时变扭曲混合Copula模型的股票市场间风险传染分...  CNKI文献

在扭曲混合Copula和时变Copula理论基础上构建了时变扭曲混合Copula模型,并利用该模型对中国内地、美国、中国香港三地股票市场之间尾部风险传染效应在中美贸易争端前后是否发生显著变化进行...

曹洁 雷良海 《数学的实践与认识》 2020年03期 期刊

关键词: 中美贸易争端 / 股票市场 / 时变扭曲混合Copula / 风险传染

下载(228)| 被引(0)

专利保护下快递包装回收再制造模式分析  CNKI文献

针对专利保护下快递包装回收再制造模式选择问题进行研究.首先,分别构建了快递包装生产商"自收自造"、"他收自造"及"他收合造"三种模式,运用逆向归纳法进行求解,得到了三种模式下的最优...

田立平 李璐璐... 《数学的实践与认识》 2020年03期 期刊

关键词: 专利保护 / 快递包装 / 回收再制造 / 闭环供应链

下载(206)| 被引(0)

基于三维Copula函数的金融指数相关性分析  CNKI文献

给出了三维Copula函数模型中未知参数的估计方法及最优三维Copula函数的选择方法,此构造方法对研究多变量之间的相依性提供了新途径.通过对上证指数、深圳成指及创业板指的历史数据进行实证分析,选出了最...

何华 刘晓晓... 《数学的实践与认识》 2020年02期 期刊

关键词: 三维Copula / Kendall秩相关系数 / 解析法 / 尾部相关性

下载(151)| 被引(1)

基于copula对角截面的尾部相关性度量及应用  CNKI文献

通过引入对角截面的概念,讨论对角截面与copula之间的关系,并估计以copula对角截面为基础的尾部集中函数.尾部集中函数可以用来刻画在有限区域内变量之间的尾部相关性.通过...

胡祥 张连增 《南开大学学报(自然科学版)》 2019年06期 期刊

关键词: Copula / 对角截面 / 尾部集中函数 / Monte

下载(93)| 被引(0)

两类新型Copula族的构造及极值理论的应用  CNKI文献

Copula是连接多元变量的联合分布函数与其一元边缘分布的纽带,Copula理论提供了多种类型的Copula分布族,不同类型的Copula有着不同的概率分布特征,可以用来描述不同类型的数据相关模式...

王英杰 导师:徐付霞 天津工业大学 2019-11-09 硕士论文

关键词: Copula / 几何构造法 / 扰动构造法 / 广义极值分布

下载(11)| 被引(0)

中美贸易争端加剧了商品期货市场的风险传染吗?——基于动...  CNKI文献

在时变M-Copula模型的基础上,提出并应用变参数、变结构的动态M-Copula模型分别构建了中美商品期货指数、伦铝与沪铝、美豆与连豆之间的动态相依结构,并通过动态尾部相关系数和非线性Granger因果检...

曹洁 雷良海 《投资研究》 2019年07期 期刊

关键词: 中美贸易争端 / 商品期货 / 动态M-Copula / 风险传染

下载(300)| 被引(2)

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