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人民币汇率的波动性研究  CNKI文献

汇率是金融市场的重要研究课题,人民币汇率的波动问题逐渐成为学术界和实务界研究的热点,探讨其时间序列运行规律不仅能使我们成功地把握其运行趋势,也为进一步规避汇率风险提供理论基础。本文运用跳扩散模型

王炜辰 导师:张震 上海师范大学 2019-05-20 硕士论文

关键词: 跳扩散模型 / 误差校正非参数估计 / 局部多项式估计 / 人民币汇率

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半参数-扩散模型的近似极大似然估计——基于...  CNKI文献

首先,引入半参数-扩散模型,用闭式展开的方法得到转移概率密度的近似表达式,证明了转移密度的展开式收敛到真实的转移密度.然后,利用近似极大似然估计的方法对模型中的参数进行估计.针对时变参数...

王继霞 张亚萌 《河南师范大学学报(自然科学版)》 2018年04期 期刊

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期权定价:模型校准、近似解与数值计算  CNKI文献

期权定价是金融理论和实务中的中心主题之一.本论文从理论和实践上研究含局部波动率-扩散模型的参数刻画和期权定价;在随机因子模型下给出了欧式期权定价的近似解析解. 本论文的主...

徐惠芳 导师:汤善健 复旦大学 2010-04-10 博士论文

关键词: 局部波动率 / 跳-扩散模型 / 随机因子模型 / 参数刻画

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