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资产配置模型研究进展及其在寿险公司的应用评述  CNKI文献

梳理资产配置模型的演进过程,重点对"均值-方差"、BL、风险预算、风险平价等模型的计算方法、区别与联系、优缺点及适用条件进行对比,建议寿险公司在资产配置时可以将风险角度和风...

王颖 姚萌超... 《中国经贸导刊(中)》 2020年12期 期刊

关键词: 资产配置 / 资产配置模型 / 寿险公司

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基于收益权重的均值-熵投资组合模型的研究  CNKI文献

在经典的均值-方差模型中,研究者往往假设收益率服从正态分布,用收益率均值估计其期望。但在实际问题中收益率往往不满足假设,同时考虑到方差度量风险的局限性,从而我们构建均值-熵#~

江璐瑶 邓雪 《运筹与管理》 2020年11期 期刊

关键词: 投资组合 / 均值-熵模型 / 有效边界 / 收益权重

下载(129)| 被引(0)

基于系统性风险角度对基金资产配置策略的计量分析  CNKI文献

为解决基金投资收益与系统性风险之间矛盾,首先通过层次聚类分析建立综合评价模型,其次通过时间序列分析建立二次规划以及多目标规划模型,分别求解出基于效用最大化的股票投资组合策略,基于~...

巩斌 孙芾... 《淮阴师范学院学报(自然科学版)》 2020年03期 期刊

关键词: 基金资产配置策略 / 系统性风险 / 层次聚类分析 / 均值—方差模型

下载(264)| 被引(0)

基于矩阵值因子算法的企业年金投资组合建模与并行求...  CNKI文献

【目的】为了满足我国企业年金的资产配置和实际交易的需求,确定整体的风险和收益目标,得到最佳的资产配置比例和更优的投资决策。【方法】本文在遵循企业年金安全性和收益性前提下,基于矩阵值因子算法构建了带...

杜首燕 陆忠华 《数据与计算发展前沿》 2020年04期 期刊

关键词: 企业年金 / 矩阵值因子算法 / 遗传算法 / 高性能计算

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稳健均值-方差模型的构建及比较研究  CNKI文献

传统均值-方差模型容易受到离群值的影响,导致计算结果与实际情况存在偏差。针对这一情况,文章将稳健统计的思想与传统均值-方差模型相结合,构建出稳健均值-方差模型,以达到减少...

李雄英 王斌会 《统计与决策》 2020年13期 期刊

关键词: 均值-方差模型 / 投资组合 / 稳健统计 / 离群值

下载(287)| 被引(0)

人民银行职业年金投资组合选择研究——基于马科维茨...  CNKI文献

本文在假设人民银行职业年金实行自我管理体制的前提下,首先预测人民银行职业年金投资运营前的收入、支出及启动资金规模,在此基础上,选择近十年银行存款、国债及股票三种投资标的的月收益率指标,以消费者...

汪中冬 《金融经济》 2020年06期 期刊

关键词: 人民银行 / 职业年金 / 投资运营

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基于POET方法的投资组合选择模型  CNKI文献

Markowitz开创了现代投资组合理论的先河,他提出的均值方差模型为后来投资组合选择模型的研究奠定了基础.然而,许多学者的研究表明,均值方差模型对参数非常敏感,当模型参数的估计...

李宗铭 房勇 《数学的实践与认识》 2020年09期 期刊

关键词: 均值方差模型 / POET方法 / 行业资产配置

下载(162)| 被引(1)

基于改进二部图的P2P网络借贷投资决策研究  CNKI文献

P2P网络借贷是互联网金融时代下的一种新型的借贷模式,它以独特的线上方式为个人和小微企业等提供更加方便、快捷的融资渠道。近几年,P2P网络借贷发展迅猛,但是随着国家政策的落地及监管部门加大力度监管,P2P网络借贷...

程璐 导师:丁勇 合肥工业大学 2020-05-01 硕士论文

关键词: P2P网络借贷 / 二部图 / 推荐算法 / 投资组合

下载(14)| 被引(0)

带有交易成本的均值方差–下半方差投资组  CNKI文献

投资组合选择研究为投资决策和风险管理提供了可量化的途径和科学决策的依据.本文引入了非凹非凸的典型交易成本函数,建立了含有交易成本函数的均值方差–下半方差投资组合模型.考虑...

王晓琴 高岳林 《工程数学学报》 2020年02期 期刊

关键词: 投资组合 / 均值–方差 / 下半方差 / 交易成本

下载(437)| 被引(1)

新常态下的居民投资理财研究——基于均值-#~  CNKI文献

随着《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》的落地,我国资产管理行业的发展进入了新常态。我国居民的投资期限及投资工具将发生明显变化,包括:产品投资期限可能大幅延长;投资工具的主要...

张晋华 金发奇 《财务与金融》 2020年01期 期刊

关键词: 新常态 / 均值-方差模型 / 大类资产配置

下载(398)| 被引(1)

相对熵约束的鲁棒组合优化——基于中国上市公司的实...  CNKI文献

本文基于经典的均值-方差优化模型,利用相对熵度量资产收益分布的偏差,通过考虑最差情形下的收益和风险参数,先后分析了均值不确定性和协方差不确定性下组合优化模型的构建...

郭佳欣 《现代商业》 2020年04期 期刊

关键词: 不确定性建模 / 资产分配 / 相对熵 / 均值-方差方法

下载(53)| 被引(0)

基于DPSO-RK算法解带有交易成本的投资组合选择问题  CNKI文献

目的在Markowitz均值-方差模型的基础上,建立带有交易成本且期望收益和风险都有一定误差的投资组合选择模型,即乐观情况下期望收益最大风险最小模型和悲观情况下期望收益最小风险最大~...

李超一 余雅萍... 《宝鸡文理学院学报(自然科学版)》 2019年04期 期刊

关键词: 投资组合 / 均值-方差模型 / 交易成本 / 粒子群优化

下载(71)| 被引(0)

风险证券组合对偶问题的推广与应用  CNKI文献

美国经济学家Markowitz在1952年首次提出最优投资组合理论,通过建立均值-方差模型解决了证券投资组合在期望收益水平下求得风险最小的最优投资组合和有效前沿的问题。文章考虑成交量因...

张曼荔 胡晓华 《海南师范大学学报(自然科学版)》 2019年04期 期刊

关键词: 最优投资组合 / 均值-方差模型 / 对偶模型 / 偏好系数

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现代资产组合理论在中国市场的创新与应用研究  CNKI文献

现代资产组合理论是金融投资最为经典的理论之一,已经被广泛应用于美国的资产配置和组合选择业务。但是,理论界和实务界对于该理论本身的缺陷以及是否适用于我国股票市场一直存有较大争议。本研究根...

周叶芹 吴笛... 《金融教育研究》 2019年06期 期刊

关键词: 资产组合理论 / 均值-方差 / 中国资本市场 / 投资组合业绩评价

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一类稀疏投资组合双层参数估计模型及其应用  CNKI文献

带基约束的投资组合问题是近年来投资组合领域的热点问题,但是参数不确定性直接影响了模型的效果。带基约束的投资组合问题所涉及的参数不仅包括以往研究认为非常重要的预期收益率,还包括控制...

徐凤敏 景奎... 《中国管理科学》 2019年09期 期刊

关键词: 基数约束 / 参数估计 / 双层模型 / 无导数优化

下载(296)| 被引(1)

基于Copula观点整合策略的大类资产组合管理——与Bl...  CNKI文献

Black-Litterman模型克服了均值方差模型对输入参数过于敏感的弊端,但是其假设市场和主观观点均符合正态分布,却与资本市场常见的尖峰厚尾现象相悖。Copula观点整合策略(COP)在Black-Litterman~#...

肖燕飞 周亮 《经济问题》 2019年10期 期刊

关键词: Copula观点整合 / Black-Litterman模型 / 投资组合 / 资产配置

下载(433)| 被引(1)

基于均值方差模型的柔性资源投资组合策略  CNKI文献

随着需求响应在电力市场中深度应用,负荷聚合商作为新的参与主体在市场平衡中发挥着调峰避峰、提供需求侧备用的重要作用。然而,针对负荷聚合商柔性资源风险管理方法方面的研究尚有不足。因此,提出一种基于均值方差

杨斌 沈宏伟... 《现代电力》 2019年05期 期刊

关键词: 需求响应 / 负荷聚合商 / 均值方差模型 / 最小化风险

下载(391)| 被引(1)

双种群锥面积差分进化算法求解投资组合问题  CNKI文献

投资组合中的均值-方差模型是一个典型的二目标无约束优化问题,其中均值代表期望收益率,方差代表风险;文章将此模型转化为一个单目标的约束优化问题,并采用了一种基于锥面积思想...

吴昱 黄晓森... 《山西大学学报(自然科学版)》 2019年04期 期刊

关键词: 投资组合优化问题 / 单目标约束优化问题 / 双种群 / 锥面积分解

下载(93)| 被引(0)

基于β系数优化的动态投资组合策略研究  CNKI文献

本文提出一种股票动态投资组合策略,首先通过上升和下降贝塔来优选行业,然后在选择的行业中构造股票投资组合。对于股票投资组合,利用均值方差投资组合模型作为内核,通过引入参考时间窗口和持...

郭范勇 潘和平 《中国管理科学》 2019年07期 期刊

关键词: β系数 / 量化投资策略 / 均值-方差模型 / 动态投资组合策略

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边际条件随机占优下的增强型指数投资组合模型  CNKI文献

本文给出了一个基于边际条件随机占优规则的增强型指数投资组合模型。该模型均值方差分析框架的基础上引入了边际条件随机占优的两层优化,其中,层次一以约束条件的形式加入模型,使得投资

李倩 吴昊 《当代经济科学》 2019年04期 期刊

关键词: 投资组合 / 增强型指数投资 / 边际条件随机占优 / 均值方差

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