双边Burr分布及其在金融市场风险预测与优化中的应用  CNKI文献

考虑到金融数据具有非对称、尖峰厚尾特征,文章将具有尖峰厚尾特征的Burr分布拓展至双边Burr(TSB)分布,给出了其重要的数字特征、极大似然估计、最小二乘估计以及加权最小二乘估计,并通过数值模拟验证了这三种参数估计...

陈振龙 金上 《系统科学与数学》 2023年02期 期刊

基于聚类和核密度估计的分布鲁棒均值-CVaR投资组合优...  CNKI文献

投资组合优化是从所有投资组合中选择最佳投资组合的过程,该过程的目标是使收益最大化和风险最小化之间达到平衡。作为投资者,有两个决策目标:一是在给定的风险下获得尽可能高的收益;二是在预...

尹巧 导师:于波 大连理工大学 2022-06-01 硕士论文

基于组合分布的风险度量模型及其应用  CNKI文献

现如今,我国的金融市场虽然日渐兴盛,但是其所面对的市场风险也越来越复杂多变,这对我们进行金融风险管理带来了巨大的挑战.而风险度量作为风险管理的关键,其重要性不言而喻,在现实生活中,不管是对金融机构还是个体~#...

卢静静 导师:崔玉泉 山东大学 2022-05-29 硕士论文

基于soft-DTW距离的聚类分析及其在A股市场的应用  CNKI文献

对数据分析方法的改进一直是研究人员关注的重点,聚类分析正是一种有效的无监督学习方法,它被用于挖掘数据中潜藏的信息,聚类过程的关键是相似性度量和聚类算法,本文从相似性度量的角度出发,构造了新的聚类模型以提高...

翟茜彤 导师:贾广岩 山东大学 2022-05-28 硕士论文

变动基数投资组合中的系统误差与估计误差权衡  CNKI文献

投资组合选择中的系统误差与估计误差是决定样本期外绩效的重要因素，其权衡受到资产基数N的影响。本文在变动基数的设定下，将Bootstrapping和样本期外滚动的方法应用到均权重、最小方差组合及其误差修正...

齐岳 廖科智 《运筹与管理》 2022年05期 期刊

基于Vine Copula的投资组合风险度量和相关结构研究  CNKI文献

本文选取了沪深300下六个行业指数，分别用C-Vine、D-Vine、R-Vine进行相关结构建模。研究发现：D-Vine结构对相关结构的拟合程度最好，在不断引入新行业指数后，可以明显地发现降低其结构的相关性。然后对其投资组

闫海波 李明明 《赤峰学院学报(自然科学版)》 2022年05期 期刊

基于Black-Litterman的养老金最优资产配置模型研究  CNKI文献

养老金是社会养老保障体系中最重要的组成部分。近年来,由于日益严重的人口老龄化趋势,以及社会经济因素的影响,中国养老保险制度面临日益严重的养老金支付困难。面对人口年龄结构变化与财政的双重压力,国家逐渐放开养...

乌云高 导师:高建伟 华北电力大学(北京) 2022-05-01 博士论文

基于EMD去噪算法的股市投资组合研究  CNKI文献

构建有效的股市投资组合策略不仅能够帮助投资者最大程度降低投资风险,而且能增加潜在预期收益。然而由于信息的非对称、不完备性等,金融时间序列往往是含噪的。在实践中,一件容易被忽略的事实是~#...

苏矿喜 导师:郑承利 华中师范大学 2022-05-01 博士论文

市场环境下含集中竞争交易的多售电公司博弈模型与仿真  CNKI文献

“电改9号文”的发布,拉开了我国新一轮电力体制改革的序幕,放开售电侧,成立新的售电主体成为此次电力市场改革的重点。随着售电侧的放开,售电公司的数量不断上升,在“多买方-多卖方”的电力市场竞争格局下,售电公司为...

郭凤娜 导师:黄仙 华北电力大学(北京) 2022-05-01 硕士论文

输配电价改革下的电网投资动态仿真及组合优化...  CNKI文献

随着新一轮电力体制改革的不断推进,为了从成本回收机制方面对电网企业进行合理约束,国家发展改革委和国家能源局联合印发了《输配电定价成本监审办法》,通过制定科学、有效的输配电价格,对用户的用电行为和电网企业的...

王伟 导师:张兴平 华北电力大学(北京) 2022-05-01 硕士论文

基于风险控制模式下最佳投资策略的研究  CNKI文献

伴随生活水平的持续提升,投资逐渐转变为人们增长财富的主要方法。面对投资产品的日渐丰富,如何选择投资组合,如何降低风险、扩大收益已经成为人们研究的问题。由于个人需求程度的不同,在日常生活中...

朱聿铭 导师:王浩华 海南大学 2022-05-01 硕士论文

偏度约束下单位收益风险最小的投资组合模型构建与实...  CNKI文献

以投资组合收益率的偏度大于等于零来控制投资风险，以CVaR与期望收益率的比值来度量单位收益风险，构建了偏度约束下单位收益风险最小的投资组合优化模型，并利用股票市场数据加以实证检验。...

刘洪民 战颖... 《商业会计》 2022年07期 期刊

基于EMD-Garch-Copula模型的短期投资分析  CNKI文献

当今世界,社会进程加快,投资周期也变短。以短周期投资为目标,构建投资组合并进行风险监测是非常重要的。短期投资的股票通常有较好的流通性,即较高的换手率。由于投机性因素较多,这些股票价...

鄂思霖 导师:尤苏蓉 东华大学 2022-04-01 硕士论文

基于条件风险的含风电微网多目标模糊决策  CNKI文献

在含风电微网系统中风电出力的随机性将对系统的经济决策带来不可忽略的风险，而采用效益风险管理模型能够权衡系统效益与风险之间的关系。传统的效益风险管理模型虽然能够进行效益风险决策，但难以确定决策者希望的高...

刘照 胡玲玲... 《信息记录材料》 2022年03期 期刊

基于水波算法的模糊投资组合研究  CNKI文献

投资组合问题是将一定的资金分配到多种资产上,从而尽可能达到收益较大、风险较小的目的,它是金融领域的一个重要课题。马科维茨于提出的均值-方差模型为证券组合问题提供了理论依据。从那以后,各种改进的...

蒋文希 导师:唐国强 桂林理工大学 2022-03-01 硕士论文

基于尾部风险差异性态度的多目标投资组合策略  CNKI文献

近年来金融市场危机频发,极端风险在资产管理中受到较大关注.考虑到投资者的尾部风险态度对投资策略的影响,文章利用改进的峰度指标和K-means方法对资产进行分组,对不同类别资产组的尾部极端风险赋予不同...

赵霞 时雨... 《系统科学与数学》 2022年05期 期刊

变系数模型CVaR约束下最优投资组合选择——基...  CNKI文献

考虑到经济变量随时间的变化而变化，设想资产的收益和协方差矩阵为时间的函数是合理的.一些实证结果表明，风险资产的收益分布呈现出厚尾特征.因此，应用Tsallis分布来驱动风险资产收益的变化，可以更好地捕捉厚尾这...

王继霞 赫梦钰 《河南师范大学学报(自然科学版)》 2022年01期 期刊

原油相关资产组合风险测度与调控——基于Vine Copul...  CNKI文献

原油宝暴雷事件,反映出我们对于国际原油市场的研究还不够深入,对于投资的风险把控还不到位,市场的监管制度也不够完善。文章选用WTI原油期货指数、国内原油期货指数以及国内原油产业链上中下游股票板块指数数据...

吴笛 闫海波 《当代经济》 2021年12期 期刊

考虑投资者需要层次的投资组合三层规划模型  CNKI文献

通过依次引入风险-社会责任评价-收益三个标准,为投资组合选择问题构建了三层规划模型.对应马斯洛需要层次理论,这三个标准分别反映了投资者的安全需要、尊重需要和自我实现需要.其中,下层模型旨在规避风...

夏翘楚 胡桥 《河南科学》 2021年07期 期刊

基于非对称动态条件相依国际资产配置研究  CNKI文献

通过国际资产配置可以分散市场层面和行业层面的投资风险,还可以对冲某些特质风险。本文以股票市场为例构建跨市场跨行业风险资产的遴选方法,旨在通过国际资产配置降低资产间的联动风险,为投资者实现财富...

巩建英 王璐熠... 《管理评论》 2021年06期 期刊