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高频数据的统计套利策略应用  CNKI文献

随着我国金融体制不断发展和完善,融资融券则在2010年10月31日正式开启试点并意味着我国金融市场做空时代的到来,作为量化投资领域的统计套利策略在国内就有了实施的可能性,本文首先选取了上证50指数及其成分股的5min...

周河源 导师:马立平 首都经济贸易大学 2018-06-30 硕士论文

关键词: 高频数据 / 协整模型 / ARCH模型 / O-U过程

下载(633)| 被引(2)

协整套利策略研究与实证分析  CNKI文献

随着国内做空机制的建立和逐步完善,量化投资在金融资产交易中占据着愈发重要的地位。统计套利作为量化投资的有效手段,在国内、外金融研究中受到广泛关注,对统计套利策略的进一步研究具有理论和现实意义。本文首先研...

何凡 导师:杨明 华中科技大学 2016-05-01 硕士论文

关键词: 统计套利 / 配对交易 / 协整检验 / 主成分分析

下载(290)| 被引(3)

基于GARCH模型银行股配对交易研究  CNKI文献

配对交易是一种有效的套利策略,本文利用协整检验从A市银行股挑选出三组均有长期均衡关系的配对股票,并建立误差修正模型验证配对股票间的短期波动,然后通过建立GARCH模型计算动态的价差标准...

彭舒怡 《知识经济》 2013年10期 期刊

关键词: 配对交易 / 统计套利 / 单位根 / 协整

下载(592)| 被引(25)

非利息收入对商业银行经营绩效的影响——以招商银  CNKI文献

基于招商银行2002—2010年的季度数据,对非利息收入在营业收入中占比与股权收益率之间的关系进行实证分析,结果表明两变量之间存在协整关系。误差修正模型显示,非利息收入的短期变化以及经营绩效的...

房红 《河北经贸大学学报》 2012年04期 期刊

关键词: 非利息收入 / 股权收益率 / 协整检验 / 误差修正模型

下载(1056)| 被引(41)

统计套利在我国证券市场的应用  CNKI文献

统计套利是一种交易策略,它的目的是建这样一个投资组合:寻找具有协整关系的一对股票,当这对股票的股价相互偏离值达到一定程度时,做空较高价位的股票,同时做多较低价位的股票。当这对股票的股价相互偏离值缩小...

陈侠航 导师:程依明 华东师范大学 2012-05-01 硕士论文

关键词: 协整 / GARCH模型 / 主成分分析 / 突变理论

下载(697)| 被引(21)

A+H银行股的联动性研究  CNKI文献

选取6只A、H银行股的2007年9月25日至2009年11月9日期间的日收盘价,运用向量误差协整模型(VEC)进行计量分析,得出了存在协整关系的建设银行、交通银行招商银行的长期均衡关系及...

黄丽双 《技术与市场》 2011年01期 期刊

关键词: 单位根检验 / 协整 / 误差修正模型

下载(124)| 被引(8)

招商银行A股与H股股票价格的相似度分析  CNKI文献

本文选取了招商银行自2006年9月发行 H 股后至2007年3月,其在内地与香港的每日收盘价数据.首先通过协整分析,说明招商银行 A 股股价与 H 股股价之间存在长期的稳定关系,而格兰杰因果检验则说明 H 股股价是引致 A 股股...

黄卓妍 童行伟 中国现场统计研究会第十三届学术年会论文集 2007-08-01 中国会议

关键词: 招商银行 / 协整模型 / 格兰杰因果关系 / 相似度

下载(242)| 被引(0)

我国上市银行净利润间的协整分析  CNKI文献

影响银行企业净利润变动的原因有许多,国内现有文献一般是从银行业与市场的结构层面来找原因。本文应用协整理论和向量误差修正模型,从我国上市银行净利润间的长期关系中寻找净利润变动...

吕盛鸽 《杭州电子科技大学学报(社会科学版)》 2007年01期 期刊

关键词: 上市银行 / 协整 / 向量误差修正模型

下载(117)| 被引(0)

基于协整理论的配对交易策略研究  CNKI文献

配对交易是通过发现股票对之间的关联性从而实现套利的一种交易形式。具体来说就是若两只股票的股票价格走势趋于相同,一只股票变动会伴随着另一只股票的同方向变动,那么当这俩只股票的价格发生偏离,一只股票被高估,而...

袁磊 导师:宫汝凯 东华大学 2021-05-19 硕士论文

关键词: 银行股 / 配对交易 / 协整 / 误差修正模型

下载(520)| 被引(0)

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