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分数布朗运动下实物期权定价  CNKI文献

假设实物期权的标的资产满足由双分数布朗运动驱动的随机微分方程,且收益率、波动率都是时间的确定性连续函数,借助双分数布朗运动的随机分析理论,利用保险精算法,得到了双分数布朗运动下实物...

苗杰 《东莞理工学院学报》 2021年03期 期刊

关键词: 双分数布朗运动 / 实物期权 / 保险精算

下载(43)| 被引(0)

基于CEV拓展模型下亚式期权定价的渐进法  CNKI文献

运用渐进展开方法求解标的资产服从混合分数布朗运动和不变方差弹性(constant elasticity of variance,CEV)模型的亚式期权定价问题,首先通过Δ对冲策略求解抛物型偏微分方程,其次给出渐进展开方程,求出渐...

于文明 王爱银 《数学的实践与认识》 2021年11期 期刊

关键词: 混合分数布朗运动 / CEV模型 / 亚式期权 / 渐进展开法

下载(33)| 被引(0)

分数布朗运动下具有随机波动率和跳过程期权定价  CNKI文献

在次分数布朗运动、随机波动过程服从几何布朗运动和Poisson跳扩散模型的已有研究基础上,对传统期权定价模型进行改进和拓展,综合考虑了金融资产价格变动非Markov性、随机波动率效应和"跳&quo...

吴静敏 薛红... 《内蒙古大学学报(自然科学版)》 2020年06期 期刊

关键词: 次分数布朗运动 / 随机波动率 / Poisson过程 / 参数估计

下载(122)| 被引(1)

分数布朗运动下具有随机波动率的欧式期权定价  CNKI文献

为了刻画实际金融资产价格的变化过程,解决资产收益率不具有独立平稳增量以及波动率随机性等问题,建立了考虑标的资产价格服从次分数布朗运动驱动的随机微分方程,波动率满足次分数布朗运动驱动的,且服从O...

吴静敏 薛红... 《纺织高校基础科学学报》 2020年03期 期刊

关键词: 次分数布朗运动 / 随机波动率 / 蒙特卡洛模拟 / 期权定价

下载(143)| 被引(0)

分数布朗运动下带有红利的最值期权定价  CNKI文献

依据投资者购买一家上市公司的股票,对公司进行投资,同时享受公司分红的权利,基于这样的实际情况,考虑在买卖最值期权支付红利的定价问题;假定股票的价格服从分数布朗运动驱动的随机微分方程,采用拉...

沙庆宝 《重庆工商大学学报(自然科学版)》 2020年05期 期刊

关键词: 分数布朗运动 / 支付红利 / 最值期权 / 风险中性定价

下载(135)| 被引(1)

带跳次分数布朗运动下亚式期权定价  CNKI文献

研究次分数布朗运动环境下带跳跃的几何亚式期权定价问题,给出了标的资产遵循次分数跳-扩散过程下的几何平均亚式期权定价公式.首先,将次分数公式推广到次分数跳-扩散的...

杨月 王永茂 《数学的实践与认识》 2020年13期 期刊

随机利率下服从次分数跳扩散过程亚式期权定价...  CNKI文献

随着金融市场复杂程度的提高,标准期权已经很难满足客户的特殊需求,金融机构为此设计了许多灵活交易方式的新型期权。亚式期权是比较有代表性,比较活跃的新型期权,因此对亚式期权等新型...

来越富 导师:陶祥兴 浙江科技学院 2020-06-16 硕士论文

关键词: 次分数布朗运动 / Vasicek模型 / 跳扩散过程 / 亚式期权

下载(114)| 被引(0)

欧式外汇期权定价研究  CNKI文献

外汇期权是金融机构与进出口企业对冲汇率风险的重要工具。同时,也是我国应对外汇风险与健全金融市场的重要手段。对外汇期权进行合理定价、提高定价精准度,对提升外汇风险抵抗能力、健全金融...

杨丽玲 导师:陈文婷 江南大学 2020-06-01 硕士论文

关键词: 外汇期权 / 长记忆 / 双分数布朗运动 / Lévy过程

下载(105)| 被引(0)

分数布朗运动下两类重置期权定价  CNKI文献

自1973年美国研究学者布莱克(Black,F.)和肖尔斯(Scholes,M,S.)共同合作建立起期权定价的数学模型即-期权定价公式,从此期权定价理论就得到了快速发展,因此期权定价问题就成为了金融数学、金...

程斯吉 导师:邓国和 广西师范大学 2020-06-01 硕士论文

关键词: 分数布朗运动 / 亚式重置期权 / 远期生效亚式重置期权 / 保险精算法

下载(61)| 被引(0)

分数布朗运动驱动的Black-Scholes方程  CNKI文献

分数Brown运动驱动的Black-Scholes方程是经济市场中定价研究的经典方程。这类方程是由分数Brown运动驱动的,而分数Brown运动的非鞅非Markov性,导致这类方程的动力学性质需...

胡倩倩 导师:周霞 桂林电子科技大学 2020-05-24 硕士论文

关键词: Black-Scholes方程 / 分数Brown运动 / 欧式期权定价 / 混合分数Brown运动

下载(19)| 被引(0)

Hull-White利率下支付红利的混合分数布朗运动的欧式...  CNKI文献

Black-Scholes定价公式的成立条件极其严格,因而不能精确刻画金融市场的特征。因此在混合分数维市场下,通过假定红利率为非随机函数,无风险利率满足Hull-White利率且运用风险中性等价鞅测度的方法来求解两...

刘志飞 胡华 《科技经济导刊》 2020年13期 期刊

关键词: Hull-White利率 / / 欧式幂期权

下载(112)| 被引(0)

在跳环境和混合高斯过程下的资产定价及模拟  CNKI文献

建立了基于跳环境和混合次分数布朗运动下的欧式期权定价模型。首先,利用Delta对冲原理,获得了欧式期权所满足的随机偏微分方程。其次,使用拟条件期望分别得到欧式看涨、看跌期权定价公式和看...

彭波 郭精军 《山东大学学报(理学版)》 2020年05期 期刊

关键词: 跳扩散 / 次分数布朗运动 / 拟条件期望 / 期权定价

下载(118)| 被引(0)

分数Vasicek利率环境下脆弱期权定价分析  CNKI文献

作为新型期权的一种,脆弱期权存在信用风险,在定价时需要做到精准。结合脆弱期权定价问题,运用双分数布朗运动分析理论完成金融模型建立,借助随机微分方程和采用精算法提出最终定价

黄艳华 《科技经济导刊》 2020年10期 期刊

关键词: 双分数布朗运动环境 / Vasicek利率 / 脆弱期权

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分数布朗运动驱动下的期权定价模型及其数值研...  CNKI文献

Black-Scholes模型自问世以来,一直被学者们高度关注。经典的BlackScholes模型假设标的资产变化服从几何布朗运动,而大量实证研究表明,标的资产变化具有“尖峰厚尾”特征,更符合分数布朗运动特征,并且在实...

刘翩 导师:张金良 河南科技大学 2020-04-01 硕士论文

关键词: 期权定价 / 分数布朗运动 / 跳-扩散过程 / Hull-White利率模型

下载(4)| 被引(0)

几类混合双分数布朗运动模型下回望期权  CNKI文献

回望期权是一种强路径依赖型期权,期权持有者有权利以回望期内最低价格买入或者最高价格售出,这给投资者提供了一种选择最佳的市场买卖时机的方式,不管如何都能带来最大收益。回望期权的价格...

顾哲煜 导师:宋瑞丽 南京财经大学 2020-04-01 硕士论文

关键词: 混合双分数布朗运动 / 回望期权 / 跳-扩散模型 / 红利率

下载(10)| 被引(0)

分数布朗运动环境下最值期权定价  CNKI文献

为了更贴合标的资产价格变化的实际过程,假设标的资产价格遵循由次分数Brown运动所驱动的随机微分方程,讨论次分数Brown运动环境下最值期权定价问题,利用次分数随机分析理论以及...

梁喜珠 薛红... 《安徽师范大学学报(自然科学版)》 2020年02期 期刊

关键词: 次分数布朗运动 / 最值期权 / 保险精算 / 期权定价

下载(79)| 被引(0)

分数布朗运动环境下后定选择权定价  CNKI文献

为描述分数布朗运动难以描述的股价收益率变化非平稳的金融市场,假定股票价格服从次分数布朗运动,借助次分数随机分析理论和保险精算方法,得到了后定选择权定价公式.并通过分析期权价格...

王瑞 薛红... 《河北师范大学学报(自然科学版)》 2020年02期 期刊

关键词: 后定选择权 / 次分数布朗运动 / 保险精算方法 / 期权定价

下载(80)| 被引(0)

分数跳-扩散过程下后定选择权定价  CNKI文献

分数布朗运动被广泛运用于各种期权定价中,与分数布朗运动相较而言,次分数布朗运动的增量非平稳,能够描述分数布朗运动难以描述的股价收益率变化非平稳的金融市场.又由于在现实的金融...

王瑞 薛红... 《河南科技学院学报(自然科学版)》 2020年01期 期刊

关键词: 后定选择权 / 次分数布朗运动 / 跳-扩散过程 / 保险精算方法

下载(63)| 被引(1)

基于时间变换和分数型过程下的期权定价及模拟...  CNKI文献

布朗运动驱动的期权定价模型是最为经典的模型,但该模型不能准确地描述资产价格的长相依性和短时间的不变性.本文提出了时间变换下的次分数布朗运动支付红利期权定价模型.首先,建立了次#~

郭精军 宋彦玲 《应用概率统计》 2020年01期 期刊

关键词: 期权定价 / 次分数布朗运动 / 时间变换 / 统计模拟

下载(68)| 被引(0)

分数随机利率模型下欧式期权定价的Mellin变...  CNKI文献

给出了金融市场的即期利率由次分数Vasicek随机利率模型驱动时的欧式看涨期权定价公式.利用Mellin变换方法求解该模型下欧式期权价值满足的Black-Scholes偏微分方程,得到了欧式看涨期权简单积...

孙娇娇 《河北师范大学学报(自然科学版)》 2020年01期 期刊

关键词: Mellin变换法 / Vasicek随机利率模型 / 次分数布朗运动 / 偏微分方程

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