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混合分数布朗运动下分离交易可转债的定价  CNKI文献

在假定股票价格由混合分数布朗运动驱动,且市场利率服从Vasicek过程的条件下,建立了分离交易可转债定价的金融市场偏微分方程.通过求解偏微分方程、并利用无套利定价原理得到了分离交易可转债定价的...

陈飞跃 陈煜... 《经济数学》 2020年03期 期刊

关键词: 可分离交易可转债 / 混合分数布朗运动 / 期权 / 无套利定价原理

下载(56)| 被引(0)

期权定价数值方法的有效性分析  CNKI文献

期权是一种赋予买卖双方权利和义务的合约,买方有权决定在到期日时是否按约定的价格购买某一商品,而卖方则必须履行根据买方意愿完成交易的义务。由于期权费的存在,期权本质上也是一种商品,具备了价...

毛啸峰 导师:贺红权 西南大学 2020-05-13 硕士论文

关键词: 期权定价 / 上证50ETF期权 / 二叉树模型 / 蒙特卡罗模拟

下载(208)| 被引(0)

分数布朗运动下可分离交易可转债的定价  CNKI文献

假定利率满足Vasicek模型和标的股票的价格遵循分数布朗运动的条件下,建立了分离交易的可转换公司债券的的定价模型,并利用风险中性定价原理推导出其定价公式.最后,所做模拟研究表明分数布朗...

陈飞跃 《数学的实践与认识》 2018年20期 期刊

关键词: 可分离交易可转债 / 分数布朗运动 / 期权 / 风险中性定价原理

下载(147)| 被引(6)

考虑投资者情绪的GARCH-改进神经网络期权定价模型  CNKI文献

提出了一种考虑投资者情绪的基于改进粒子群算法优化的BP神经网络,并结合GARCH模型用于预测欧式期权价格。引入单点变异算子来提升传统粒子群算法的寻优能力,并通过改进后的算法来优化BP神经网络的结构与...

林焰 杨建辉 《系统管理学报》 2018年05期 期刊

关键词: 期权定价 / 投资者情绪 / 粒子群算法 / BP神经网络

下载(1174)| 被引(9)

不确定环境下的资产定价及其交易行为  CNKI文献

不确定性是指除风险(有概率分布的不确定性)外的所有其它状态,统称为奈特不确定性或模糊不确定性。不确定性不仅是证券市场的基本特征之一,更是风险资产定价和投资者交易行为等研究的主要内容。然而,较多学者将...

刘梦 导师:何朝林 安徽工程大学 2017-06-08 硕士论文

关键词: 奈特不确定性 / 资产定价 / 交易行为 / 容度期望效用模型

下载(119)| 被引(0)

Henry Pang期权定价模型的实证分析  CNKI文献

股票市场一直是一个高风险、高收益的场所。"合理投资、规避风险"一直是投资者的最求。自金融衍生品出现,投资者一直热衷于如何利用衍生品合理规避风险。权证——作为国内金融市场的新型交易品种,它的...

苏亚丽 导师:胡森 中国科学技术大学 2017-05-01 硕士论文

关键词: 权证 / 定价模型 / 理论价格 / 市场价格

下载(77)| 被引(1)

三叉树模型下美式认股权证定价  CNKI文献

近几年,金融市场上突然涌现出一种新型的、被大家广泛使用的金融衍生产品-权证.它以融资方便、规避风险的能力强、高杠杆性能等优点普遍受到上市企业和广大投资者的青睐.并且,随着金融市场中衍生工具的不断推陈...

王琦 导师:王玉文 哈尔滨师范大学 2017-05-01 硕士论文

关键词: 三叉树模型 / 美式权证 / 带回购权证 / 除权除息

下载(91)| 被引(0)

基于B-S模型和蒙特卡罗模型对上证50ETF期权  CNKI文献

现在随着世界经济的快速发展,金融市场也随着得到了巨大的提升。中国在20世纪90年代开始尝试各类金融衍生产品,1992年我国第一次推出外汇期货,标志着我国金融衍生产品市场的开始。但是由于法律法规的不完善,投资者的不...

陈起珑 导师:韩士专 华东交通大学 2016-06-30 硕士论文

关键词: 上证50ETF期权 / B-S模型 / 蒙特卡罗模型 / 回归分析

下载(1044)| 被引(3)

Lévy过程修正的非对称GARCH模型的美式权证LS...  CNKI文献

为了准确描述基础资产波动率的"聚集性"、"杠杆效应"及时变特征,将有偏GARCH模型引入最小二乘蒙特卡罗美式期权定价(LSM)方法中,同时使用Lévy过程修正GARCH模型中的随机数...

王鹏 吴恒煜... 《系统工程》 2016年06期 期刊

关键词: 美式期权定价 / Lévy过程 / GARCH模型 / 最小二乘蒙特卡罗模拟

下载(205)| 被引(8)

跳跃扩散模型期权定价的实证分析  CNKI文献

跳跃扩散模型(JD)作为BS模型的一个扩展,它在标的资产价格公式中加入跳跃部分。利用Barndorff提出的双幂次变差方法,可以检验标的资产价格普遍是存在跳跃的。而且利用Press、Becker提出的累积量拟合法,估...

任玉超 导师:何春雄 华南理工大学 2016-06-07 硕士论文

关键词: 期权定价 / BS模型 / JD模型 / 双幂次变差方法

下载(228)| 被引(0)

跳扩散模型下的两种奇异期权定价  CNKI文献

假定股票价格的跳过程为一类特殊的更新过程,建立随机利率下带多个跳源的跳扩散模型,利用等价鞅测度变换方法,推导出两种奇异期权定价公式.

周双娇 《泰山学院学报》 2015年06期 期刊

关键词: 更新过程 / 随机利率 / 鞅方法 / 奇异期权

下载(69)| 被引(2)

分数维Hull-White利率模型下欧式期权定价  CNKI文献

假定原生资产的价格和利率的随机过程服从分数维布朗运动,利用风险对冲技巧和偏微分方程方法,得到分数维Hull-White利率模型下的欧式期权以及降低权利金权证定价公式,推广了分数维BlackSch...

潘坚 周香英 《内蒙古师范大学学报(自然科学汉文版)》 2015年06期 期刊

关键词: 分数维Hull-White模型 / 期权定价 / 偏微分方程方法

下载(75)| 被引(1)

基于二叉树的权证定价障碍效应研究  CNKI文献

二十世纪初,全球第一支权证产品出现在美国。权证因产品设计的独特性和条款设计的宽松性,以及高杠杆率和套期保值等特点,充分发挥了活跃金融衍生品市场的作用。权证的研究主要集中于对其定价...

窦晓婷 导师:秦学志 大连理工大学 2015-06-09 硕士论文

关键词: 权证定价 / 二叉树模型 / 障碍期权 / 组合数学

下载(148)| 被引(1)

CEV模型最优参数的实证研究  CNKI文献

随着我国的金融产品日渐丰富,衍生产品的定价问题一直是金融行业相对热门的课题。中金所于2013年11月8日正式启动了HS300股指期权合约的仿真交易,更是开启了股指期权将入驻我国金融领域的大门。得益...

邢立雯 导师:栾贻会 山东大学 2015-05-15 硕士论文

关键词: CEV模型 / 权证定价 / 沪深两指 / Black-Scholes模型

下载(154)| 被引(0)

时变波动Scaled-t分布的期权定价模型、求解及应用  CNKI文献

波动随时间变化的标的资产上的期权定价是金融研究的前沿问题,也是期权定价的研究面临的挑战。本文研究选择时变波动服从某些分布的资产上的期权定价模型,求解及其应用问题。研究在GARCH模型...

杨翔宇 导师:杨明 华中科技大学 2015-05-01 硕士论文

关键词: 时变波动期权定价 / 时变波动率 / GARCH模型 / 蒙特卡洛模拟

下载(47)| 被引(0)

期权定价模型的有效性:来自中国权证市场的证据  CNKI文献

为寻找适合中国权证市场的定价理论,该文对传统的Black-Scholes期权定价模型进行了改进。由于实际中股票收益率的分布呈现出偏峰和厚尾的现象,并不服从BlackScholes模型中的正态假设,该文对该...

王茵田 陈硕嵩 《清华大学学报(自然科学版)》 2015年02期 期刊

关键词: 证券市场 / 权证 / NGARCH模型 / 波动率

下载(400)| 被引(5)

基于Black Scholes模型权证定价理论综述  CNKI文献

权证定价模型是金融衍生品市场发展的基石,就目前的研究来看,多数的定价模型始终是以1973年提出的Black Scholes模型为基础改进发展出来的,那么BS模型建立的理论基础,以及其后续重要发展

王彦 赵敏晶 《现代妇女(下旬)》 2014年11期 期刊

关键词: Black / Scholes模型 / 权证定价理论 / 衍生品

下载(174)| 被引(0)

基于波动率调整的我国类期权产品—备兑权证的...  CNKI文献

随着我国资本市场金融改革不断深入和金融创新的加速,国内应用了各式各样具备期权性质的金融工具,包括备兑权证、股本权证、可转债、形形色色的理财产品及外汇期权产品。其中备兑权证是...

张丹丹 导师:熊熊 天津大学 2014-11-01 硕士论文

基于GA/GP技术的期权定价模型及程序化交易的自动优化...  CNKI文献

本文运用遗传算法(GA)与遗传规划(GP)两种优化技术与金融理论实践相结合,分别实现了期权定价模型的参数估计与程序化交易策略的计算机自动优化. 遗传算法与遗传规划,都是借鉴自然界生物进化的自然选择与适者...

滕斌 导师:石玉峰 山东大学 2014-04-20 硕士论文

关键词: 遗传算法 / 遗传规划 / 期权定价 / 程序化交易

下载(524)| 被引(1)

基于STFIGARCH模型权证定价研究  CNKI文献

为了更好地研究权证市场,基于FIGARCH与STGARCH模型,提出一种新的GARCH族模型———STFIGARCH模型.首先,对所选取的两支个股收益率序列进行ARCH效应检验与长记忆的R/S检验,并建立FIGARCH

邹平 肖庆宪 《上海理工大学学报》 2014年02期 期刊

关键词: 信息冲击曲线 / R/S检验 / DM检验 / STFIGARCH期权定价模型

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