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股指期货跨期套利交易策略构建要素分析  CNKI文献

近年来,股指期货的交易向专业化和程序化快速转变,这给投资者提出了更高的要求。投资者要想在交易中持续盈利,既要不断升级交易环境,争取优势,还要升级交易策略,以适应由各种因素带来的市场变化。本文作者基于多...

魏先华 乔飞 期货日报 2021-06-09 报纸

关键词: 股指期货 / 成交量 / 马科维茨 / 组合理论

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基于熵和CVaR的多目标投资组合模型及实证研究  CNKI文献

股票组合的选取以及对风险的度量在投资过程中极为重要.基于熵模型和CVaR风险度量方法,文章提出了一种新的多目标投资组合优化模型,并利用模糊集理论和粒子群算法对模型进行求解...

侯胜杰 关忠诚... 《系统科学与数学》 2021年03期 期刊

关键词: 熵模型 / 投资组合 / CVaR / 模糊集理论

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惠斯安普公司市场营销策略优化研究  CNKI文献

随着经济的快速发展和人民生活质量的进步,人民对医疗行业的关注度也越来越高,个人和社会的医疗费用支出不断增长,国内医疗器械行业发展前景十分广阔。但是,目前国外医疗器械公司占据了绝大部分的高端医疗器械市场份额...

张琪琪 导师:刘佳 燕山大学 2020-12-01 硕士论文

关键词: 医疗器械 / 市场营销 / 4P营销组合理论 / STP理论

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基于收益权重的均值-熵投资组合模型的研究  CNKI文献

在经典的均值-方差模型中,研究者往往假设收益率服从正态分布,用收益率均值估计其期望。但在实际问题中收益率往往不满足假设,同时考虑到方差度量风险的局限性,从而我们构建均值-熵模型,其中收益率期望用...

江璐瑶 邓雪 《运筹与管理》 2020年11期 期刊

关键词: 投资组合 / 均值-熵模型 / 有效边界 / 收益权重

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现代资产组合理论在中国A股市场的有效性研究  CNKI文献

现代资产组合理论是金融投资最为经典的理论之一,马科维茨投资组合模型作为投资学的重要理论模型,为投资者提供了科学的资产配置方法,目前在国际上得到了广泛的应用和研究。现代资产组合理

李伟 《时代金融》 2020年31期 期刊

关键词: 资产组合理论 / 马科维茨投资组合模型 / A股市场 / 投资组合业绩评价

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基于MV模型以及CAPM模型的股票组合风险...  CNKI文献

文章提出了无风险资产贷出或者借入时的投资组合理论(MV模型)以及资本资产定价模型(CAPM),研究了不允许非空,即投资比例非负的约束条件下,MV模型以及CAPM模型的算法,以上证50股指期货为...

陈潇楠 《中国市场》 2020年28期 期刊

关键词: MV模型 / CAPM模型 / 风险管理 / 股票

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证券公司财富管理业务转型发展研究  CNKI文献

证券公司在金融市场中起着不可或缺的作用。证券公司的良性发展是金融市场稳定运行的保证。财富管理业务作为证券公司营业收入的主要组成部分,影响着证券公司的生存与发展。当前,随着我国资本市场的日益完善,金融产品...

赵翔宇 导师:宋朝利 河北地质大学 2020-10-01 硕士论文

关键词: 财富管理 / 转型措施 / 实证研究

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从投资组合理论视角观察互联网消费金融平台的授信决...  CNKI文献

本研究应用现代投资组合理论研究互联网消费金融背景下,消费信贷发放平台评估个人授信决策的主要影响因素以及这些因素对个人信用额度的作用机制。本文首先建立了一个理论模型,发现影响单一借款人信用额度...

徐爽 黄震... 《广东经济》 2020年09期 期刊

关键词: 互联网金融创新 / 个人信用风险管理 / 最优投资组合理论

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智能投顾服务的资产选择及价格竞争机制研究  CNKI文献

国务院2017年颁布的《新一代人工智能发展规划》为我国人工智能发展明确了未来发展的战略目标。随着科学技术的发展,人工智能将为金融领域开启新篇章。智能投资顾问服务(以下简称“智能投顾”)作为人工智能在金融领域...

王雨 导师:陈华平 中国科学技术大学 2020-09-19 博士论文

关键词: 智能投顾 / 运作机制 / 选择倾向性 / 价格竞争

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基于Python的马科维茨投资组合理论的实证研究  CNKI文献

随着中国金融体系的逐步完善和大数据时代的到来,新技术在金融领域的应用不断深化。本文在马科维茨投资组合理论的基础上,借助Python工具,在20只来自不同行业的股票中选取5只进行了组合投资分析,通过实证...

孙丽泊 《时代金融》 2020年25期 期刊

关键词: 马科维茨模型 / Python / 夏普比率 / 有效边界

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基于分散风险对多只股票组合投资策略的优化设计  CNKI文献

基于皮尔森相关性并结合投资学的知识介绍了如何挑选抗风险能力强的股票构建股票池.以股票池为研究对象,运用因子分析方法,得到能够代表股票投资价值的三个主成分,并以此构建了一套计算股票综合得分和判断股票投资价值...

张海鹏 朱家明 《河南科技学院学报(自然科学版)》 2020年04期 期刊

关键词: 组合投资 / 分散风险 / 因子分析法 / 马科维茨投资组合理论

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金融素养与投资风险的关系研究  CNKI文献

随着经济的快速发展,金融市场的改革不断深化,金融服务和工具的创新层出不穷,人们生活中金融的重要性日益凸显。与此同时城乡居民的收入水平和生活水平显著提高,如何合理投资和分配家庭财富进行投资已经成为了居民家庭...

李国丞 导师:姜爱萍 山东科技大学 2020-07-19 硕士论文

关键词: 金融素养 / 投资风险 / 金融资产

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基于灰色组合模型的飞机地面积霜预测  CNKI文献

飞机地面积霜对飞机的飞行安全带来隐患,往往导致航班延误。针对飞机地面积霜预测的问题,建立了灰色理论离散形式DGM(1,1)的飞机地面积霜预测模型。由于上述模型缺少对线性因素的考虑,故构建了基于...

王涛 刘建华... 《计算机仿真》 2020年07期 期刊

关键词: 积霜预测 / 灰色组合模型 / 后验差 / 积冰传感器

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金融市场风险管理中两种模型的优化算法  CNKI文献

随着金融市场的日益崛起,人们的理财观念越来越强,参与投资的人数与日俱增。由于投资方式变得更加丰富,投资产品更是琳琅满目,越来越多的金融风险相伴而生,金融市场也变得“危机四伏”,隐藏的风险与危机一触即发。由于...

滕飞 导师:刘三阳 西安电子科技大学 2020-07-01 硕士论文

多元化经营对农村商业银行绩效的影响研究  CNKI文献

近年来,随着互联网金融的冲击和利率市场化等宏观政策的改变,我国商业银行通过传统存贷业务所获利差逐年变小,商业银行利润受损。与此同时,银行客户对金融服务的需求更加多样化和全面化。基于此,国内商业银行开始积极...

韩贾丹 导师:王文莉 西安理工大学 2020-06-30 硕士论文

关键词: 农村商业银行 / 多元化经营 / 股权集中度 / 监管压力

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收入多元化对我国商业银行经营风险的影响研究  CNKI文献

长期以来,我国商业银行一直维持着依赖于传统信贷业务的经营方式,然而,随着利率市场化改革的基本完成、互联网金融的逐渐兴起以及金融自由化程度的不断提高,我国商业银行正面临着越来越激烈的市场竞争,传统利息业务利...

陈静怡 导师:时旭辉 暨南大学 2020-06-29 硕士论文

关键词: 商业银行 / 收入多元化 / 经营风险 / 高管薪酬

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PPP项目利益主体特征对隧道行为影响研究  CNKI文献

在PPP项目中,国有企业时常利用控制权优势和信息不对称实施隧道行为,加大了民营资本进入PPP项目的阻力,损害了项目整体利益,不利于PPP模式的健康可持续发展。本文从各利益主体特征与隧道行为的关系出发,分别从参与PPP...

胡嘉 导师:刘继才 西南交通大学 2020-06-26 硕士论文

关键词: PPP项目 / 隧道行为 / 利益主体特征 / 改进门限模型

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基于ARIMA-GARCH模型的投资组合原理的应用  CNKI文献

以搜狐、网易、特斯拉、搜狗、NETFLIX五支股票为例,通过R语言软件,运用ARIMA-GARCH模型对其10个工作日后的股票价格进行预测,并结合马科维茨等人提出的投资组合理论,可以得出不同投资组合下的预期...

单良 《中国产经》 2020年12期 期刊

关键词: ARIMA-GARCH模型 / R语言软件 / 投资组合 / 预期收益率

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基于复杂网络视角的投资组合实证研究  CNKI文献

股票市场本质上是一种复杂系统,股票之间互相影响、互相作用,形成了股票市场的生态和价格演化过程。复杂网络理论作为研究复杂系统的利器,近年来与股票市场的研究相结合也成为了一种新的趋势。学者们进行大量的...

罗子俊 导师:徐维军 华南理工大学 2020-06-22 硕士论文

关键词: 复杂网络 / 偏相关分析 / 互信息 / 复杂网络中心性理论

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一种新的优化变分迭代算法求解有价证券组合理论数学...  CNKI文献

利用变分迭代方法求解了有价证券组合理论数学模型,给出了求解有价证券组合理论数学模型的基本步骤,然后通过具体算例,得到了该方法的有效性.

张琬 施三支... 《东北师大学报(自然科学版)》 2020年02期 期刊

关键词: 变分迭代方法 / 有价证券组合理论 / Lagrange乘子

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