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基于高频数据的沪深300股指期货最优套期保值比...  CNKI文献

针对高频数据背景下基于股指期货套高频数据的最优期保值比例的确定问题,收集并处理沪深300指数期货与现货日度频率及5 min频率的最高价、最低价和收盘价,综合使用金融时间序列的相关分析方法,建立...

顾承虎 吕文俊 《哈尔滨师范大学自然科学学报》 2021年05期 期刊

关键词: 沪深300指数 / 套期保值 / B-VAR模型 / ECM-GARCH模型

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沪深300指数周日历效应的迁移  CNKI文献

2015年在股灾影响下,中金所于8月25日陆续出台了一系列严格的限制股指期货交易措施,为了探究此项政策实施后沪深300指数周日历效应的异变情况,本文以2015年8月25日为分界点,使用基于GED分布的GARCH模型检...

郭康 粟子贤... 《合作经济与科技》 2021年15期 期刊

关键词: 沪深300指数 / 周日历效应 / 迁移 / 限制交易GARCH模型

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新冠肺炎疫情对我国股票市场的波动性影响研究  CNKI文献

重大公共卫生事件具有突发性、严重性等特征,其对经济发展的影响是多层次且动态的,对股市的影响是剧烈且显著的。在此背景下,本文从2020年发生的重大公共卫生事件——新冠疫情出发,通过引入虚拟变量的GARCH模型对

向前容 张樱凡... 《商展经济》 2021年10期 期刊

关键词: GARCH模型 / 股市波动性 / 新冠疫情 / 沪深300

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沪深300股指期权上市对标的指数波动性影响的实...  CNKI文献

2019年11月8日,中国证监会宣布正式启动扩大股指期权试点工作,按程序批准上交所、深交所上市沪深300ETF期权,中金所上市沪深300股指期权。2019年12月23日,标的为华泰柏瑞沪深300ETF的~...

孙飞 导师:孙海霞 上海外国语大学 2021-05-01 硕士论文

关键词: 股指期权 / 沪深300指数 / 波动性 / GARCH模型

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沪深300股指期货风险对冲策略研究——基于状态...  CNKI文献

为充分发挥沪深300股指期货的套期保值功能,需研究沪深300股指期货风险对冲策略。本文构建考虑马尔科夫状态转换(MRS)、复合Copula函数(M-Copula)、基差非对称效应(X)的动态MRS-M-Copula-X模...

代军 杜海洋 《价格理论与实践》 2020年11期 期刊

关键词: 沪深300股指期货 / 指数现货 / 风险对冲 / 非线性效应

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沪深300指数期货市场与现货市场联动关系的实证...  CNKI文献

文章以沪深300指数期货和现货市场间联动关系作为切入点,使用高频价格时间序列估计跳跃对资产价格变化的贡献,形成对资产价格变动的稳健检验。与以往文献的不同之处在于,在研究关联市场间的关系时,通过利...

谢镭 柏雪银 《金融发展评论》 2021年04期 期刊

关键词: 沪深300指数 / 股指期货 / 价格引导

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基于VMD-SGRU模型的股指期货交易策略设计  CNKI文献

股指期货是以股票指数为标的金融期货产品,是我国金融市场的重要组成部分,在发挥价格发现、对冲股票风险等作用的同时,极大丰富了金融投资者的投资渠道,影响了投资者的投资策略。股指期货独有的做空...

贺百益 导师:傅毅 上海师范大学 2021-03-01 硕士论文

关键词: 沪深300股指期货 / 模型优化 / 价格预测 / 数据分解

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沪深300股指期权推出对标的指数波动性的影响研...  CNKI文献

2019年12月23日,沪深300股指期权正式推出。基于沪深300指数五分钟高频交易数据,文章利用ARMA-GARCH模型实证检验了沪深300股指期权推出对标的指数波动性的影响。结果表明,沪深3...

黄嘉麒 吕大永 《时代金融》 2021年05期 期刊

关键词: 股指期权 / 波动性 / ARMA-GARCH / 沪深300

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沪深300股指期货与现货市场间风险传染效应及影...  CNKI文献

本文选取2005—2019年我国沪深300股指期货沪深300股票指数日收盘价数据,结合股票推出时间、股价波动性,设置样本组、对照组,运用GARCH模型、DCC-GARCH模型、Granger因果关系检验及多元线性回归模...

李延军 林雪瑞 《金融发展研究》 2021年01期 期刊

关键词: 沪深300股指期货 / 沪深300股票指数 / 风险传染 / DCC-GARCH模型

下载(847)| 被引(2)

倒置误差组合优化算法的沪深300指数预测研究  CNKI文献

针对多变量预测股指开盘价问题,为了提高预测精度,提出一种基于倒置误差的GXS组合模型,对沪深300指数每日开盘价进行回归预测。运用网格搜索(GridSearchCV)算法和10折交叉验证法,对极度梯度提升树(XGBoos...

谢承燕 方宏彬... 《福建商学院学报》 2020年06期 期刊

关键词: 沪深300指数 / XGBoost模型 / SVR模型 / 误差倒数法

下载(83)| 被引(0)

沪深300ETF期权合成标的资产与股指期货套利的...  CNKI文献

证券和期货市场相继推出了以沪深300指数为标的资产的金融产品,但两市间时常存在不小的价差。沪深300ETF期权上市后,利用期权合成标的资产与期货开展套利,为投资者提供了更多契机。本文选取华...

丁纯 《商讯》 2020年34期 期刊

关键词: 沪深300股指期货 / 沪深300ETF期权 / 跨市场套利

下载(412)| 被引(1)

股指期货对股市波动性及非对称性的影响——基于EGAR...  CNKI文献

运用EGARCH模型,选取2007年2月26日至2020年3月19日沪深300价格指数的日度收盘价格,研究股指期货的推出对股市收益率波动性和非对称性的影响。研究发现:(1)在股指期货推出后波动率会平均减小0.002 ...

张陈 周新苗 《生产力研究》 2020年10期 期刊

关键词: 沪深300股指期货 / 波动性 / 非对称性 / EGARCH模型

下载(535)| 被引(1)

沪深300股指期货与富时中国A50指数期货...  CNKI文献

股指期货作为股票市场重要的金融衍生工具之一,在当代金融市场中发挥着关键的作用。而反映中国股票市场的股指期货主要有沪深300股指期货和富时中国A50指数期货。本文探究在中国监管层...

唐志武 居阔 《价格理论与实践》 2020年09期 期刊

关键词: 股指期货 / 富时中国A50指数期货 / 沪深300股指期货 / 价格引导

下载(193)| 被引(1)

投资者情绪、知情交易概率对股指期货市场的影响  CNKI文献

计算机技术的变革促使高频量化交易从萌芽到兴起,目前势头更是迅猛。一方面,高频交易加速了信息之间的传递,势必会对资产价格造成影响,从而促进市场微观结构的深入探讨。另一方面,金融异象的不断涌现,也在挑战着传统金...

杨视宇 导师:刘文文 西华大学 2020-06-01 硕士论文

关键词: 投资者情绪 / VPIN / DPIN / 沪深300股指期货

下载(230)| 被引(0)

熔断机制、行业影响与市场稳定策略  CNKI文献

2016年之前,中国股市并没有设立熔断机制,只是设立了限价制度来限制个股票价格的波动。2015年,中国股市经历了一段时间的剧烈动荡,连续多日近千只股票跌停,出于维护市场稳定,减少机构和个人投资者损失的目的,中国股市...

饶婉莹 导师:周伟 云南财经大学 2020-05-20 硕士论文

关键词: 熔断机制 / 断点回归 / GARCH模型 / 沪深300

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股指期货对现货市场的波动性研究  CNKI文献

股指期货作为一种高杠杆的金融衍生工具,具有对冲市场风险的功能。基于3 341个交易日内沪深300的收盘价数据,采用事件研究法来研究沪深300股指期货的推出时间对现货市场波动性的影响。通过构...

梁爽 《经济研究导刊》 2020年12期 期刊

关键词: 沪深300股指期货 / 沪深300指数 / GARCH模型 / EGARCH模型

下载(1028)| 被引(0)

沪深300股指期货日内绝对收益率与成交量之间动...  CNKI文献

均值为零的观测样本绝对收益率可以看作波动率的无偏估计量,因此本文选取连续20个交易日的日内高频数据来研究沪深300股指期货日内绝对收益率和成交量之间的动态关系。在检验了样本稳定性后,文章采用格兰...

王苏生 李光路... 《运筹与管理》 2020年02期 期刊

关键词: 高频数据 / VAR模型 / 格兰杰因果关系 / 脉冲响应函数

下载(316)| 被引(0)

投资者情绪与沪深300股指期货定价偏差关系研究  CNKI文献

股指期货已发展成为全球金融衍生品主流品种,股指期货定价问题事关市场套利行为,一直备受投资者关注。本文基于投资者情绪视角,运用VAR模型、脉冲响应、方差分解等方法,深入探讨沪深300股指期货

唐志武 刘欣 《价格理论与实践》 2020年01期 期刊

关键词: 沪深300股指期货 / 股指期货定价 / 投资者情绪

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沪深300股指期货价格影响因素分析  CNKI文献

文章基于因子分析模型,利用2017年1月至2018年12月的月均数据,分析了沪深300股指期货价格的影响因素。根据因子载荷结果得到包括期货市场因子、国内宏观经济情况因子以及国际宏观经济情况因子在内的...

王瑶 《大众投资指南》 2019年23期 期刊

关键词: 股指期货 / 沪深300指数 / 因子分析 / R语言

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沪深300股指期货对A股市场波动性的影响分析  CNKI文献

股指期货是一种重要的金融衍生品,虽然股指期货能够规避系统性风险,帮助市场投资者进行套期保值,具有价格发现等特殊功能,对市场有效运行发挥重要作用,但对于出台股指期货降低股票市场波动的效用仍...

韩忠 于沐清 《北方经贸》 2019年08期 期刊

关键词: 沪深300股指期货 / A股市场 / 波动性

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