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基于GARCH族模型的我国纸浆期货市场价格波动率研究  CNKI文献

以上海纸浆期货市场为研究对象,选取2018年11月27日至2021年2月28日的上海纸浆期货连续日收盘价作为样本数据,构建GARCH族模型对上海纸浆期货市场的价格波动特征进行实证研究。结果表明:纸浆期货市场存在波动

刘逸飞 《中国林业经济》 2021年05期 期刊

关键词: 纸浆期货 / GARCH族模型 / 波动率 / 杠杆效应

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中国股市波动率预测——基于已实现EGARCH模型和已实...  CNKI文献

通过采用上证综合指数数据,对已实现EGARCH(REGARCH)模型与已实现SVL(RSVL)模型在不同分布设定(正态分布、学生t分布与偏斜学生t分布)以及样本外阶段(预测总样本期、高波动期与低波动期)下的波动率...

吴鑫育 王小娜... 《重庆理工大学学报(自然科学)》 2021年07期 期刊

关键词: 已实现EGARCH / 已实现SVL / 杠杆效应 / 已实现核

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我国主产区玉米价格波动特征研究——基于农产品价格...  CNKI文献

价格波动风险是我国农产品市场中的主要风险部分,对农业的影响日益增强,涉农主体的避险需求增大。农产品价格指数保险成为管控农产品市场风险的有效工具,很大限度地保障了涉农主体的收益稳定。价格指数保险的核...

谷政 《价格理论与实践》 2021年02期 期刊

关键词: 农产品价格指数保险 / 玉米价格 / 玉米期货

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中美贸易摩擦对中国股票市场波动性和非对称性影响:...  CNKI文献

2018年3月底,中美爆发了持续近2个月的首轮贸易战,在冲击两国经济往来的同时也一定程度上影响了中国股市的稳定发展。基于中美贸易摩擦仍将持续一段时期以及调控和防范金融风险已成为新时期三大攻坚战之一的现实背景,...

蔡键 张敏... 《海南金融》 2021年07期 期刊

关键词: 中美贸易战 / 股票市场 / 波动性 / 非对称

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国内波动率预测的知识图谱研究  CNKI文献

本文以核心期刊中2000年~2019年273篇波动率预测的论文为研究对象,基于关键词的聚类分析、关键词的演化路径分析、关键词的中心度排序分析,以及关键词的突现分析,对国内波动率预测的研究现状进行了综述。...

王翔 《现代商业》 2021年12期 期刊

关键词: 波动率 / 预测 / 广义自回归条件异方差模型 / 自回归积分移动平均法

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基于双成分已实现EGARCH模型的VaR度量研究  CNKI文献

在对资产收益率和已实现波动率测度同时建模的已实现EGARCH模型的基础上,将资产收益率的波动率分解为两个成分:长期成分与短期成分,并引入偏斜t分布描述资产收益率的分布,构建了双成分已实现EGARCH模型对...

吴鑫育 谢海滨... 《数理统计与管理》 2021年03期 期刊

关键词: 双成分已实现EGARCH模型 / 杠杆效应 / 长记忆 / 偏斜t分布

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市场信息冲击下期权定价研究——以上证50ETF定价模型的应用...  CNKI文献

期权作为重要的金融衍生工具,在资产定价及风险管理等领域有着广泛运用。本文首先通过上证50ETF 5分钟高频数据,引入已实现波动率作为利好、利空信息冲击对波动率非对称影响的代理变量,构建基于这两类市场...

王恒 刘鹏 《价格理论与实践》 2020年10期 期刊

关键词: 利好信息 / 利空信息 / 杠杆效应 / 期权定价

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高频视角下创业板市场的非对称尾部风险度量  CNKI文献

创业板汇集了大批高成长性的科技企业,面临着高度不确定的市场风险。本文考虑创业板市场的非对称性和厚尾性,在偏t分布下利用5分钟高频数据构建已实现GARCH模型衡量其波动率,同时考虑到微观结构噪声影响,在RV的...

苏越良 王梦洁 《工业技术经济》 2021年04期 期刊

关键词: 创业板 / 高频视角 / 偏t分布 / 风险价值

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上证50ETF期权对标的证券市场波动性影响实证研究  CNKI文献

基于华夏上证50ETF基金2012—2019年共1703个日度收盘价数据作为波动率数据,引入虚拟变量来表示上证50ETF期权的推出,建立GARCH模型和TGARCH模型实证研究期权的推出对标的证券市场的波动率产生的具体影响...

王卓琼 孟卫东 《宁夏社会科学》 2021年02期 期刊

关键词: 上证50ETF期权 / 标的资产 / 波动率

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半参数门限广义非对称随机波动模型研究  CNKI文献

为了能够同时刻画和描述金融资产收益序列的偏态、厚尾以及序列的门限效应、非对称杠杆效应等特性,提出把门限广义非对称随机波动模型与非参数Dirichlet过程混合模型有机结合,构建了半参数门限广义...

梁秋阳 陈家清... 《数学的实践与认识》 2021年05期 期刊

关键词: TGASV-DPM模型 / 上海黄金价格 / 贝叶斯分析 / 波动率

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我国道地药材价格指数波动研究——以贵州艾纳香、钩...  CNKI文献

道地药材品质和疗效更好,且质量稳定,其价格波动直接关系民生。本文选用HP滤波、ARCH模型,运用2010-2019年贵州主要道地药材价格指数月度统计数据,分析贵州主要道地药材价格指数波动特征和规律。结果发现...

姚琦馥 黄明艳... 《价格理论与实践》 2021年02期 期刊

关键词: 道地药材 / 价格指数 / HP滤波 / ARCH模型

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我国股市波动率区制转换特性描述与成因分析——基于...  CNKI文献

考虑到单一区制的GARCH族模型存在无法捕捉数据的结构性突变的缺陷,文章构建MS(2)-GJR-GARCH模型对上证指数与深圳指数的日收益率进行了拟合,采用MCMC方法以避免参数估计中存在的路径依赖问题。模型拟合结果说明:(1)上...

洪绍鹏 王冀惟 《中国市场》 2021年05期 期刊

关键词: 杠杆效应 / 波动率聚集 / MS(2)-GJR-GARCH / MCMC估计

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人民币汇率预期形成方式与波动特征研究——基于“8·...  CNKI文献

2015年"8·11汇改"以来,人民币由单边升值转为双向波动,汇率弹性明显增强,汇率预期也发生了显著变化。基于2009年1月—2020年6月数据,采用适应性预期理论和GARCH类模型,实证分析了"8·1...

费广平 《金融理论与实践》 2021年02期 期刊

关键词: 汇率预期 / 适应性预期 / GARCH模型 / 杠杆效应

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我国资本市场波动率杠杆效应研究  CNKI文献

在金融市场的风险管理过程中,对其波动特性研究是进行风险识别、监测、计量与控制的重要前提。金融资产价格波动往往具有杠杆效应,表现为坏消息比同等程度好消息带来更强烈的波动冲击。本文以...

张胜杰 《西部金融》 2021年01期 期刊

关键词: 杠杆效应 / 非对称GARCH族模型 / 波动率 / 资本市场

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中国期货市场的流动性溢价研究——来自异常波动条件...  CNKI文献

不同于正常波动下的市场行为,异常波动条件下期货市场的流动性具有丰富的信息内涵。为探索这一状态下中国期货市场的流动性溢价,文章在构建MRS-SGED模型的基础上,对中国期货交易市场进行了实证分析。研究...

刘庆柏 时琛... 《复旦学报(社会科学版)》 2021年01期 期刊

关键词: 异常波动 / MRS-SGED / 流动性 / 溢价

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具有舍入误差微观结构噪音高频数据的杠杆效应分析  CNKI文献

杠杆效应反映了股票收益率与其波动率变动之间的负相关关系,它一直是金融研究的核心问题.在高频时间序列数据中,传统的简单相关系数估计是不相合的,为此一些学者给出了新的杠杆效应刻画-积分

蔺富明 周勇 《应用数学学报》 2021年01期 期刊

关键词: 高频数据 / 杠杆效应 / 杠杆效应估计量 / 市场微观结构噪音

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双跳跃仿射扩散模型的几何平均型水平重置期权定价  CNKI文献

在资产收益率及其波动率均满足随机跳跃且具有跳跃相关性的仿射扩散模型下,用广义双指数分布和伽玛分布分别刻画非对称性收益率及其波动率的跳跃波动变化,研究了具有几何平均特征的水平重置期权定价...

奚欢 邓国和 《系统科学与数学》 2021年01期 期刊

关键词: 仿射跳扩散模型 / 几何平均 / 水平重置期权 / Fourier逆变换法

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基于非对称GARCH族模型的我国资本市场波动杠杆效应研...  CNKI文献

金融资产价格波动往往具有杠杆效应,表现为坏消息比同等程度好消息带来更强烈的波动冲击,研究杠杆效应对金融风险管理具有重要的理论和实践意义。本文以我国A股四个市场指数作为研究对象,建立...

张胜杰 《区域金融研究》 2020年12期 期刊

关键词: 杠杆效应 / GARCH族模型 / PARCH模型 / 波动率

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基于DMA方法和异质市场理论的中国股市波动性研究  CNKI文献

根据Raftery等提出的动态模型平均(DMA)方法结合Müller的异质市场理论,同时考虑市场的量价关系,构建了 DMA-HAR-RV、DMA-LHAR-RV和DMA-LHAR-RV-T模型,利用以上模型对上证综合指数不同期限的已实现波动率进...

朱奇锋 吴恒煜 《数理统计与管理》 2021年02期 期刊

关键词: 波动率 / 动态模型平均 / 异质市场理论 / 杠杆效应

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基于非对称GARCH类模型的中国股价波动研究  CNKI文献

文章选取上证综合指数收益率和深证综合指数收益率数据,分别使用正态分布状态下和t分布状态下的GJR-GARCH模型和EGARCH模型研究了收益率波动的非对称性特征。结果表明:上证综合指数收益率和深证综合指数收益率~...

王朋吾 《统计与决策》 2020年22期 期刊

关键词: 上证综合指数 / 深证综合指数 / GJR-GARCH模型 / EGARCH模型

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