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常值利息力风险模型下Gerber-Shiu折现罚函数  CNKI文献

文章研究常值利息力风险模型的破产问题,在理赔过程为齐次Poisson过程的条件下,得到Gerber-Shiu折现罚函数及其所满足的积分-微分方程,并进一步研究当索赔额为指数分布时破产概率的表达式.

王晶晶 《淮北师范大学学报(自然科学版)》 2017年02期 期刊

关键词: 利息力 / 风险模型 / Gerber-Shiu折现罚函数 / 破产概率

下载(30)| 被引(0)

带有常值利息力的可变保费Cox风险模型下破产概率  CNKI文献

本文研究了一类Cox模型下的理赔为重尾分布时破产概率的渐近估计.假设保费收取费率是Cox计数过程的强度过程的函数,通过更新技巧得到了有限时间破产概率的递推方程和终极破产概率的积分方程,利用归...

徐林 吴丽媛... 《应用概率统计》 2013年05期 期刊

关键词: Cox风险模型 / 重尾分布 / 可变保费 / 破产概率

下载(76)| 被引(1)

具有常值利息力的负风险模型破产概率的上界估...  CNKI文献

研究了具有常值利息力的负风险模型的破产概率的上界估计,通过考虑盈余过程的折现过程,利用鞅方法,得到了破产概率的上界估计.

满文桢 徐林... 《洛阳师范学院学报》 2013年02期 期刊

关键词: 负风险模型 / 利息力 / 鞅方法 / 破产概率

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常值利息力的更新模型下绝对破产概率的渐近...  CNKI文献

本文研究一类具有常值利息力的更新风险模型.对于理赔分布为重尾族类的若干情形,考虑理赔来到时刻的盈余,并将盈余过程离散化,进而利用更新函数和卷积,得到该模型当盈余趋向于无穷大时有限时间内绝对破产概率

王晶晶 祝东进... 《应用概率统计》 2012年06期 期刊

关键词: 绝对破产概率 / 常值利息力 / 更新风险模型 / 渐近估计

下载(93)| 被引(1)

关于不同模型之下破产概率渐进估计的研究  CNKI文献

风险理论是当前精算界和数学界研究的热门课题.经典的风险理论主要通过运用随机过程理论来研究单一险种经营中的余额过程,并研究其破产事件、破产概率、调节系数等问题.然而,随着保险公司经营规模的日益扩...

王晶晶 导师:祝东进 安徽师范大学 2012-05-01 硕士论文

关键词: 破产概率 / 常值利息力 / 更新风险模型 / 渐近估计

下载(63)| 被引(0)

常值利息力模型下破产概率的渐进估计  CNKI文献

本文研究一类具有常值利息力风险模型破产概率的渐进估计,对于理赔为若干重尾族类的情形,通过考虑理赔来到时刻的盈余,将盈余过程离散化,进而利用更新函数和卷积,得到了当盈余趋向于无穷大时有限时间内~#...

王晶晶 《安庆师范学院学报(自然科学版)》 2012年01期 期刊

关键词: 破产概率 / 常值利息力 / 风险模型 / 渐进估计

下载(47)| 被引(3)

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