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带折现率多险种离散时间风险模型破产问题  CNKI文献

本文研究了理赔量具有一阶自回归结构以及在此条件下引入折现率和多险种的修正的离散时间金融风险模型,利用两种不同的方法,获得了破产前最大盈余、破产前盈余、破产后赤字及它们的联合...

于莉 詹晓琳... 《数学杂志》 2020年06期 期刊

关键词: 折现率 / 多险种 / 一阶自回归结构 / 破产后赤字

下载(13)| 被引(0)

Markov链利率下的离散时间相依风险模型  CNKI文献

随着经济多元化的发展,将利率因素引入到风险模型当中,是现代风险理论界和实务界特别关注的研究课题,而且它能够加强模型的现实描述能力,而基于利率为Markov链的离散风险模型在精算文献中得到...

肖志军 导师:邓迎春 湖南师范大学 2019-06-01 硕士论文

关键词: Markov链 / 破产概率 / Lundberg不等式 / 离散时间风险模型

下载(35)| 被引(0)

带投资和退保的离散时间风险模型破产概率  CNKI文献

为了对投资和退保等随机性的风险进行控制和研究,并探究索赔相依关系对保险公司的破产的影响程度,分别在索赔相依和索赔独立时建立带投资和退保的离散时间风险模型并进行对比;在索赔相依时假设每次...

高忠琴 何敬民... 《济南大学学报(自然科学版)》 2019年03期 期刊

关键词: 主索赔 / 副索赔 / 调节系数 / 破产概率

下载(145)| 被引(1)

广义负相依重尾随机变量和及其最大值尾概率的渐近性  CNKI文献

假设X_1,X_2…,X_n是一列具有广义负相依结构的随机变量(r.v.s.),分别具有分布F_1,F_2,...,F_n.假设S_n:=X_1+X_2+…+X_n.本文分别在三类重尾分布族下得到了如下量之间的渐近关系:P(S_n>x),P(max{X_1,X_2,…,x_n}&...

张婷 李峰... 《应用概率统计》 2019年01期 期刊

关键词: 广义负相依 / 一致变换尾分布 / 控制变换尾分布 / 长尾分布

下载(42)| 被引(0)

离散时间延迟索赔风险模型破产特征量...  CNKI文献

本文主要讨论两类离散时间延迟索赔风险模型。首先,在经典的离散时间延迟索赔风险模型中引入随机保费收入,假设保费收入过程是一个二项过程,并将原来的假设“一次主索赔一定产生一次副索赔”...

刘娟 导师:邓迎春 湖南师范大学 2018-06-01 硕士论文

离散时间半马尔可夫风险模型破产问题...  CNKI文献

近年来,人们越来越关注对风险理论的研究,这其中的热点之一就是与保险相关的问题.与传统的金融保险模式相比,马尔可夫调节的风险模型更加符合实际的金融保险数据.而半马尔可夫风险模型为了描绘保险...

王翠 导师:包振华 辽宁师范大学 2018-04-01 硕士论文

关键词: 半马尔可夫风险模型 / 随机保费 / 随机分红 / 破产概率

下载(66)| 被引(1)

随机利率下具有分红策略的马氏调控Pascal模型  CNKI文献

本文考虑了马氏环境下带随机利率和分红策略的复合Pascal风险模型,模型中假设当保险公司的盈余不小于一个非负常数b时,保险公司以概率q0给投保人分发一个单位的红利.另外,假设保险公司的收入和利率...

欧辉 黄娅... 《湖南师范大学自然科学学报》 2018年01期 期刊

关键词: Pascal风险模型 / 马氏调控 / 破产概率 / Lundberg不等式

下载(95)| 被引(2)

考虑投资回报的相依离散风险模型破产概率  CNKI文献

破产概率是保险公司度量风险的重要手段,而计算破产概率也是经典风险理论中最为核心的问题之一.相对于破产概率的精确表达式,保险公司可能更关心通过再保险及投资等方式,使得破产概

殷明娥 牛祥秋 《辽宁师范大学学报(自然科学版)》 2017年04期 期刊

关键词: 一阶自回归 / 马尔科夫链 / 破产概率

下载(54)| 被引(1)

带有Markov链利率的相依风险模型破产概率的界  CNKI文献

【目的】研究具有齐次马氏链利率过程的离散时间相依风险模型。【方法】针对保费在期初收取和索赔在期末收取的情况,利用鞅方法和更新迭代的方法对破产概率模型进行研究,其中利率的马尔可夫性体现了...

吕海娟 张基培... 《重庆师范大学学报(自然科学版)》 2017年03期 期刊

关键词: Markov链 / 高阶自回归结构 / 离散时间风险模型 / 破产概率

下载(76)| 被引(3)

基于离散时间风险模型下的亏损破产概率的研究  CNKI文献

新定义离散时间风险模型下的亏损破产概率为初始盈余u,亏损额度不大于y的破产概率。利用离散时间风险模型下的终时破产概率的计算规律,得到初始盈余水平在不同条件下的亏损破产概率

谢迪 蒋欣欣 《甘肃科学学报》 2017年02期 期刊

关键词: 离散时间风险模型 / 破产概率 / 盈余

下载(66)| 被引(1)

具有相依理赔量的离散时间风险模型破产问题  CNKI文献

本文研究了理赔量具有一阶自回归结构以及在此条件下引入折现率和双险种两种广义离散时间金融风险模型破产问题.利用数学递推的方法,获得了破产持续时间分布和盈余首次穿过给定水平x...

于莉 王青芳... 《数学杂志》 2017年05期 期刊

关键词: 折现率 / 双险种 / 一阶自回归结构 / 破产持续时间

下载(47)| 被引(1)

金融保险中的风险度量及聚合风险的极值问题  CNKI文献

现代的银行业、保险行业、证券行业均可以看作是由金融保险发展而来的产物.金融与保险的融合是指保险中的各项业务(财产保险及民生保险等)与金融领域的逐渐渗透,相互影响,这种融合使得金融保险的发展更加专业化、制度...

赵悦 导师:柳振鑫 吉林大学 2017-04-01 硕士论文

关键词: 风险度量 / 极值理论 / 最大值吸引域 / 尾部渐近

下载(83)| 被引(1)

基于ARMA模型离散时间风险过程的破产...  CNKI文献

将利率因素引入到风险过程当中能够加强模型的现实描述能力,同时也是现代风险理论界和实务界特别关注的研究课题,而基于时间序列的利率模型在精算文献中得到了非常广泛的关注.本文考虑...

魏龙飞 导师:包振华 辽宁师范大学 2017-04-01 硕士论文

相依随机变量的乘积及其在离散时间风险模型中的应用  CNKI文献

本文首先研究了服从Asmit相依结构的随机变量的乘积分布.假定X是具有分布F的实值随机变量,Y是具有分布G的非负随机变量,乘积Z= Y的分布记为H.如果X,y服从Asmit相依结构,即当x →∞时,P(X>x|Y = y)~h(y)P(X>x)对...

陈纪锟 导师:成凤旸 苏州大学 2017-04-01 硕士论文

关键词: 长尾分布 / 相依随机变量 / 破产概率 / 风险模型

下载(16)| 被引(0)

一类相依索赔离散风险模型的有限时间破产概率...  CNKI文献

本文研究一类具有相依索赔及重尾索赔噪声项的离散风险模型有限时间破产概率.在该模型中,索赔额服从具有独立同分布噪声项的单边线性过程;由保险公司的风险投资和无风险投资导致的随机...

刘荣飞 《应用数学》 2017年02期 期刊

关键词: 相依索赔 / 单边线性过程 / 离散时间风险模型 / 重尾索赔噪声项

下载(101)| 被引(2)

具有相依利率的几类离散时间风险模型破产概率  CNKI文献

破产概率风险理论的主要研究目标之一.保险公司为了降低破产风险而倾向于把部分资产甚至是全部资产进行风险投资或者是购买再保险.因此对含有投资回报和含有再保险的风险模型的研究具...

牛祥秋 导师:包振华 辽宁师范大学 2017-03-01 硕士论文

关键词: 离散时间风险模型 / 再保险 / AR(1)利率 / Markov利率

下载(29)| 被引(0)

带分红的一类离散时间比例再保险风险模型的~#...  CNKI文献

由于保险行业的进步,破产问题和分红问题在风险理论中越来越重要。在这篇文章中,两类风险模型首先被我们介绍,其中一类模型离散时间下没有分红发生的比例再保险风险模型;另一类...

梁旭 导师:马世霞 河北工业大学 2016-12-01 硕士论文

关键词: 比例再保险 / 破产概率 / 破产持续时间 / 二阶自回归相依结构

下载(11)| 被引(0)

Markov链利率下再保险模型破产概率上界  CNKI文献

研究了如何确定离散时间情况下再保险模型破产概率上界的问题.为了降低自身的破产风险,保险公司常常对部分乃至全部资产进行再保险.假定索赔间隔时间和索赔额具有一阶自回归结构,假定利率过程...

牛祥秋 《经济数学》 2016年03期 期刊

关键词: 概率论 / 上界 / / 比例再保险

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一类具有相依结构的离散时间风险模型的赤字分布  CNKI文献

研究一类具有相依结构的离散时间风险模型破产赤字问题.其中,保费和利率过程假设为两个不同的自回归移动平均模型.利用更新递归技巧,首先得到了该模型破产赤字分布的递推公式.然后...

包振华 魏龙飞 《数学的实践与认识》 2016年11期 期刊

关键词: 赤字分布 / 破产概率 / 自回归移动平均模型

下载(54)| 被引(2)

关于集体索赔风险模型及其破产概率的研究  CNKI文献

随着保险产品的日益增多,相关专家和学者开始有意识地关注保险中的风险并对风险进行可靠地控制。风险是保险的根基,保险的本质是风险,人们利用保险将他们个人的风险转嫁给保险公司,以期...

谢迪 导师:黎锁平 兰州理工大学 2016-04-01 硕士论文

关键词: 集体索赔风险 / 破产概率 / Lundberg不等式 / 零截断

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