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基于沪深300股指期货的统计套利模型实证分析  CNKI文献

选取沪深300股指期货真实交易的数据,并选择沪深300指数中权重排名前十五的一揽子股票组合作为现货组合。采用成对交易的方法,主要运用协整技术对股指期货的统计套利进行实证研究,同时利用GARCH模型...

吴熙 吴梓越 《经济研究导刊》 2013年31期 期刊

关键词: 股指期货 / 统计套利模型 / 成对交易 / 实证分析

下载(500)| 被引(13)

统计套利策略在我国分级基金市场的尝试  CNKI文献

目前在业界基于分级基金"配对转换"机制的套利策略存在严重的交易时滞,该策略无法获得无风险套利利润,因而尝试将统计套利的方法引入分级基金交易,采用"成对交易...

陈怡 《科学技术与工程》 2012年03期 期刊

关键词: 分级基金 / 统计套利 / 成对交易

下载(1429)| 被引(84)

基于GARCH模型的多因素统计套利策略研究  CNKI文献

统计套利是一种可以脱离市场走势获得稳定收益的成对交易策略,不仅在对冲基金中应用普遍,在具有做空机制的市场中,例如基金、股指期货等市场中亦有较为广泛的应用。随着股指期货的推出,我国大规模推行做空...

周晗 导师:苏为华 浙江工商大学 2011-11-01 硕士论文

关键词: 统计套利 / 多因素分析 / 协整 / GARCH

下载(723)| 被引(9)

统计套利模型的理论综述与应用分析  CNKI文献

统计套利模型是基于数量经济学和统计学建立起来的,在对历史数据分析的基础之上,估计相关变量的概率分布,并结合基本面数据对未来收益进行预测,发现套利机会进行交易统计套利这种分析...

李婷 《时代金融》 2011年18期 期刊

关键词: 统计套利 / 成对交易 / 应用分析

下载(1088)| 被引(28)

基于沪深300的统计套利的实证研究  CNKI文献

本文简要介绍了统计套利的概念,对沪深300股指期货IFLX0、IFLX1合约,通过ADF和EG两步法检验其平稳性和协整性,利用统计套利的方法发现价差稳定性及变量间长期均衡关系,研究成对交易方法下套利

温予群 刘洪光 《金融经济》 2011年12期 期刊

关键词: 统计套利 / 成对交易 / 协整检验

下载(706)| 被引(33)

浅析统计套利的内涵及其在中国的应用前景  CNKI文献

统计套利策略是国外对冲基金等机构投资者成功运用的策略,它的实施能为投资者带来了巨额低风险收益,而在我国还处于将起步阶段。文章从统计套利定义、原理、策略及其在中国资本市场的应用基础等方面做了简...

肖卓华 《时代金融》 2011年12期 期刊

关键词: 统计套利 / 成对交易 / 主成分分析 / 融资融券

下载(453)| 被引(10)

基于协整方法的统计套利策略的实证分析  CNKI文献

统计套利技术于上世纪八十年代被提出并广泛应用于实践。其在美国、欧洲、日本等成熟市场已成为主流,被大量对冲基金和投资机构采用,管理着巨额的资产,对股权及衍生品市场交易有很大影响。统计套利...

于玮婷 《科学决策》 2011年03期 期刊

关键词: 统计套利 / 协整方法 / 成对交易

下载(2014)| 被引(98)

基于O-U过程的统计套利策略研究  CNKI文献

统计套利是一种可以脱离市场趋势判断在较低的投资风险下获得稳定收益,获取超额绝对回报的市场中性策略,该策略只适用于有做空机制的市场。国内年初开始推出股指期货品种和融资融券的试点,随着国内做空机制的不...

刘海燕 导师:许冰 浙江工商大学 2011-01-01 硕士论文

关键词: 动态统计套利 / 成对交易 / Ornstein-Uhlenbec过程 / 协整回归

下载(942)| 被引(31)

基于高频数据的成对交易统计套利策略实证研究  CNKI文献

本文采用日数据和5种日内高频数据对基于成对交易的统计套利策略进行了实证研究。研究结果表明,在文章采用的各频率数据下,统计套利策略运用于我国股票市场均是有效的,且随着数据频率的提高,套利机会随之增多,但由于微...

杨怀东 伍娟... 第五届(2010)中国管理学年会——金融分会场论文集 2010-11-13 中国会议

关键词: 统计套利 / 成对交易 / 协整 / 高频数据

下载(546)| 被引(0)

高频数据下基于成对交易统计套利策略研究  CNKI文献

随着融资融券和股指期货的相继推出,统计套利策略在我国股票市场有了良好的实施平台,在此背景下,本文对基于成对交易统计套利策略进行了全而深入的研究。本文首先通过相关性分析初步筛选出在6种频...

伍娟 导师:罗孝玲 中南大学 2010-11-01 硕士论文

关键词: 统计套利 / 高频数据 / 协整 / 卡尔曼滤波

下载(1536)| 被引(36)

基于协整的统计套利实证研究  CNKI文献

西方统计套利方法非常丰富,本文仅从其中最为常见的一种——成对交易出发,基于协整理论,研究此方法在中国内地股市的实证情况。本文选取了潞安环能与西山煤电两只股票2007年3月12日至2009年1月30日的复权...

叶恒洁 《中国商贸》 2009年13期 期刊

关键词: 协整 / 统计套利 / 成对交易

下载(298)| 被引(19)

基于协整的统计套利实证研究  CNKI文献

西方统计套利方法非常丰富,本文仅从其中最为常见的一种——成对交易出发,基于协整理论,研究此方法在中国内地股市的实证情况。本文选取了潞安环能与西山煤电两只股票2007年3月12日至2009年1月30日的复权...

叶恒洁 《中国商贸》 2009年05期 期刊

关键词: 协整 / 统计套利 / 成对交易

下载(294)| 被引(6)

成对交易到动量检验  CNKI文献

随着计算金融学(Computational Finance)的迅速发展和统计套利方法的成功运用,统计套利方法和模型越来越受到学者和投资者的重视。本文旨在从实证角度学习和研究统计套利策略。在熟悉和掌握统计

徐光梅 导师:李胜宏 浙江大学 2008-05-01 硕士论文

关键词: 统计套利 / 无风险套利 / 成对交易 / 动量效应

下载(961)| 被引(55)

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