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群体动力学和金融危机的预测  CNKI文献

群体动力学可以研究趋势瓦解和大众恐慌等金融危机发生时的典型现象。本文引入生灭过程描写非稳态随机过程,主方程的转移概率可以由经验观察直接确定。有效市场假设对应于线性转移概率,实际市场为非...

唐毅南 陈平 《经济研究》 2010年06期 期刊

关键词: 群体行为 / 生灭过程 / 危机预警 / 高阶矩发散

下载(2855)| 被引(25)

群体模型下的金融市场和资产定价研究  CNKI文献

金融市场是由多种多样的人组成的,但交易者行为加总的宏观结果却有两种截然相反的理论,即代表者模型和群体模型。放任自流的自由资本主义的理论基础是市场出清的代表者模型,即供给和需求相交且仅相交于...

唐毅南 导师:姜波克 复旦大学 2009-04-07 博士论文

关键词: 群体行为 / S形需求曲线 / “社会人”理性 / 生灭过程

下载(1839)| 被引(6)

波动率微笑、相对偏差和交易策略——基于非线性生灭过程  CNKI文献

对股票收益的波动率微笑和股票指数相对偏差稳定的观察,引入期权定价理论的新方向。描写群体行为的非线性随机过程,比几何布朗运动为主的代表者模型能更好地描写股价波动。行为金融学中,我们将投资...

曾伟 陈平 《经济学(季刊)》 2008年04期 期刊

关键词: 波动率微笑 / 相对偏差 / 交易策略 / 生灭过程

下载(1426)| 被引(14)

基于拟生灭过程的随机支付2×2双矩阵博弈演化模型  CNKI文献

引入分位数定义了随机支付值的偏好,并在此偏好的基础上定义带随机支付双矩阵博弈的纳什均衡.建立了有限种群进行带随机支付2×2双矩阵博弈的演化博弈模型,应用有限状态空间的拟生灭过程刻画了在有随机扰动...

余谦 王先甲 《系统工程理论与实践》 2007年03期 期刊

关键词: 拟生灭过程 / 随机支付 / 双矩阵博弈 / 演化博弈

下载(801)| 被引(10)

基于拟生灭过程的随机支付2×2双矩阵博弈进化模型  CNKI文献

利用拟生灭过程理论来分析进化博弈模型是一种新颖有效的方法.首先,本文将引人中位数来定义随机支苟值的偏好,并在此偏好的基础上进一步定义带随机支付双矩阵博弈的纳什均衡.然后本文将建立有限种群进行带随机支付2...

余谦 王先甲 科学发展观与系统工程——中国系统工程学会第十四届学术年会... 2006-10-01 中国会议

关键词: 拟生灭过程 / 随机支付 / 双矩阵博弈 / 进化博弈

下载(76)| 被引(0)

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