类GARCH模型选择对股指期货市场风险识别和测度...  CNKI文献

我国股指期货市场起步较晚,尚处于初步发展阶段,期货合约价格极易受到外部信息的冲击而发生非连续的跳跃。然而常用的GARCH族模型都是假定金融资产的价格是连续的,不能捕捉期货的跳跃特征。故本文运...

黄婷 导师:陈创练 暨南大学 2019-05-21 硕士论文

我国股指期货市场高频交易对市场风险的影响及风险预...  CNKI文献

股指期货是一种重要的金融衍生品,其主要功能是价格发现和规避股票市场风险。自2010年我国首个股指期货产品——沪深300股指期货上市以来,我国股指期货市场正处于快速发展期。由于股指期货

史光伟 导师:陈云 上海财经大学 2019-05-01 博士论文

日内价格行为视角下中国股指期货开盘跳跃风险...  CNKI文献

基于非参数方法识别中国股指期货市场日内价格跳跃行为,改进HAR-CJ波动模型分析期货开盘跳跃行为的内在机制和溢出效应,研究发现:股指期货交易日内开盘跳跃行为包括隔夜不...

刘晓雪 王新超... 《北京工商大学学报(社会科学版)》 2015年04期 期刊

沪深300股指期货价格跳跃行为分析及其与持仓量...  CNKI文献

在当今学界,资产价格跳跃现象已经成为市场微观结构理论的一个重要研究方向,本文以我国沪深300股指期货为研究对象,运用5分钟高频数据和近年来迅速发展的非参数跳跃检验方法对期指价格的跳跃行为进行了检...

丁宸 导师:雷钦礼 暨南大学 2015-04-01 硕士论文

内幕交易的行为识别及防范机制研究  CNKI文献

内幕交易是机构或个人利用信息优势进行交易从而获取非法利益的不道德行为。它属于市场违规操作甚至是违法行为,从而受到各国的严格监管,我国也不例外。但是由于我国甄别技术的相对落后及对内幕交易的认识...

唐浩 导师:傅浩 西南交通大学 2012-11-01 硕士论文

股指期货在投资组合管理中的套期保值研究  CNKI文献

随着金融市场对规避系统性风险的需求日益强烈,股指期货合约这一金融衍生产品应运而生。从其诞生以后二十多年的发展看,可以说取得了巨大的成功。2006年9月中国金融期货交易所挂牌成立,中国金融衍生品的发...

王欣 导师:方兆本 中国科学技术大学 2009-04-01 博士论文

股指期货操纵行为的识别  CNKI文献

本研究在对股指期货交易行为进行形式化描述的基础上,建立了股指期货操纵行为识别模型:数据-方法-指标体系模型,以及股指期货操纵行为识别体系架构模型。

崔晓健 佟伟民... 《企业管理》 2008年08期 期刊

股指期货交易中操纵行为识别方法研究  CNKI文献

中国证券市场已经初具规模,证券市场的国际化进程也大大加快。然而对一个成熟的证券市场而言,不仅要有成熟的市场参与者,良好的市场运作机制,也应该有多样化的投资工具,以满足投资者不同的投资需求。因此,股指期货

佟伟民 导师:李一军 哈尔滨工业大学 2008-02-01 博士论文