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中国股指期货市场套期保值效果的实证研究  CNKI文献

运用静态和动态套期保值模型,本文系统、深入地分析了不同股市行情、极端事件发生以及不同套保区间下的中国股指期货市场的套期保值效果。结果显示,熊市的套期保值效果最佳,牛市次之,盘整市的...

卢米雪 鲁邦克... 《宏观经济研究》 2021年09期 期刊

关键词: 股指期货 / 套期保值效果 / 市场行情 / 极端事件

下载(220)| 被引(0)

我国股指期现货的动态相关性及其套期保值效果:来自上...  CNKI文献

通过构建DCC-MVGARCH模型,检验了2015年4月至2018年3月我国股指期现货指数之间的相关性及其套期保值绩效。结果表明:首先,上证50期现货和沪深300期现货指数是我国证券市场更具影响力的指数,~...

袁晨 傅强 《系统工程》 2017年10期 期刊

关键词: 股指期货 / 套期保值 / 动态条件相关性 / 多元GARCH模型

下载(632)| 被引(14)

中国股票指数期货市场的功能实证研究  CNKI文献

股票指数期货(本文简称股指期货)是投资者为规避股票市场系统性风险而创造的一种金融期货产品。自1982年第一个股指期货产品——价值线指数期货合约诞生以来,股指期货在...

季宇 导师:宋玉臣 吉林大学 2015-06-01 博士论文

关键词: 股指期货市场 / 价格发现 / 套期保值效率 / 价格引导

下载(2169)| 被引(16)

境内外A股股指期货市场功能差异性研究  CNKI文献

相对于2010年4月才正式推出的沪深300股指期货,近年来在金融市场全球化竞争浪潮的影响下,许多境外中国相关的股指期货产品早已纷纷上市交易以满足全球投资者投资中国相关上市公司股票后的风险管理需...

范泰奇 导师:韩复龄 中央财经大学 2015-05-01 博士论文

关键词: 股指期货 / 价格发现 / 套期保值 / 差异性研究

下载(331)| 被引(3)

股指期货套期保值绩效实证分析及优化对策研究  CNKI文献

股指期货属于金融衍生投资工具的一种,利用套期保值管理风险则是股指期货的最重要的功能。期货市场和现货市场交易头寸的配比取决于套期保值者对投资组合的预期收益率和方差,最优的交易...

徐仁旭 导师:蒋岳祥 浙江大学 2015-05-01 硕士论文

关键词: 股指期货 / 套期保值 / 沪深300 / 实证分析

下载(416)| 被引(0)

股指期货套期保值效果实证研究  CNKI文献

股指期货作为我国资本市场仅有的两种金融期货品种之一,丰富了我国的金融产品种类,对我国金融市场创新、资本市场健康发展起到了重要的推动作用。股指期货与普通的商品期货类似,其被推出的...

霍娜 导师:尹成远 河北大学 2014-06-01 硕士论文

关键词: 股指期货 / 套期保值 / 最优套期保值率 / 套期保值绩效

下载(445)| 被引(1)

股指期货最优套期保值比率研究  CNKI文献

股指期货是以某一种股票指数为标的、以现金结算的期货合约。股指期货套期保值、价格发现和套利投机的功能,其中,套期保值是其最主要的特点。采用4个模型———OLS、OLS基础上...

胡修修 《南通纺织职业技术学院学报》 2013年03期 期刊

关键词: 最优套期保值比率 / OLS / ECM / GARCH

下载(80)| 被引(0)

沪深300股指期货套期保值策略研究  CNKI文献

沪深300股指期货为中国资本市场提供了规避股票现货资产风险的工具,也为各类机构投资者提供了更多的有效管理资产的途径。对我国期货市场来说,股指期货是全新的期货品种,使用不当,...

杨鹏 导师:刘金山 暨南大学 2013-06-30 硕士论文

关键词: 沪深300 / 股指期货 / 套期保值策略 / 动态调整

下载(722)| 被引(2)

股指期货最优套期保值率实证研究  CNKI文献

股票市场的风险包括系统风险和非系统风险,其中非系统风险可以通过资产组合的方式加以回避,而系统风险可以通过股指期货套期保值功能进行有效的降低。股指期货的主要用途包括:套期保值

张杰 导师:黄伟 西南财经大学 2013-03-01 硕士论文

关键词: 沪深300股指期货 / 套期保值 / 动态套期保值率

下载(1671)| 被引(5)

交易成本对股指期货套期保值比率的影响研究  CNKI文献

2010年4月16日,股指期货在中国金融期货交易所正式挂牌交易,作为现代社会非常重要的金融衍生品,股指期货自问世以来一直在金融市场中发挥着无可替代的作用。股指期货主要有两大功能:价格发现...

国茂 导师:唐衍伟 青岛大学 2012-05-25 硕士论文

关键词: 沪深300股指期货 / 套期保值比率 / 交易成本 / HE指标

下载(187)| 被引(2)

沪深300股指期货套期保值比率的实证研究  CNKI文献

投资者在股票市场中主要是面临两大风险,分别是系统性风险与非系统性风险。非系统性风险可以通过分散投资构建投资组合进行规避,但是系统性风险却无法通过分散投资达到规避控制的目的。正是在这种风险管理的需求...

李娇 导师:高云峰 西南大学 2012-05-20 硕士论文

关键词: 沪深300股指期货 / OLS模型 / ECM模型 / B-VAR模型

下载(1271)| 被引(9)

股指期货套期保值功能研究  CNKI文献

2010年4月16日,我国推出了首只金融期货合约——沪深300股指期货合约,这意味着我国资本市场实现了向金融期货时代的跨越。沪深300股指期货的推出将使我国证券市场一改过去只能通过单边做多...

陈帆 导师:张小艳 三峡大学 2012-05-01 硕士论文

关键词: 股指期货 / 套期保值 / 最优套期保值率 / 协整检验

下载(1165)| 被引(4)

沪深300股指期货套期保值比率研究  CNKI文献

论文的主要内容: 股指期货(Stock Index Futures)是指由买卖双方签订的,约定在未来某一特定时间以现金方式交割股票价格指数的标准化期货合约。和普通的商品期货相比,其特殊性在于...

吴春来 导师:袁义勇 西南财经大学 2012-03-01 硕士论文

关键词: 股指期货 / 最优套期保值比率 / 遗传算法 / GARCH族模型

下载(691)| 被引(2)

沪深300股指期货最优套期保值比率的实证分析  CNKI文献

股指期货是一种用来规避和控制标的产品风险的金融工具,由于良好的风险控制效果,从产生至今一直都保持着高速的发展势头,范围和规模不断的扩大。 2006年中国证券市场在两方面发生了极大的变化,一方面是伴随着...

宋天臣 导师:王庆石 东北财经大学 2011-11-19 硕士论文

关键词: 股指期货 / 套期保值 / 最优套期保值比率

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中国股指期货股票现货信息传递效应的数量研...  CNKI文献

股票价格指数期货(Stock Index Futures,简称股指期货)是除利率期货、货币期货之外,最重要的金融期货之一,是20世纪最重要、最成功的金融衍生工具(Financial Derivative Instrum...

罗洎 导师:庞皓 西南财经大学 2011-10-01 博士论文

关键词: 股指期货市场 / 股票现货市场 / 数量研究

下载(3682)| 被引(16)

股指期货套期保值比率实证研究  CNKI文献

股票市场的风险包括系统风险和非系统风险,非系统风险可以通过分散投资加以回避,而股指期货则是防范系统性风险的最佳工具。股指期货的主要用途包括:套期保值、套利和杠杆性投资工具,其中,~#...

郑秋芳 导师:姚仰新 华南理工大学 2011-04-21 硕士论文

关键词: 沪深300股指期货 / 套期保值比率 / 动态套期保值 / 瀑布效应

下载(369)| 被引(0)

我国股指期货套期保值比率的实证分析和研究  CNKI文献

近二十年以来,在全世界范围内不断深化的金融创新浪潮中,股指期货已然成为发展最快,影响最大,也是最为成功的金融衍生品之一。目前全球金融衍生品市场上共计有数百种指数期货合约,而且新的品种还...

朱后强 导师:李健元 东北财经大学 2010-12-01 硕士论文

关键词: 股指期货 / 套期保值 / OLS模型 / B-VAR模型

下载(498)| 被引(8)

股指期货与ETF之间的套利和套期保值研究  CNKI文献

股指期货(Stock Index Futures)的全称是股票价格指数期货,是指以股价指数为标的物的标准化期货合约,它提供了买空和卖空的方式,通过投资股指期货可以对现货市场进行套利和

贾利梅 导师:张维 天津财经大学 2010-05-01 硕士论文

关键词: 股指期货 / 交易所交易基金 / 套利 / 套期保值

下载(692)| 被引(4)

我国沪深300股指期货套期保值策略研究  CNKI文献

我国股票市场的显著特点是股价波动幅度大,系统风险高,而系统风险是无法通过分散投资来规避的。股指期货是以股票价格指数为标的的一种金融期货,是规避系统风险的最佳工具。我国目前开...

李媛 导师:唐衍伟 青岛大学 2010-04-20 硕士论文

股指期货套期保值和套利策略研究  CNKI文献

期货合约是由期货交易所统一制定的、规定在将来某一特定的时间和地点交割一定数量标的物的标准化合约。股指期货是指以股票指数为标的的期货合约。股指期货距今已有将近30年的历...

梁斌 导师:陈敏 中国科学技术大学 2010-04-01 博士论文

关键词: 股指期货 / 套期保值 / 最小角回归 / Lasso

下载(5933)| 被引(29)

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