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现实期权的蒙特卡洛方法计算研究  CNKI文献

本文分析了现实期权在战略性投资分析中使用的可能。在介绍现实期权的布莱克———休尔斯公式和它的六个因素时 ,说明了不确定性对计算的影响。为了消除这种影响 ,提出使用蒙特卡洛方法进行反复计算 ,避免误差。

朱近 宣国良 《技术经济与管理研究》 2002年04期 期刊

关键词: 现实期权 / 布莱克——休尔斯公式 / 蒙特卡洛方法

下载(953)| 被引(88)

序贯蒙特卡洛方法在电力系统可靠性评估中的应用差异...  CNKI文献

分析比较了元件状态持续时间采样(state duration sampling,SDS)和等时间间隔采样(time interval sampling,TIS)2种常用序贯蒙特卡洛仿真方法在电力系统可靠性评估中的应用差异。针对SDS方法执行效率低但精度高,而TIS...

暴英凯 王越... 《电网技术》 2014年05期 期刊

蒙特卡洛方法及应用  CNKI文献

蒙特卡洛(Monte Carlo)方法,也称统计模拟方法、随机抽样技术,是基于“随机数”、以概率统计理论为基础的一种非常重要已经被广泛应用的数值计算方法。蒙特卡洛方法以信息密集和高速计算的计算机为平台,通过科学合理的...

朱陆陆 导师:李波 华中师范大学 2014-12-01 硕士论文

关键词: 蒙特卡洛方法 / 随机模拟 / Matlab实现代码 / 区间估计

下载(9294)| 被引(169)

考虑维度重要性的电力系统可靠性评估拟蒙特卡洛方法  CNKI文献

针对拟蒙特卡洛方法在处理高维问题时其改进性的退化,提出一种基于维度重要性的电力系统可靠性评估的拟蒙特卡洛方法。首先介绍了拟蒙特卡洛方法的误差估计理论,分析了低偏差序列在维度增加时均匀性的退化现象。其次,...

侯雨伸 王秀丽... 《电力系统自动化》 2016年16期 期刊

关键词: 拟蒙特卡洛 / 可靠性评估 / 维度重要性 / 低偏差序列

下载(538)| 被引(22)

基于马尔科夫链蒙特卡洛方法的光伏电站可靠性评估  CNKI文献

为了对大型光伏电站进行可靠性评估,首先建立了光伏电站各主要元件的可靠性评估模型,然后定义了光伏电站可靠性评价指标体系,最后采用马尔科夫链蒙特卡洛(MCMC)方法对光伏电站可靠性进行了评估。在光伏阵列建模过程中...

朱晓荣 王羽凝... 《高电压技术》 2017年03期 期刊

关键词: 光伏电站 / 可靠性评估 / 马尔科夫链蒙特卡洛(MCMC)方法 / 场景削减技术

下载(906)| 被引(19)

蒙特卡洛方法及在一些统计模型中的应用  CNKI文献

随着当代计算机技术的发展,蒙特卡洛方法(又称为统计模拟方法)已经成为人们解决复杂统计模型和高维问题的主要工具.特别是经过最近几十年的发展,蒙特卡洛方法已经极大地拓展了人们的科学视野,不管是从早期计算物理学的...

邵伟 导师:魏刚 山东大学 2012-10-20 博士论文

关键词: 马尔科夫链 / 蒙特卡洛 / Metropolis-Hastings算法 / B样条

下载(15175)| 被引(131)

一种模拟生物组织内光传播的三维几何蒙特卡洛方法  CNKI文献

提出一种几何蒙特卡洛方法(GMC),利用光子位置与物质界面间的几何关系在整个计算区域而非单个网格内计算光子传输。计算区域无网格离散,光在物质界面处的传播严格依据其实际过程进行,消除了网格蒙特卡洛方法(VMC)中的...

张永 陈斌... 《中国激光》 2015年01期 期刊

关键词: 医用光学 / 几何蒙特卡洛方法 / 生物组织 / 光传播

下载(310)| 被引(12)

基于序贯蒙特卡洛方法的风电并网系统调峰裕度评估  CNKI文献

在分析风电并网后系统调峰需求变化的基础上,运用可靠性理论,基于序贯蒙特卡洛方法,提出了风电并网系统调峰裕度评估方法。该方法计及常规机组的强迫停运概率和风电随机波动特性,充分利用序贯蒙特卡洛方法便于加入规则...

张宏宇 印永华... 《电力系统自动化》 2012年01期 期刊

关键词: 风力发电 / 调峰裕度 / 序贯蒙特卡洛方法 / 调峰不足概率

下载(1651)| 被引(98)

基于蒙特卡洛方法的水下可见光通信信道特性分析  CNKI文献

水下可见光通信技术作为一种新兴的水下高速数据传输手段,有效的弥补了传统水声通信时延大、传输速率低、易受环境影响等诸多缺陷。在水下传感网络的建设、海底探索及监测方面展现了巨大的潜力,成为了未来水下信息传输...

张涤 导师:王永进 南京邮电大学 2016-11-18 硕士论文

关键词: 水下可见光通信 / 蒙特卡洛方法 / 信道脉冲响应 / 多输入多输出

下载(814)| 被引(10)

蒙特卡洛方法和拟蒙特卡洛方法在期权定价中应...  CNKI文献

在期权的交易中,最关键的问题是期权定价。蒙特卡洛模拟作为期权定价的有效的数值方法之一,近年来发展迅速。然而蒙特卡洛方法产生的随机数为伪随机数有收敛速度慢、计算量大等缺陷。拟蒙特卡洛模拟是采用拟随机数序列...

牟旷凝 《科学技术与工程》 2010年08期 期刊

关键词: 蒙特卡洛模拟 / 拟蒙特卡洛模拟 / 随机序列 / 期权定价

下载(3276)| 被引(43)

基于结构方程与蒙特卡洛方法的钻井现场作业风险评价  CNKI文献

钻井现场作业的风险评价过程中,存在着监测数据与现场作业关联性不强的问题。为此,提出了采用结构方程模型(SEM)和蒙特卡罗模拟(MC)相结合来评价钻井现场作业风险的新方法,即首先构建钻井现场作业风险因子,利用SEM求出...

赵春兰 殷慧敏... 《天然气工业》 2019年02期 期刊

关键词: 钻井现场作业 / 风险评价 / 结构方程模型 / 蒙特卡洛模拟

下载(484)| 被引(5)

基于蒙特卡洛方法的金融市场风险VaR的算法分析  CNKI文献

为解决蒙特卡洛(Monte Carlo)方法在计算风险价值(Value at Risk,VaR)方面的缺陷,文章首先引入GARCH模型来刻画金融数据的波动聚集性,再引入马尔科夫链蒙特卡洛(Markov Chain Monte Carlo,MCMC)方法,来克服GARCH模型参...

谢合亮 黄卿 《统计与决策》 2017年15期 期刊

关键词: 蒙特卡洛模拟 / GARCH模型 / MCMC算法 / Gibbs抽样

下载(1227)| 被引(16)

基于蒙特卡洛方法的移动传感网节点定位优化算法  CNKI文献

无线传感器网络正在被应用到各种各样的监测环境中,在这些应用场景中,传感器节点的位置信息大都是至关重要的。目前对传感器节点定位方面的研究大都只针对静态WSN的情况,对于移动WSN节点定位的研究仍然十分有限。该文...

梅举 陈涤... 《传感技术学报》 2013年05期 期刊

关键词: 无线传感器网络 / 节点定位 / 蒙特卡洛 / 粒子滤波

下载(474)| 被引(37)

基于蒙特卡洛方法的继电保护风险评估  CNKI文献

现在的继电保护评估和维修策略的制定,大多只关注设备本身,对继电保护本身故障引起的系统风险研究不多。电网中一条线路故障断开后,其他线路会承担原线路潮流,可能造成线路过载,线路继电保护可能误动,扩大事故的范围。...

邓旭阳 陈志光... 《电网与清洁能源》 2016年01期 期刊

关键词: 继电保护风险评估 / 连锁故障 / 蒙特卡洛方法

下载(313)| 被引(13)

基于解析蒙特卡洛方法的载波调制水下激光通信研究  CNKI文献

水下无线激光通信在海洋通信、环境监测、矿藏搜寻和水下设施监测等应用中具有十分重要的经济价值和战略意义。尽管光信号在海水中存在传输“窗口”,但是由于海水强烈的前向散射效应,造成了光信号在时域、空域上展宽...

黎静 导师:王宏远 华中科技大学 2013-02-01 博士论文

关键词: 载波调制 / 激光通信 / 海水散射 / 通信距离

下载(1222)| 被引(15)

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