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证券投资组合的非线性规划案例分析  CNKI文献

以马科维兹投资组合理论为基础,通过分析股票的收益率及风险选出有效投资组合,运用均值—方差分析方法筛选出最优投资组合,再利用lingo软件进行多元非线性规划分析,得出最优投资组合中各资产...

宋华 王洋 《山东农业工程学院学报》 2020年08期 期刊

关键词: 证券投资组合 / 最优组合 / 多元非线性规划

下载(554)| 被引(0)

证券投资组合方略中数学模型的应用研究  CNKI文献

在金融市场上,证券投资组合问题一直以来都很重要,因为它与人们的生活息息相关。投资者进行投资是为了尽可能获取最大利益,但高收益总是伴随着高风险,那如何才能减少风险、增大收益呢?这就需要

陆可嘉 《现代商业》 2019年27期 期刊

关键词: 证券投资组合 / 数学模型 / 风险 / 收益

下载(566)| 被引(1)

组合证券投资决策分析  CNKI文献

在经济快速发展的当下,金融市场十分活跃,投资者热衷于不同的证券投资,但任何投资在一定程度上都会有风险。研究发现:如果投资者在进行证券投资时能够合理利用组合证券的方式,不...

孙明 汪玮 《长春大学学报》 2019年09期 期刊

关键词: 组合证券理论 / 均值-方差分析模型 / 收益与风险 / 投资决策

下载(899)| 被引(1)

马克维茨证券组合投资 Bayes估计在证券投资风...  CNKI文献

由于证券投资的收益具有不确定性,所以将马克维茨证券组合投资Bayes估计引入证券投资风险的分析中,本文介绍了证券投资风险分析中的组合理论,以及在预测证券走势时对Bayes估计的...

郭紫璇 《现代经济信息》 2019年12期 期刊

关键词: 证券投资 / 组合理论 / Bayes估计 / 证券投资风险

下载(250)| 被引(1)

智能优化算法在证券投资组合中的应用研究  CNKI文献

证券投资组合优化计算问题是人们关注的热点、难点问题。目前对其进行的研究主要集中于遗传算法、二次规划法、蚁群算法等方面,得到的结果也比较多。但这些算法仍有不足之处,并且对其投资组合中出现的数据...

陈霞 导师:刘法贵 华北水利水电大学 2019-05-30 硕士论文

关键词: 差分进化算法 / 数据累加 / 数据累减 / 证券投资组合

下载(193)| 被引(0)

不确定环境下证券投资组合模型及其效率评价研究  CNKI文献

到目前为止,证券投资组合理论不断发展,已成为金融市场中重要的组成部分。证券市场的不稳定性使得不确定环境下证券投资组合的研究已成为众多学者关注的焦点。不确定性是投资组合模型非常重要...

王建建 导师:何枫 北京科技大学 2019-05-29 博士论文

关键词: 不确定数 / 证券投资组合 / 改进区间可接受度 / 拉格朗日对偶算法

下载(621)| 被引(0)

基于崩溃系数的证券投资组合管理分析  CNKI文献

金融市场风险测量经过长期的研究与演变,最终形成了一种简单实用的新方法——VaR方法,该种方法能够测量不同市场因子、不同金融工具构成的复杂证券组合和不同业务部门的总体市场风险暴露。但是,国内外学者研究表...

尤文谦 导师:陈永忠 云南财经大学 2019-05-15 硕士论文

关键词: 崩溃系数 / 套期保值 / 基金绩效

下载(75)| 被引(0)

基于数据累加的证券投资组合遗传算法  CNKI文献

证券投资组合优化算法是人们关注的热点、难点问题。目前研究主要集中于不同算法方面,其中运用最为广泛的是遗传算法求解证券投资组合最优化问题,但投资组合中出现的大量数据的随机性和波动性问题并...

陈霞 《河南工程学院学报(社会科学版)》 2019年02期 期刊

关键词: 数据累加 / 数据累减 / 证券投资组合 / 遗传算法

下载(112)| 被引(0)

证券投资组合的风险与收益分析  CNKI文献

随着我国金融体系的逐步建立和完善,人们的投资方式越来越多样化,为了分散和降低风险,组合投资成为比较理想的理财方式。在配置资产组合时,如何衡量资产的风险收益,如何将财富在多种资产中...

廖赋翰 《现代商贸工业》 2019年10期 期刊

关键词: 金融证券 / 投资组合 / 风险收益

下载(2013)| 被引(2)

企业年金证券投资组合风险收益研究——基于A公司案例...  CNKI文献

本文从委托人角度研究企业年金投资组合风险收益评价,通过设置业绩基准评价投管人投资组合,提高企业年金委托人加强企业年金管控和风险收益评价质量。研究结果显示,风险收益预测评价模型有助于年金组合

吴复成 毕舟... 《审计月刊》 2019年01期 期刊

关键词: 企业年金 / 投资组合 / 风险收益

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多期证券投资组合问题的区间多目标规划求解方法  CNKI文献

投资组合问题主要研究如何将有限的资金合理地分配到不同的金融资产中,以实现收益最大化与风险最小化之间的均衡.然而,证券市场往往具有很强的不确定性,投资者对于证券的期望收益率和风险损失...

孙靖 熊岩... 《控制与决策》 2020年03期 期刊

关键词: 投资组合 / 区间规划 / 多目标优化 / 进化算法

下载(614)| 被引(2)

投资组合选择理论与中国证券投资基金实务  CNKI文献

投资组合理论出现至今受到业界人士的广泛关注,而且应用投资组合选择理论指导中国证券投资基金实务是可能实现的,基于此,本文主要研究投资组合选择理论与中国证券投资基金实务,从中国的...

张小蝶 《中国民商》 2018年10期 期刊

关键词: 组合选择理论 / 投资基金 / 输入数据

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贝叶斯方法在证券投资中的应用研究  CNKI文献

证券投资中,规避投资风险与提高投资收益是投资分析的出发点。马科维茨理论分别用均值与方差衡量预期收益和风险,他在论文《证券组合选择》中阐述了证券收益和风险分析的主要原...

谢文康 导师:严钧 扬州大学 2018-10-01 硕士论文

关键词: 证券投资组合模型 / 贝叶斯方法 / 后验分布 / 先验分布

下载(176)| 被引(0)

基于引力搜索和粒子群混合优化算法的证券投资组合问...  CNKI文献

本文研究考虑交易成本的投资组合模型,分别以风险价值(VAR)和夏普比率(SR)作为投资组合的风险评价指标和效益评价指标。为有效求解此模型,本文在引力搜索和粒子群算法的基础上提出了一种混合优化算法(IN-...

陈国福 陈小山... 《运筹与管理》 2018年09期 期刊

关键词: 投资组合优化 / 交易成本 / 引力搜索算法 / 粒子群优化算法

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基于股价预测的泛证券投资组合策略  CNKI文献

本文基于期望效用最大化和L1-中位数估计研究了在线投资组合选择问题。与EG (Exponential Gradient)策略仅利用单期价格信息估计价格趋势不同,本文将利用多期价格信息估计价格趋势,以提高在线策略的性能。首先,...

彭子衿 徐维军 《中国管理科学》 2018年09期 期刊

关键词: 在线投资组合选择 / 泛证券投资组合 / L1-中位数估计 / 相对熵函数

下载(750)| 被引(4)

改进区间可接受度的证券投资组合区间二次规划模型  CNKI文献

本文首先基于Markowitz的经典均值方差模型,针对不确定环境下的投资组合问题,把证券的收益率、风险损失率和流动性用区间数描述,建立了一种新的含交易成本的证券投资组合区间二次规划模型。其次,为...

王建建 何枫... 《中国管理科学》 2018年09期 期刊

关键词: 证券投资组合 / 区间数 / 区间二次规划 / 区间可接受度

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证券投资组合的风险与收益浅析  CNKI文献

本文主要探讨在有收益约束情况下的证券投资组合的最优比例系数及最小组合风险。在证券投资中,应考虑在不同的行业、不同的板块中进行分散投资,在同一行业和同一板块中,应选取未来可能收益率...

刘景东 《时代金融》 2018年24期 期刊

关键词: 证券投资组合 / 期望收益率 / 标准差 / 风险

下载(1080)| 被引(2)

现代证券投资组合理论的发展与局限  CNKI文献

本文主要讲述了现代证券投资组合理论的基本内容,也进一步指出了现代证券投资三个主要发展方向,它的三个主要发展方向是实用化,资本资产定价和套利定价。在它发展方向的基础上,我们进一步对现代证券投

尹韦琪 《经贸实践》 2018年13期 期刊

关键词: 现代证券投资组合 / 发展方向 / 局限性 / 风险

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有交易成本的组合证券投资研究  CNKI文献

证券是以证明或者设定权利为目的的凭证。证券投资也是人们经常进行的经济活动。在证券投资中有交易成本是投资者进行证券投资需要考虑的一个重要因素。对于组合证券投资通过对~...

尹韦琪 《现代经济信息》 2018年11期 期刊

关键词: 交易成本 / 组合证券 / 投资研究

下载(124)| 被引(0)

基于证券价格风险预测的投资组合策略研究  CNKI文献

通过证券投资获取相对稳定的收益是绝大多数证券投资者的选择,而收益常伴随风险,构造证券组合证券投资者常用的风险分散方法。面对复杂多变的证券市场及成百上千的证券数量,如...

李兴源 导师:陈业华 燕山大学 2018-05-01 硕士论文

关键词: 证券投资组合 / 证券价格风险预测 / 灰色系统理论 / 前景理论

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