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复合负二项风险模型的相关问题研究  CNKI文献

利用鞅论的方法得到了复合负二项模型中盈余首次和末次到达一给定水平的时间的分布特征,并导出了几个概率等式,同时也讨论了其他一些相关变量的数字特征.

陈贵磊 边平勇 《数学学习与研究》 2018年21期 期刊

关键词: 负二项随机序列 / 盈余 /

下载(13)| 被引(0)

改进后的复合Poisson-Geometric风险模型盈余首达时间...  CNKI文献

对赔付为复合Poisson-Geometric的经典风险模型进行改进,并运用鞅的方法对改进后的模型进行研究,得到盈余首次达到给定水平时刻的拉氏变换以及相应的期望、方差和3阶中心矩的具体表达式.

韩建勤 乔克林 《湖北大学学报(自然科学版)》 2016年06期 期刊

关键词: 负二项过程 / Poisson-Geometric项过程 / / 停时

下载(35)| 被引(1)

改进后的复合Poisson-Geometric风险模型的破产概率  CNKI文献

建立了保费收入服从复合负二项过程,理赔量服从复合Poisson-Geometric过程的带投资的干扰风险模型,通过对盈余过程性质的研究,得到该模型的最终破产概率公式和破产概率上界的Lundberg不等式,以及当个体保...

韩建勤 乔克林 《延安大学学报(自然科学版)》 2016年03期 期刊

关键词: 负二项过程 / Poisson-Geometric过程 / 破产概率 / Lundberg不等式

下载(39)| 被引(0)

带干扰的双复合负二项风险模型的连续化  CNKI文献

基于带干扰的双复合负二项风险模型,利用正态近似和平移伽玛近似的方法,对该模型进行推广使其变为连续型的风险模型,并得到破产概率公式及它的一个上界.

乔克林 韩建勤... 《河南科学》 2015年12期 期刊

关键词: 盈余过程 / 负二项过程 / 干扰 / 破产概率

下载(52)| 被引(2)

三类风险模型破产概率的研究  CNKI文献

风险理论的发展至今已有近百年历史,早以成为金融学和精算学的热点。它借助概率论和随机过程的知识构造模型,讨论寿险数学和个人保单中由随机波动引起的偏差,为企业的业务发展和进行有效稳健的营运提供了理论保证。其...

刘博 导师:王力 哈尔滨工业大学 2015-06-01 硕士论文

关键词: 风险模型 / 破产概率 / / 停时

下载(117)| 被引(1)

分析师会跟踪上市公司高管变更吗?  CNKI文献

因离职和继任高管在知识、技能等方面的差异,上市公司高管变更对企业未来的经营可能产生一定的不确定性,故高管变更是企业的一项重大事件。分析师作为证券市场上的专业投资分析群体,是联系公司与投资者的信息桥梁,...

李建强 导师:曾宏 重庆大学 2014-05-01 硕士论文

关键词: 分析师跟进 / 高管变更 / 负二项回归 / 投资者市场反应

下载(143)| 被引(0)

一类相依比例再保险的风险模型  CNKI文献

经典风险模型所描述的情况过于理想化,导致它在实际应用时受到限制。保险公司通过销售保单在不断地获得资金收入的时候,理赔也在不断地发生着。严格说来当保险公司的盈余一旦降到0以下,我们就认为保险公司“破产...

雷鸣 导师:陈新美 长沙理工大学 2013-03-01 硕士论文

关键词: 破产概率 / 比例再保 / Poisson过程 / 稀疏过程

下载(52)| 被引(2)

几种风险模型的改进  CNKI文献

风险理论(Risk Theory)是精算科学的主要组成部分之一,是当今数学界研究的热门课题。风险模型中的破产概率是破产理论研究的一个主要课题。为了更好的研究破产概率及其相关问题,人们建立了经典风险模型。然而,为了...

李杰 导师:王永茂 燕山大学 2012-12-01 硕士论文

关键词: 风险模型 / PG过程 / 负二项过程 / 调节系数

下载(233)| 被引(1)

几种带干扰的风险模型的破产概率的研究  CNKI文献

风险理论是近代应用数学的一个重要分支,除保险业以外,还主要应用于金融、证券投资以及各种风险管理等领域,它借助于概率论与随机过程理论构造数学模型来描述各种风险业务过程。风险理论作为经营者或决策者对风险进...

高阳 导师:王永茂 燕山大学 2012-12-01 硕士论文

关键词: 破产概率 / 多险种 / Poisson分布 / 负二项分布

下载(146)| 被引(2)

几类推广的负风险模型的研究  CNKI文献

风险理论作为保险数学亦即精算数学的一个重要组成部分,针对风险业务建立模型,并以随机数学作为主要的工具对其进行数理分析,研究的核心内容是破产理论.对保险公司破产概率的研究可以为保险公司的管理和决策提供参考,...

郑敏衡 导师:邓迎春 湖南师范大学 2012-05-01 硕士论文

关键词: 负风险 / 干扰 / 破产概率 / 红利

下载(38)| 被引(0)

我国非寿险公司资产负债管理研究  CNKI文献

我国的保险业起步较晚,发展历程几经波折,直到中共十一届三中全会以后,国内保险业才全面恢复,中国的保险业由此进入快速发展期,但是随着经济全球化的进一步发展及我国保险市场的对外开放力度的加大,我国保险市场受国际...

李涛 导师:王治超 西南财经大学 2012-04-01 硕士论文

关键词: 非寿险公司 / 资产负债管理 / 破产风险 / 风险价值方法

下载(714)| 被引(8)

变破产下限风险模型的破产概率  CNKI文献

许多文献对经典风险模型及其推广后的风险模型作了研究,并且得出许多有用的结论。但是大部分文献都是假定保险公司的破产限为零,而在实际的保险业务中,当保险公司的盈余低于某一限度(破产限)时,保险公司就...

花俊 导师:陈新美 长沙理工大学 2012-03-28 硕士论文

关键词: 变破产下限 / poisson过程 / 稀疏过程 / 负二项分布

下载(65)| 被引(2)

复合二项-负二项风险模型的研究  CNKI文献

本文研究了一类复合二项-负二项风险模型,并对所建立的模型,利用鞅分析方法讨论了模型的调节系数,推导了保险公司在初始准备金为u条件下的最终破产概率ψ(u)的表达式和Lundberg不等式。

吕靖 李俊平... 《数学理论与应用》 2011年02期 期刊

关键词: 风险模型 / / 破产概率 / Lundberg不等式

下载(74)| 被引(2)

一类带利率和通货膨胀率的离散风险模型  CNKI文献

考虑到保险公司在实际经营中收益的不确定性,本文建立了一个更现实的风险模型,即利率和通货膨胀率的保费收取为负二项随机序列的风险模型,运用鞅论得到了最终破产概率的一般表达式和上界。

陈贵磊 边平勇 《科技信息》 2011年18期 期刊

关键词: 负二项随机序列 / 盈余 / 破产概率 /

下载(49)| 被引(0)

改进后的双复合负二项风险模型盈余首达时间分...  CNKI文献

针对一类改进后的双复合负二项风险模型,利用鞅论的方法,对盈余首次达到给定水平的时刻进行分析,得到了该时刻的拉氏变换和期望、方差以及3阶中心矩。

高明美 顾孟迪 第十二届中国管理科学学术年会论文集 2010-11-05 中国会议

关键词: 负二项 / 盈余 / / 风险模型

下载(28)| 被引(0)

带干扰的复合负二项风险模型的破产概率  CNKI文献

保险公司在实际经营中,可能会受到利率、通货膨胀、投资收益等不确定性因素的制约。针对离散的经典的复合负二项风险模型,加入扰动项,建立了一个更现实的风险模型,即带干扰的复合负二项风险模型。讨论了~...

陈贵磊 张序萍... 《山东科技大学学报(自然科学版)》 2010年05期 期刊

关键词: 负二项随机序列 / 盈余 / 破产概率 / Lundberg不等式

下载(64)| 被引(2)

复合负二项风险模型的研究  CNKI文献

风险模型的研究,主要是对破产概率问题的研究.通过模型建立与预测,我们可以从量化的角度对保险公司处于不同阶段的风险给予度量,建立完善的风险预测机制,以制订更为合理的保险策略,降低市场风险.面对当今保险领域的新...

张新亮 导师:王志明 武汉科技大学 2009-11-13 硕士论文

关键词: 负二项分布 / 破产概率 / 动态破产下限 / 盈余过程

下载(82)| 被引(1)

基于非寿险精算的风险理论研究  CNKI文献

本文对风险理论的研究与发展进行了概述,并详细综述了负二项风险模型在国内外的研究现状以及经典离散风险模型的组成部分和主要结果。在此基础上,针对目前保险业务逐渐复杂和细化的实际情况,提出了更为复杂的混...

王鹏 导师:罗跃生 哈尔滨工程大学 2009-05-10 硕士论文

关键词: 风险模型 / 负二项分布 / 破产概率 / 生存概率

下载(213)| 被引(0)

复合负二项风险模型的破产概率  CNKI文献

风险理论是现代精算和数学界研究的热点,破产理论是风险理论的核心内容.破产理论的研究溯源于瑞典精算师Flip Lundberg于1903年发表的博士论文,他首次在这篇论文中提出了一类最重要的随机过程--Poisson过程.Cramer将L...

董秀丽 导师:魏贵民 成都理工大学 2009-05-01 硕士论文

关键词: 风险模型 / 负二项分布 / 鞅论 / 停时

下载(144)| 被引(0)

索赔次数为复合PNB过程的风险模型下的破产概率  CNKI文献

人们在对风险的定量研究中一般注重两个方面,一是事件的严重程度;二是事件发生的频率.体现在保险中就是索赔额度和单位时间内的索赔次数.由于Poisson分布在风险理论的研究中具有非常重要的地位,人们通常用它来描述个体...

王雪慧 导师:王德辉 吉林大学 2009-04-01 硕士论文

关键词: 索赔次数 / 复合泊松负二项分布 / 计数过程 / 破产概率

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