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强监管下网贷利率波动性分析与风险度量  CNKI文献

P2P网贷自诞生以来,经历了近十年监管缺位下的无序扩张过程,积累了巨大行业风险,安全事件频发,对我国金融安全和金融稳定形成较大威胁。经过2015年以来的监管探索,监管思路转变为督促网贷行业转型发...

高江平 导师:贾丽平 山西财经大学 2021-06-04 硕士论文

关键词: 网贷利率 / 波动性 / 风险度量 / VaR

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基于已实现波动率方法的中国股市风险测度和预测  CNKI文献

随着金融市场的快速发展,金融风险问题成为了金融市场投资者、监管部门和金融经济参与者的重点关注问题,因为金融资产的损益与金融风险密切相关。金融风险的测度与波动率相...

单怡娜 导师:邓国和 广西师范大学 2021-06-01 硕士论文

关键词: 已实现波动率 / Realized / GARCH / 高频数据

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股票市场投资组合的风险度量及组合选择研究  CNKI文献

21世纪以来,股票市场投资者关注的焦点发生了转移,这不仅是因为金融危机引发的对风险度量的重视,同时也是为了满足能够正确捕捉到潜在市场风险的需求所致。随着股票市场投资者越来越关注风险度量

朱乾宇 导师:李国锋 山东财经大学 2021-05-19 硕士论文

关键词: 风险度量 / 相关性模型 / 投资组合

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系统性金融风险度量研究综述  CNKI文献

近年来,国际经济金融形势的不确定性显著增加,在危机持续影响和经济面临严峻挑战的背景下,防控金融风险、保障金融安全应当受到长期重视。本文从尾部度量、前瞻性风险度量金融...

尹豪 金融监管研究》 2020年12期 期刊

关键词: 系统性风险 / 金融危机 / 审慎监管 / 金融周期

下载(1134)| 被引(0)

基于Var金融风险管理方法研究  CNKI文献

Var(value at risk)方法作为一种重要的新兴金融风险管理工具,已经逐渐流行于全球的银行、公司以及各金融监管机构。近几年随着国内市场的逐渐开放,国外很多先进的金融工具和理念也被引进和研...

王秀祥 刘胜题 《生产力研究》 2020年12期 期刊

关键词: Var / 风险管理 / 风险度量制

下载(710)| 被引(0)

动态风险度量极限理论及其应用  CNKI文献

作为一门独立学科,金融自诞生以来一共经历了三次重大变革.第一次金融革命起源于1952年,Markowitz[63]提出的基于均值-方差分析的现代投资组合理论(MPT).它标志着现代经济金融理论的诞生.在[63]中,...

林一伟 导师:陈增敬 山东大学 2020-11-24 博士论文

关键词: 动态相容风险度量 / 时间一致性 / 大数定律 / 中心极限定理

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CVaR在金融风险度量中的应用研究  CNKI文献

目前,我国对于风险度量方法方面的研究还处于初级阶段,应用层面也还有所不足。文章主要应用VaR的修正模型CVaR,来对金融风险进行度量分析,构建相应的数学模型,测算出CVaR值,继而获取证券行业...

陈嘉扬 《中国市场》 2020年28期 期刊

关键词: CVaR / 金融风险 / 风险度量

下载(407)| 被引(0)

基于动态R-Vine Copula的银行股指投资组合及风险度量  CNKI文献

金融资产价格之间的波动往往具有结构相依性。为了研究银行股指数据间这种复杂关系,能够进一步准确度量金融风险,本文以我国六大银行股指数据为研究对象,利用ARMA-GJR-SkT模型作为单一资产序列的边缘分布...

徐刚刚 狄千姿... 《井冈山大学学报(自然科学版)》 2020年05期 期刊

关键词: 动态R-Vine / Copula模型 / Monte / Carlo模拟

下载(80)| 被引(1)

我国金融机构系统性风险度量与外溢效应研究  CNKI文献

为研究系统性风险金融系统内的传染情况,本文首先根据金融机构间相互关联的信息溢出效应,采用方差分解网络方法对我国上市金融机构建立信息溢出网络,甄别出金融网络风险传染中...

宫晓莉 熊熊... 《管理世界》 2020年08期 期刊

关键词: 系统性风险 / 信息溢出网络 / 条件风险价值 / 边际期望损失

下载(4444)| 被引(16)

科创板股价波动风险测度研究  CNKI文献

2019年6月13日,科创板正式成立。2019年7月22日,科创板鸣锣开市。科创板市场的成立,既是机遇,也是挑战。对于那些处于初创期的具有科创属性的中小企业,需要牢牢把握机遇,借助科创板市场成立的机遇不断的发展壮大;同时...

刘金标 导师:姜爱萍 山东科技大学 2020-06-15 硕士论文

关键词: 科创板市场 / 市场风险 / GARCH模型 / VaR方法

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我国上市保除公司系统性风险度量与影响因素分析  CNKI文献

自2008年全球金融危机爆发后,系统性金融风险是全球各国政府和监管部门以及金融业密切关注和研究的焦点。防范和化解重大风险是决胜全面建成小康社会的三大攻坚战之首,因此研究系统性金融

黄尧 导师:于殿江 山东大学 2020-06-11 硕士论文

关键词: 上市保险公司 / 系统性风险贡献程度 / CoVaR方法

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基于极值理论的沪深股市风险度量  CNKI文献

选取了沪市和深市近10年的日收盘价数据,对上证综合指数和深证成分指数的日对数收益率进行风险度量研究。根据数据的尖峰、肥尾和非对称性等特征,在EGARCH模型和Beta-skew-t-EGARCH模型中加入极值理论的POT模型...

杜诗雪 唐国强... 《桂林理工大学学报》 2020年02期 期刊

关键词: Beta-skew-t-EGARCH-POT模型 / 风险价值(VaR) / 极值理论

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基于SKST-GAS模型的国际碳排放交易市场风险度量研究  CNKI文献

为了解决日益严峻的气候问题,世界各国均在做出积极的努力与尝试。碳排放权交易通过市场手段控制温室气体的排放,是实行低碳经济的必然措施。自2005年启动以来,世界范围内各区域碳排放权交易市场纷纷建立起来,在这之中...

韩晓月 导师:杨爱军 南京林业大学 2020-06-01 硕士论文

关键词: 碳排放权交易市场 / GAS模型 / 风险度量

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可转债的风险度量及与股票间的溢出关系研究  CNKI文献

可转债是一种具有股票和债券双重性质的混合金融衍生品,这种复杂性一方面使得它具有良好的收益特征,另一方面也使得它面临较大且难以估计的风险。要想准确地把握和有效地管理可转债市场的风险,不仅...

胡耀华 导师:李丹丹 苏州大学 2020-06-01 硕士论文

关键词: 可转债风险度量 / 杠杆效应 / 溢出效应

下载(152)| 被引(0)

商业银行系统性风险溢出和影响因素研究  CNKI文献

在我国金融领域改革开放不断深化,我国金融机构的国际影响力不断加强的背景之下,党的十九大报告提出要守住不发生系统性风险的底线,把主动防范化解系统性风险放在更加重要的位置。商业银行作...

牟宗昕 导师:乔桂明 苏州大学 2020-06-01 硕士论文

关键词: 商业银行 / 系统性风险溢出 / 条件在险价值

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非线性期望理论及其在风险度量中的应用  CNKI文献

随着各国经济的发展,国际间交流的日益频繁,股票、基金、期货等金融产品及其衍生品的交易数量和交易频率呈现指数级别的增长,这使得国内国际之间的金融关系网更加的复杂。而金融产品由于不确定性,导...

沙静慧 导师:宫晓琳 山东大学 2020-05-29 硕士论文

关键词: 非线性期望 / Choquet积分 / g-期望 / G-期望

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基于GARCH类模型VaR和CVaR在我国中小板市场风险度  CNKI文献

未来效益的不确定性即称为风险,而由于多种不稳定因素,我们不能确定资产组合的最终价值及其最终收益,这称为金融风险。通常风险带来的损失是我们关注的重点,因此将“由于收益的不确定性导致的损失可...

胡艳妹 导师:嵇少林 山东大学 2020-05-15 硕士论文

关键词: 中小板市场 / 风险度量 / GARCH模型 / VaR

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金融风险度量及再保险优化  CNKI文献

再保险是一种新型且有效的风险管理工具,保险公司可以通过购买再保险合同来有效的降低因为偿还债务的能力不足导致破产的风险.随着风险管理策略的发展,为了平衡保险公司与再保险公司之间的利益,越来...

谭涛 导师:吴黎军 新疆大学 2020-05-10 硕士论文

关键词: VaR风险度量 / CTE风险度量 / 扭曲风险度量 / 扭曲保费原理

下载(27)| 被引(0)

基于均值-CVaR模型的投资组合策略在我国股市的实证研究  CNKI文献

长期以来,我国的金融市场,尤其是股票市场存在较大的投资风险。从众心理所导致的羊群效应,尚待完善的监管体制以及一些恶意坐庄行为都扩大了这种风险,致使我国股市在短短数十年中经历了十余次熊市与...

王思佳 导师:杨肃昌 兰州大学 2020-05-01 硕士论文

关键词: 投资组合理论 / VaR / CVaR / 均值-CVaR模型

下载(371)| 被引(0)

基于上证180指数的风险价值研究  CNKI文献

伴随着经济全球化程度的不断加深和金融业的迅速崛起,近些年来世界金融市场的开放程度不断在扩大,全球各个国家之间的联系越来越紧密,这促使资本在全世界范围内更加自由并快速流动,国家与国家之间的联动效...

周木子 导师:彭作祥 西南大学 2020-04-12 硕士论文

关键词: 金融风险 / 风险价值模型 / 方差协方差 / GARCH模型

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