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基于价格发现和统计套期保值的铜期货波动溢出...  CNKI文献

中国金属铜期货市场的发展对稳定现货市场及提升综合市场功能有重要促进作用。文章采用2013—2020年上海期货交易所铜期货和长江有色铜现货日价格数据,利用状态空间模型、VEC模型...

宋波 邢天才 《统计与决策》 2020年12期 期刊

关键词: 铜期货 / 价格发现 / 统计套期保值

下载(256)| 被引(0)

商品期货价格发现与套期保值实证研究——以铜期货  CNKI文献

中国是一个人口众多、商品市场发展潜力巨大的国家,但商品价格的波动性和不可预测性威胁着中国大量企业的发展。若期货市场能被企业利用进行套期保值,则对其自身经营发展无疑是有利的。本文以上海~...

王梦雅 《北方金融》 2020年05期 期刊

关键词: 铜期货 / 价格发现 / 套期保值比率 / Granger因果检验

下载(260)| 被引(0)

基于深度学习方法的商品期货价格预测研究  CNKI文献

价格作为投资交易的关键,价格的走势关系到市场的良好发展以及广大投资者的切身利益,因此针对价格走势的预测研究一直是金融投资领域的研究重点。随着大宗商品期货在金融市场地位...

路凯龙 导师:张蜀林 北方工业大学 2020-05-15 硕士论文

关键词: CNN-GRU模型 / 商品期货 / 价格预测

下载(84)| 被引(0)

中国期货市场分析及对策——以铜期货为例  CNKI文献

期货市场对稳定市场经济运行起着重要的作用。以铜期货市场为例,基于对2015—2019年中国铜期货市场和现货市场的分析,采用VAR模型、协整检验、脉冲响应模型等研究方法,分析了中国

赵志成 韩书庆... 《农业展望》 2019年12期 期刊

关键词: 期货市场 / 价格发现 / 风险管理 / VAR模型

下载(462)| 被引(0)

中国沪铜与伦铜、纽铜市场影响力比较研究——基于~#...  CNKI文献

中国上海期货交易所的期货交易对稳定整个金属铜期货市场,提升独立自主价格发现功能有重要促进作用。本文采用2013年12月20日至2018年5月3日中国上海期货交易所铜期货和伦铜、纽...

宋波 邢天才 价格理论与实践》 2018年03期 期刊

关键词: 铜期货 / 连续交易 / 价格发现 / 波动溢出效应

下载(380)| 被引(3)

上海与伦敦铜期货价格发现功能的研究  CNKI文献

近几年,随着全球经济震荡和大宗商品金融属性增强,铜价格变动幅度增大,本文通过实证分析方法检验并对比分析铜期货和现货市场价格发现能力,是讨论大宗商品金融属性的重点,通过进一步分析上铜与伦~#...

刘雪巍 导师:孙海霞 上海外国语大学 2017-05-01 硕士论文

关键词: 价格发现 / 协整关系 / GARCH

下载(268)| 被引(4)

铜期货与现货市场价格动态联动性实证研究——...  CNKI文献

利用VECM-DCC-GARCHt模型对2013—2015年我国铜期货市场和现货市场价格动态联动性进行研究:采用Johansen协整检验,对两市场价格序列构建VECM模型,并基于DCC-GARCHt模型估算出动态相关系数图...

王珺 《嘉兴学院学报》 2017年01期 期刊

关键词: 沪铜期货 / 动态联动 / VECM模型 / DCC-GARCHt模型

下载(312)| 被引(1)

我国沪铜期货市场有效性研究  CNKI文献

期货市场具有两大职能,一是价格发现,二是套期保值。在一个有效的期货市场上,期货价格可以预测某一产品在未来的现货价格的变动趋势,两者关系密切。期货市场有效性非依赖其

毕小卓 《现代经济信息》 2016年19期 期刊

关键词: 现货市场 / 铜期货市场 / 格兰杰因果关系检验

下载(136)| 被引(0)

伦敦铜与上海铜期货价格引导和波动溢出效应  CNKI文献

本文对伦敦铜期货价格和上海铜期货价格引导关系进行了实证研究。首先,使用VECM-DCC-MVGARCH模型分析了两个期货市场价格引导关系、市场之间的波动溢出效应和两个市场的动态条...

刘文文 《武汉金融》 2016年08期 期刊

关键词: 期货市场 / 价格发现 / 波动溢出 / 条件相关系数

下载(176)| 被引(1)

上海与伦敦铜期货市场间的联动效应研究  CNKI文献

20世纪90年代我国正式开始了铜期货的交易,从那时起,中国的铜期货渐渐融入世界铜期货体系,与其他国家的铜期货市场开始出现联动效应。经过20多年的发展,上海铜期货交易所的成交量远远超...

王大中 导师:叶蜀君 北京交通大学 2016-04-18 硕士论文

关键词: 上海金属交易所 / 伦敦期货交易所 / 铜期货 / 协整关系

下载(510)| 被引(5)

铜期货与现货市场价格发现与波动溢...  CNKI文献

运用了Granger因果检验、脉冲响应函数、VEC模型以及BEKK模型,对沪铜期货与现货市场价格发现与波动溢出效应进行实证分析.实证结果表明:期货价格与现货价格存在着长期均衡关系和Gran...

颜斌斌 田立平... 《数学的实践与认识》 2016年02期 期刊

关键词: VEC模型 / BEKK模型 / 价格发现 / 波动溢出效应

下载(350)| 被引(10)

我国铜期货与现货间价格关系的动态研究  CNKI文献

文章针对铜期现货价格关系,对已有的文献进行梳理后发现,国内对于我国不同品种的期现货间价格关系的研究多是静态研究,对于我国近年来铜期现货间价格关系的动态变化特点少有涉及。因此,文章通...

赵照 贺强 《技术经济与管理研究》 2015年11期 期刊

关键词: 铜期货 / 期货价格 / 期货市场 / 金融经济

下载(352)| 被引(6)

基于FCVAR模型研究SHFE和LME铜期货和现货市场价格  CNKI文献

文章基于一种新的统计模型——分数协整向量自回归模型(FCVAR)研究沪铜期货与伦敦期铜以及上海和伦敦现货市场之间的价格发现贡献程度。依据沪铜期货交易风险管理办法对沪铜期货价格涨...

董珊珊 冯芸 《现代管理科学》 2015年11期 期刊

关键词: 铜期货 / 价格发现 / FCVAR模型

下载(295)| 被引(9)

上海期货交易所铜期货的国际价格影响能...  CNKI文献

通过对SHEF、LME、COMEX,三个市场自2009年1月5日至2015年3月6之间的铜期货合约价格进行实证研究发现:国际铜期货市场价格走势趋同,伦敦市场仍处于铜期货价格主导地位,其次...

宋仕豪 《商场现代化》 2015年23期 期刊

关键词: 期货市场 / 国际价格 / 计量经济学模型

下载(75)| 被引(0)

上海期货交易所铜期货的国际价格影响能...  CNKI文献

通过对SHEF、LME、COMEX,三个市场自2009年1月5日至2015年3月6之间的铜期货合约价格进行实证研究发现:国际铜期货市场价格走势趋同,伦敦市场仍处于铜期货价格主导地位,其次...

宋仕豪 郭晓允 《商场现代化》 2015年21期 期刊

关键词: 期货市场 / 国际价格 / 计量经济学模型

下载(37)| 被引(0)

铜期货市场发现价格效率程度的实证研究  CNKI文献

期货市场所拥有的发现价格和风险规避两个功能,是其他金融市场所不具有的,相比较期货的风险规避功能,发现价格功能就显示了旺盛的生命力。本文利用误差修正模型、协整检验、冲击响应分...

魏晓晨 李东泽 《商场现代化》 2015年17期 期刊

关键词: 期货价格 / 现货价格 / 发现价格

下载(103)| 被引(3)

铜期货市场有效性的实证研究  CNKI文献

1990年郑州粮食批发市场的建立,标志着中国期货市场的正式创立。期货市场发展至今经历了20余年,规模稳步扩大,交易秩序日渐完善,法律法规逐步健全。截止至2014年1月,中国期货市场共推出...

王宁 导师:徐雪 首都经济贸易大学 2014-03-01 硕士论文

关键词: 有效市场假说 / 价格发现 / 波动性

下载(493)| 被引(6)

铜期货市场价格发现的动态贡献——基于状态空间模...  CNKI文献

商品期货价格与现货价格的相互关系一直是学术界研究的热点,但大都基于静态的模型。本文从期货定价的持有成本理论出发,通过误差修正方程构建状态空间模型,利用卡尔曼滤波算法从动态的角度研究了20...

黄健柏 刘凯... 《技术经济与管理研究》 2014年02期 期刊

关键词: 价格发现 / 期货市场 / 沪铜期货 / 现货市场

下载(326)| 被引(15)

关于铜期货市场有效性的实证研究  CNKI文献

依据期货市场有效性理论,从期货与现货之间的价格引导关系、不同期货市场价格引导关系两方面实证研究沪铜期货市场定价效率,并运用协整检验、格兰杰因果检验、G-S模型、VAR模型...

徐雪 王宁 《开发研究》 2014年01期 期刊

关键词: 有效市场假说 / 价格发现 / 套期保值

下载(277)| 被引(11)

基于期货市场视角下的国际大宗商品定价问题——以黄...  CNKI文献

本文通过对中美期铜市场2009到2011年的日交易数据进行协整检验、误差修正、格兰杰因果检验对中美两国期铜市场的定价能力进行比较。研究结果表明:中国大豆期货市场在国际大豆价格形成中已发...

谢楠 《知识经济》 2013年21期 期刊

关键词: 期货市场 / 定价 / 大宗商品

下载(122)| 被引(1)

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