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基于门限自回归模型的通胀率与利率走势研究  CNKI文献

在通常情况下,通胀率与利率走势呈现同向变动。但近10年来,二者走势出现了三次背离:通胀率显著上升,利率却不断走低。笔者通过构建门限自回归模型进行研究发现,当通胀率不小于4.39%时,通胀率的变动才能够有效地...

高伟刚 步艳红 《债券》 2020年05期 期刊

关键词: 通胀率 / 利率 / 门限自回归模型 / 流动性

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人力资本质量对我国产业结构高级化的影响  CNKI文献

近年来,我国经济实力始终处于飞速发展的水平,不论是农业、工业制造业还是服务业的发展都齐头并进,综合国力不断提升。目前,我国是世界上规模最大的发展中国家,是世界第二大经济体。产业结构的优化升级在提升综合国力...

苑曦文 导师:郭英彤 吉林大学 2020-05-01 硕士论文

关键词: 人力资本质量 / 产业结构 / 面板向量自回归模型 / 门限回归模型

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汇率因素对跨境资本流动的非对称效应——来自门限自回归  CNKI文献

近年来,人民币汇率呈现双向波动的同时,国际收支差额多次出现逆差,国际收支稳定成为各方关注的焦点。在影响跨境资本流动的因素里,汇率是不可忽视的重要变量。为进一步研究汇率究竟起到怎样以及多大的影响,文章...

戚元臻 张拽燕 《华北金融》 2020年04期 期刊

关键词: 汇率 / 汇率预期 / 国际收支平衡 / 门限自回归模型

下载(234)| 被引(0)

基于Gibbs抽样门限自回归(TAR)模型的参数估计  CNKI文献

门限自回归(TAR)模型是一类典型的非线性时间序列模型,它在自回归(AR)模型的基础上增加了额外的约束条件,其本质就是对一类非线性时间序列进行线性逼近的非线性时间序列模型.#~

蒋捷 导师:张慧增 杭州师范大学 2020-03-01 硕士论文

关键词: TAR模型 / 贝叶斯统计推断 / 共轭先验 / MCMC

下载(21)| 被引(0)

汇率对跨境资本流动的影响是非对称的吗?——基于门限自  CNKI文献

经济理论和各国经验表明,汇率对跨境资本流动及国际收支平衡具有重要意义。本文基于门限自回归模型,利用2005年1月-2019年10月的173期月度数据考察了汇率对不同期限、不同项目用途的跨境资本流动的非对称影响。...

戚元臻 《金融发展评论》 2020年02期 期刊

关键词: 汇率波动 / 汇率预期 / 跨境资本流动 / 门限效应

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几类整数值门限和变点模型的统计推断  CNKI文献

近年来非线性时间序列模型中最主要的模型-门限模型越来越受到大家的关注.本文主要研究了几类整数值门限及变点模型的统计推断问题.首先,为了刻画整值时间序列的分段现象这一特征,我们...

王晓红 导师:王德辉 吉林大学 2019-06-01 博士论文

关键词: 门限模型 / 整值时间序列 / 自回归模型 / 经验似然

下载(96)| 被引(0)

几类整数值门限时间序列模型的统计推断  CNKI文献

本文主要研究几类门限时间序列模型的建模与统计推断问题.首先,为了刻画整数值时间序列的阈值性,我们考虑了一类自激励整数值门限自回归(SETINAR)过程的非参数推断问题,基于经验似然方法讨论了该~#...

李晗 导师:王德辉 吉林大学 2018-06-01 博士论文

关键词: 门限模型 / 整数值时间序列 / 自回归过程 / 随机系数模型

下载(168)| 被引(1)

基于贝叶斯推断的双门限自回归模型的定阶问题研究  CNKI文献

线性模型在经典计量经济学领域中占有十分重要的地位,它是其他计量模型的基础。在实际应用中,许多重要的宏观经济时间序列总表现出非线性的特征,这就需要使用非线性时间序列模型进行建模。而门限

邓畅瀛 导师:夏强 华南农业大学 2018-06-01 硕士论文

关键词: 双门限自回归模型 / 贝叶斯估计 / MCMC算法 / RJMCMC算法

下载(22)| 被引(0)

门限自回归模型的贝叶斯最优子集选择  CNKI文献

门限自回归(TAR)模型作为一类分析非线性时间序列的模型,较线性时间序列模型能更充分地解释时间序列的变化,在实际的拟合与预测的应用中有更好的性质。而随着数据时代的不断发展,单门限自

倪淑霞 导师:夏强 华南农业大学 2018-06-01 硕士论文

关键词: 双门限自回归模型 / 贝叶斯 / 最优子集 / MCMC方法

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门限变量自回归模型的贝叶斯估计  CNKI文献

在时间序列分析中,门限自回归模型的研究一直备受关注,但大多数研究仅含有一个门限变量,这将限制其在实际数据分析中的适用性。在实际问题的分析中,需要两个或更多的门限变量自回归模型来进行分析。...

乔杉 导师:刘金山 华南农业大学 2018-06-01 硕士论文

关键词: 双门限变量自回归模型 / 贝叶斯估计 / MCMC方法 / 香港恒生指数

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经理任期、声誉效应与过度投资:“U”型理论与实证分析  CNKI文献

投资有效性在很大程度上影响了企业的竞争力和发展水平,在宏观经济的角度上,也影响了整体经济的运行效率。有效的投资能够为企业和经济体增添活力,而失败的投资通常会减少价值。过度投资指的是企业将资金投向盈利有限...

李宇豪 导师:米运生 华南农业大学 2018-06-01 硕士论文

关键词: 经理任期 / 声誉效应 / 过度投资 / 门限自回归模型

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中国股市次新股泡沫存在性检验  CNKI文献

由于历史上曾多次发生过较为严重的泡沫事件,对社会稳定和经济的正常运行造成巨大的破坏,泡沫问题一直是经济金融领域学者重点关注的问题之一,近年来关于股市泡沫的研究成果也很多。在国内,许多专家学者也针对我国股市...

仲其环 导师:王远林 东北财经大学 2017-10-01 硕士论文

关键词: 股市泡沫 / 泡沫检验 / 周期破灭型泡沫 / 门限自回归模型

下载(181)| 被引(1)

门限自回归TAR模型在股票价格分析中的应用  CNKI文献

本文主要是对时间序列的非线性性质进行了讨论和研究,讨论了包含个体固定效应的静态门限回归模型参数的极大似然估计,运用似然比检验方法检验了门限效应,将类似结果推广到单门限模型和双门限模型

张扬 导师:赵慧 云南大学 2017-06-01 硕士论文

关键词: 非线性时间序列 / 门限自回归模型 / 门限值 / 股价分析

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国债期货交割期权价值的估计  CNKI文献

为了研究在实战中应何时进行国债期货的期现反向套利,本文提出了全新的估计思路:理论上,国债期货隐含回购利率IRR序列在存在期现套利时与不存在期现套利时的行为方式不同——在套利时有更强的均值回归趋势,其中...

王非凡 导师:赵红梅 南开大学 2017-04-01 硕士论文

关键词: 国债期货 / 隐含回购利率(IRR) / 交割期权 / 门限自回归(TAR)

下载(173)| 被引(2)

门限分位数自回归模型的预测方法及应用  CNKI文献

金融经济系统预测是宏观经济管理的重要问题,系统中大多数变量具有非线性与异质性等特征,门限分位数自回归(TQAR)模型能够较好地揭示这一特征。本文研究TQAR模型的预测技术,给出其条件...

康宁 荆科 《数量经济技术经济研究》 2016年03期 期刊

关键词: 门限自回归 / 分位数回归 / 条件概率 / 通货膨胀

下载(1259)| 被引(8)

门限分位数自回归模型及在股市收益自相关分析...  CNKI文献

门限分位数自回归模型(threshold quantile autoregressive model,简记为TQAR)是一种非线性分位数回归模型,主要用于讨论系统中的门限效应.在TQAR模型中,自回归阶数与门限...

许启发 康宁 《系统工程理论与实践》 2015年12期 期刊

关键词: 分位数回归 / 门限自回归 / 股市收益率 / 自相关性

下载(636)| 被引(4)

经济周期波动转折点的向量自回归门限模型分析——基...  CNKI文献

经济周期波动转折点的识别与检验问题一直是经济周期理论所关注的重要内容。改进目前使用较为广泛的经济周期转折点CDR指标,扩展其取值范围并消除该指标外生决定的缺点。以12个国家(或地区)1970~2012年的季度数据,分别...

曹昱亮 《经济问题》 2015年06期 期刊

关键词: 经济周期 / 波动转折点 / 样本外预测

下载(275)| 被引(2)

中国股票市场的长期记忆性研究  CNKI文献

有效市场假说是现代理论的基石之一,自提出以来,众多基于有效市场假说的理论也纷纷建立和发展起来。但由于存在假设条件过多,难以实证检验等缺陷,有效市场假说一直受到挑战。20世纪90年代,有学者为了放宽正态分布等假...

王书诣 导师:兆文军 大连理工大学 2015-05-01 硕士论文

关键词: 长期记忆性 / 自激励门限自回归模型 / 分形市场 / 中国证券市场

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基于CARR模型的金融市场波动性和相关性分析  CNKI文献

现代信息技术、金融理论和金融工程技术的不断发展使得国际金融市场的流通效率大大提高,金融市场中的交易品种和交易速度增长迅速,大幅加剧了金融市场的波动性。对于金融市场波动性的研究越来越成为近些年来的研究热点...

邹文俊 导师:郭名媛 天津大学 2014-12-01 硕士论文

关键词: 条件自回归极差模型 / 上证综合指数 / 道琼斯指数 / 门限模型

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我国信息化、城镇化与工业化互动关系研究  CNKI文献

关于信息化、城镇化与工业化两两之间关系的研究有很多,国内外研究已经取得了丰富的成果。但是三者的互动关系研究还较少,实证上的研究更是缺乏。本文欲在“三化”两两之间关系的基础上进一步探讨三者之间的互动机理和...

何敏 导师:李金昌 浙江工商大学 2014-12-01 硕士论文

关键词: 信息化 / 城镇化 / 工业化 / 向量自回归模型

下载(375)| 被引(10)

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