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风险评价的VaR方法及应用  CNKI文献

经济全球化带来的全球竞争,使我国的金融市场在这几年内风起云涌,变化不断,全球各个国家的金融市场大都出现波动,使得各个国家都把风险管理放在了比较首要的位置。一个主要的风险度量方法就是VaR,即

邵明川 导师:李新民 青岛大学 2017-05-26 硕士论文

关键词: VaR / GARCH / Cornish-Fisher / Chebyshev-Markov

下载(288)| 被引(3)

基于CVaR的价格扫描区间估计  CNKI文献

标准资产组合的风险保证金分析系统(Standard Portfolio Analysis of Risk,以下简称SPAN)由芝加哥商业交易所(CME)1988年设计推出,现已成为全球市场普遍接受和广泛采用的保证金计算和管理系统。作为输入参数之一...

牛姝媛 郭昭曼... 《金融理论与实践》 2016年12期 期刊

关键词: 证券市场 / 价格扫描区间 / CVaR / SPAN

下载(108)| 被引(2)

风险价值VaR的区间估计  CNKI文献

风险价值(value at risk,VaR)是国际金融界广泛支持和认可的一种度量金融风险的工具。分别利用Bootstrap、MOVER(method of variance estimates recovery)和Fiducial方法给出正态总体下VaR的区间估计

任鹏程 徐静... 《山东大学学报(理学版)》 2017年02期 期刊

关键词: 风险价值 / 区间估计 / Bootstrap法 / MOVER

下载(279)| 被引(7)

基于GARCH模型的极值VaR风险的动态区间估计模...  CNKI文献

为了更准确地度量在险值的估计精度及弥补现有极值VaR测算模型的不足,文章基于GARCH方法推导了极值VaR的动态置信区间估计模型,论述了风险资产的极值VaR假设检验方法及基于GARCH方法的置信区间

陆丹 袁永生... 《会计之友》 2013年01期 期刊

关键词: GARCH模型 / 置信区间 / 极值VaR / 条件风险价值

下载(228)| 被引(6)

基于PWM方法的CVaR风险动态区间估计模型  CNKI文献

本文基于PWM方法推导了CVaR的动态置信区间估计模型,论述了正态分布下风险资产的CVaR假设检验方法及基于PWM方法的置信区间求法,最后用中信(中信标普300)指数对中国股市风险情况作了区间估

陆丹 袁永生 《财会月刊》 2012年27期 期刊

关键词: 置信区间 / 条件极值VaR / 条件风险价值 / 风险管理

下载(68)| 被引(0)

金融资产综合风险价值动态评估研究  CNKI文献

为综合度量金融资产损失的市场风险与流动性风险,采用GARCH-VaR模型度量了日市场风险价值,用日内相对波动幅度调整为日LA-VaR,并利用时间延展槡T规则将它转换为变现期间的综合风险价值,构建了...

王周伟 邬展霞 《财经理论与实践》 2012年05期 期刊

关键词: GARCH-VaR模型 / LA-VaR模型 / 流动性风险调整 / 综合风险价值

下载(201)| 被引(3)

关于求解风险价值问题的改进方法  CNKI文献

随着经济的不断发展,越来越多的投资者要求更准确,更精确的投资信息。风险价值一直深受广大金融管理者和投资者的青睐,利用风险价值能更好的预测投资的风险,同时并能对投资的行为理性化做出预警。 ...

胡祥 导师:吴涛 安徽大学 2012-04-01 硕士论文

关键词: 风险价值 / 区间估计 / 投资组合 / 置信区间

下载(120)| 被引(0)

小样本下日内风险计量指标的贝叶斯算法  CNKI文献

目前对大样本下计算各类风险计量指标有各种不同的方法,但在小样本下尤其是超低小样本下计算各类风险计量指标的研究比较少。文章研究了利用推广的贝叶斯方法来计算基于日内5分钟分笔数据下的风险价值

高全胜 《统计与决策》 2008年24期 期刊

关键词: 小样本 / 贝叶斯方法 / VaR / CVaR

下载(143)| 被引(0)

LDA下操作风险价值的置信区间估计及敏感性  CNKI文献

在操作风险领域,损失样本的不一致问题,使以损失分布法度量的操作风险价值存在不确定性。假定损失强度为Weibull分布,损失频率为Poisson分布,并以K.Bocker等人得出的操作风险价值的解析解为理论基础...

莫建明 周宗放 《系统工程》 2007年10期 期刊

关键词: 操作风险 / 操作风险价值置信区间及敏感性 / 误差传递 / 弹性

下载(230)| 被引(18)

金融资产的CVaR风险区间估计及假设检验  CNKI文献

基于CVaR风险计量技术,论述了正态分布下风险资产的CVaR假设检验方法及置信区间求法,最后用中信指数对我国股市风险情况作了区间估计及显著性检验的实证分析。

杜红军 刘小茂 《数理统计与管理》 2007年01期 期刊

关键词: 风险管理 / 条件风险价值 / 置信区间 / 假设检验

下载(681)| 被引(12)

VaR和CVaR风险值的估计和计算  CNKI文献

近年来,在金融全球化和自由化的背景下,金融风险成为国内外金融实务界、理论界和监管机构共同关注的对象。风险测度是风险管理中首要而核心的部分,在金融自由化的国际背景下研究风险测度对于...

杜红军 导师:刘小茂 华中科技大学 2006-10-01 硕士论文

关键词: 风险价值 / 条件风险价值 / 一致最小方差无偏估计 / 最佳线性无偏估计

下载(1563)| 被引(11)

基于偏度的多期组合投资调整模型  CNKI文献

投资组合理论是金融学中的重要研究课题之一,其目的是寻求一个在给定收益水平下使投资风险最小化,或者在给定的投资风险水平下使投资收益最大化的最优投资组合。VaR(Value-at-Risk)是近年来提出的新的#~

崔红岩 导师:荣喜民 天津大学 2005-12-01 硕士论文

关键词: 投资组合 / 多期 / 交易费用 / VaR

下载(255)| 被引(0)

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