主  题

不  限

  • 不  限
  • 1915年
  • 1949年
  • 1979年

不  限

  • 不  限
  • 1979年
  • 1949年
  • 1915年
  • 全  文
  • 主  题
  • 篇  名
  • 关键词
  • 作  者
  • 作者单位
  • 摘  要
  • 参考文献
  • 基  金
  • 文献来源
  • 发表时间
  • 中图分类号

主  题

不  限

  • 不  限
  • 1915年
  • 1949年
  • 1979年

不  限

  • 不  限
  • 1979年
  • 1949年
  • 1915年
  • 全  文
  • 主  题
  • 篇  名
  • 关键词
  • 作  者
  • 作者单位
  • 摘  要
  • 参考文献
  • 基  金
  • 文献来源
  • 发表时间
  • 中图分类号

全  文

不  限

  • 不  限
  • 1915年
  • 1949年
  • 1979年

不  限

  • 不  限
  • 1979年
  • 1949年
  • 1915年
  • 全  文
  • 主  题
  • 篇  名
  • 关键词
  • 作  者
  • 作者单位
  • 摘  要
  • 参考文献
  • 基  金
  • 文献来源
  • 发表时间
  • 中图分类号
设置
  • 关闭历史记录
  • 打开历史纪录
  • 清除历史记录
引用
筛选:
文献类型 文献类型
学科分类 学科分类
发表年度 发表年度
作者 作者
机构 机构
基金 基金
研究层次 研究层次
排序:
显示:
CNKI为你找到相关结果

浅议商业银行动态风险管理——以市场风险为例  CNKI文献

商业银行动态风险管理要求对银行内各业务条线有清楚的认识,对市场动态有足够的敏感性。通过对事先设定的风险因子加以计算和分析,达到对风险指标实时监控的目的。动态风险管理体系有助于决策...

王雪琪 《现代商业》 2020年26期 期刊

关键词: 商业银行 / 动态风险管理 / 市场风险

下载(280)| 被引(0)

全面风险管理有效性提升的思考  CNKI文献

全面风险管理研究一直处于商业银行管理研究的前沿,而其中的风险管理有效性研究则始终处于全面风险管理风险价值管理研究的核心。本文拟从风险管理有效性的基本逻辑出发,在全面...

杨德勇 《银行家》 2020年08期 期刊

关键词: 全面风险管理 / 风险价值管理 / 风险管理体系

下载(58)| 被引(0)

我国商业银行绿色信贷业务风险管理研究  CNKI文献

由于世界各国长期过度重视经济发展而忽略了生态问题,导致二氧化碳等温室气体排放增加,从而导致全球气候变暖。控制碳排放逐渐成为重中之重。绿色发展模式是化解上述难题的可用方法,以商业银行为代表的金融业可以为绿...

叶艺龙 导师:胡日东 华侨大学 2020-06-05 硕士论文

关键词: 绿色信贷 / 商业银行 / Copula函数 / GARCH

下载(248)| 被引(0)

外汇累计期权(KODA)风险管理研究  CNKI文献

二十一世纪以来,世界经济一体化进程不断推进,我国企业的国际化进程不断加快,跨国投资和海外并购的规模和数量日趋扩大。跨国投资不同于国内投资,在国际化的过程中,企业必须对跨境经营中的资产价格、商品价格和汇率~#...

陈建 导师:陈平 大连海事大学 2020-06-01 硕士论文

关键词: 外汇累计期权 / 蒙特卡罗模拟 / VaR模型 / 风险控制

下载(132)| 被引(0)

C网贷平台风险管理研究  CNKI文献

作为普惠金融的重要组成部分,P2P网贷的良性发展对维持我国金融体系稳定起着重大作用。2018年,我国开展了网贷行业风险专项整治活动,敲响了网贷行业风险管理的警钟,175号文的出台更是奠定了2019年整个行业...

赖诗琳 导师:万校基 华侨大学 2020-06-01 硕士论文

关键词: 网络借贷 / 网贷平台 / 风险管理

下载(27)| 被引(0)

基于自适应数据分解方法的VaR模型研究  CNKI文献

经济全球化的加速,使得金融市场的开放性越来越强,金融市场的风险也随之持续增加,这使得风险度量变得越来越重要,如何构建科学有效的风险度量方法一直是广大学者关注的热点和难点问题。本文以构建~...

郭佳静 导师:秦喜文 长春工业大学 2020-06-01 硕士论文

关键词: 风险价值 / 经验模态分解 / 整体经验模态分解 / 局部均值分解

下载(48)| 被引(0)

不确定需求下第三方物流企业运输能力扩张策略的研究  CNKI文献

第三方物流企业是当今供应链的主要组成部分之一,能明显提升物流运营效率、降低企业整体运输成本,因此在企业生产经营、资源配送等方面发挥着越来越重要的作用。但对于第三方物流企业来说,其可支配资金和运力资源是有...

贾培毅 导师:陈国华 南京大学 2020-05-27 硕士论文

关键词: 第三方物流企业 / 不确定性 / 差异化需求 / 运输能力

下载(29)| 被引(0)

金融衍生品的市场风险溢出及预警研究  CNKI文献

20世纪70年代以来由于金融自由化、全球化和金融创新的发展,金融市场面临的风险也日益复杂,特别是进入21世纪,我国金融市场迅速发展,金融创新工具也丰富起来。2010年4月16日,沪深300股指期货合约在我国上市,标志...

王哲 导师:孟彦菊 云南财经大学 2020-05-20 硕士论文

关键词: 金融衍生品 / BEKK风险溢出 / VaR风险价值 / 压力测试

下载(467)| 被引(1)

VaR模型在证券市场风险测量中的应用  CNKI文献

近年来风险价值模型(VaR)因其独特性,在风险管理中越来越被大家所瞩目。与传统金融风险管理模式相比,它更易于上手处理,计算速度也更快,计算结果相对更加直观、容易理解。中国股票市场虽然还处于发...

刘传 王昊 《中国管理信息化》 2020年09期 期刊

关键词: 风险价值 / 金融风险 / VaR模型 / 证券市场风险

下载(1226)| 被引(0)

后海资本公司债券投资业务风险管理优化方案研究  CNKI文献

随着我国经济的发展、社会的进步,债券市场也得到了蓬勃的发展。债券市场已成为金融市场的重要组成部分,市场上通过债券的发行和流通来实现社会资源的有效配置。截至2018年12月底,我国债券市场余额达到86万亿~((1)),在...

叶显奎 导师:贾明琪 兰州大学 2020-05-01 硕士论文

关键词: 债券 / 投资 / 风险管理 / 优化

下载(68)| 被引(0)

股指挂钩型结构性理财产品的收益与风险分析  CNKI文献

随着金融市场的快速发展以及居民理财意识的增强,银行理财成为商业银行创新发展的重要转型方向,结构性理财产品作为创新性投资品种,凭借其丰富的挂钩标的和灵活的收益空间,越来越受到投资者的青睐。在金融创新的推动下...

苏倩 导师:李吉栋 河北经贸大学 2020-05-01 硕士论文

关键词: 结构性理财产品 / 股指挂钩产品 / 蒙特卡洛模拟 / 风险价值

下载(180)| 被引(0)

中国银行的汇率风险防范研究  CNKI文献

自2010年6月19日起,我国重新启动汇率改革,汇率弹性进一步增强。此后,人民币波动不断趋于市场化。中国银行是具有代表性的大型国有商业银行,其国际化和多元化程度处于领先位置。因此,中国银行持有较多的资产和负债,其...

邹美祺 导师:张艾莲 吉林大学 2020-05-01 硕士论文

关键词: 汇率风险 / 风险价值 / 外汇敞口

下载(66)| 被引(0)

基于时变Vine-Copula模型的资产组合风险研究  CNKI文献

由于金融市场之间的相关结构会随着时间发生改变,本文基于Vine Copula理论,采用两种方法研究多元金融时间序列之间的非线性动态相关结构:一是借鉴Patton的时变Copula理论,通过历史相关性和历史观测值乘积的平均累计概...

侯荣 导师:李晋枝 中央民族大学 2020-03-30 硕士论文

关键词: Vine / Copula / VaR / 时变Copula

下载(81)| 被引(0)

保险资金参与衍生品市场的境外经验及启示  CNKI文献

无论坚持审慎原则的监管制度安排,抑或自由主义的监管价值取向,境外市场对保险资金从事衍生品交易的禁限性设置较少,其保险公司参与衍生品交易经验成熟,期货、期权等场内衍生品在保险资产管理中发挥了重要...

李铭 陈丽莉 《金融理论与实践》 2020年03期 期刊

关键词: 保险资金 / 保险公司 / 衍生品 / 国债期货

下载(420)| 被引(2)

对房地产业的财务分析及管理对策研究  CNKI文献

房地产业的发展在我国一直备受关注,房地产的发展是关系到我国人民群众切身利益的事情,同时房地产业也是我国重要的支柱产业之一,其发展关系影响整个国民经济的发展,房地产业的健康发展关系着人民群众乃至社会的和谐与...

张哲 《现代营销(信息版)》 2020年01期 期刊

关键词: 房地产业 / 财务风险 / 财务报表

下载(300)| 被引(2)

极端条件分位数估计及其在VaR度量中的应用  CNKI文献

风险价值VaR是金融界最重视的方法之一,金融机构将VaR作为预测及防控风险的重要指标。分位数回归在VaR计算中应用广泛,然而传统分位数回归在尾部估计不稳定,特别是对由数据稀疏导致的重尾分布。为解决金融...

何翠翠 导师:杨晓蓉 浙江工商大学 2020-01-01 硕士论文

关键词: 极值指数 / 外推估计 / 极端条件分位数估计 / 分位数回归

下载(64)| 被引(0)

供需互动分布式发电系统收益-风险组合优化建模及其可...  CNKI文献

风、光等可再生能源出力、负荷以及市场电价的不确定性会导致分布式发电系统运营收益具有一定的风险特性。合理管理系统内多类资源在能量和备用市场中的分配能够量化系统运行风险,使分布式系统运营...

张虹 侯宁... 《电工技术学报》 2020年03期 期刊

关键词: 分布式发电系统 / 供需互动 / 风险管理 / 最差条件风险价值(WaCVR)

下载(254)| 被引(4)

VAR方法在我国沪深300股指期货风险管理的应用  CNKI文献

2010年4月16日中国金融交易市场推出了沪深300股指期货。股指期货的出现,对于金融产品的发展起到了推动作用。但是作为我国新兴的交易市场,其机制并未完全成熟,其高杠杆、操作复杂等特征,容易给投资者带来损失。通过对...

刘虎啸 杨克明 《现代商贸工业》 2019年31期 期刊

关键词: VaR风险价值法 / 股指期货 / GARCH模型

下载(1110)| 被引(0)

VaR模型在银行信用风险管理中的应用  CNKI文献

随着国际金融市场的日趋规范、壮大,各金融机构之间的竞争也发生了根本性的变化。2002年我国加入WTO,国内金融机构不得不面对全球金融一体化的挑战,因而,金融机构风险管理就显得尤为重要了。本文避开传统资产负...

申嫒婷 《广西质量监督导报》 2019年08期 期刊

关键词: 商业银行信用风险 / VaR模型的应用 / VaR模型的问题

下载(873)| 被引(0)

基于非参数Copula-CVaR模型的碳金融市场集成风险测度  CNKI文献

我国商业银行等金融机构在参与国际碳金融业务时面临复杂多变的市场环境,其风险评估及预警体系的构建需考虑风险因子的多源性与相依性,对碳金融市场集成风险进行科学测度具有重要意义。本文采用非参...

柴尚蕾 周鹏 《中国管理科学》 2019年08期 期刊

关键词: 碳金融 / 风险管理 / 相依性 / Copula函数

下载(1446)| 被引(16)

学术研究指数分析(近十年)详情>>

  • 发文趋势
时间的形状