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基于混频广义条件异方差模型的农产品市场价格风险  CNKI文献

以宏观变量为研究对象,运用混频广义条件异方差(GARCH-MIDAS)模型研究我国农产品市场价格风险的测度问题。考虑宏观变量对农产品价格的影响,选择居民消费价格指数、工业增加值增速、广义货币供应量...

李丽虹 王璐... 《甘肃科学学报》 2020年06期 期刊

关键词: 混频广义条件异方差模型 / 风险价值 / Kupiec失败率检验 / 宏观变量

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基于超高频数据的风险价值测度  CNKI文献

投资者主要应用风险价值模型度量资产组合的市场风险.本文采集了股票市场的逐笔交易数据,应用傅里叶方法估计股票价格的波动率,提出了估计股票价格波动率的GARCH-UHFV模型,并与GARCH模型

陈勇 姜梦诗 《数学的实践与认识》 2020年22期 期刊

关键词: 超高频数据 / 傅里叶 / 风险价值 / GARCH-UHFV模型

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中美贸易摩擦下国际农产品价格风险差异比较  CNKI文献

对国际农产品期货交易价格进行研究,选取玉米、大豆、小麦及猪肉4类农产品期货价格数据,运用GARCH模型族进行农产品期货价格收益率的风险差异比较,运用VaR方法进行回测。结论:在4类农产品期货中,猪肉期货...

许馨露 顾光同... 《山西农经》 2020年14期 期刊

关键词: 中美贸易 / GARCH模型族 / 农产品期货 / VaR

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房地产业与银行业之间风险传染机制与溢出效应研究  CNKI文献

房地产业和银行业同时作为我国国民经济发展的重要组成部分,近些年,房地产业在银行业中贷款额度快速增长,房地产贷款在银行信贷中的占比也逐步增高,这导致房地产业和银行业之间的联系越发紧密,风险也不断积累。...

刘梦媛 导师:朱玉林 中南林业科技大学 2020-06-05 硕士论文

关键词: 房地产业 / 银行业 / 风险传染 / 风险溢出

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基于自适应数据分解方法的VaR模型研究  CNKI文献

经济全球化的加速,使得金融市场的开放性越来越强,金融市场的风险也随之持续增加,这使得风险度量变得越来越重要,如何构建科学有效的风险度量方法一直是广大学者关注的热点和难点问题。本文以构建~...

郭佳静 导师:秦喜文 长春工业大学 2020-06-01 硕士论文

关键词: 风险价值 / 经验模态分解 / 整体经验模态分解 / 局部均值分解

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基于门限异方差模型的高频数据统计推断  CNKI文献

金融市场中,金融数据的预测和资产组合的风险管理是金融机构与个人投资者研究的重中之重。随着时代的发展,高频数据相较于低频数据更能反映出市场的真实变化情况,且蕴含更多的市场交易信息。因此更多国内外学者...

虞迪 导师:董小刚 长春工业大学 2020-06-01 硕士论文

关键词: 高频数据 / DTGARCH模型 / 极大似然估计 / 在险价值

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互联网金融对我国保险业风险溢出效应的研究  CNKI文献

近些年来,互联网金融作为一种新兴的金融业务模式正迅速的发展。从1999年阿里巴巴开始创立,把互联网理念率先引入到金融领域,到现在各种互联网平台的蓬勃发展,无疑证明了互联网金融在我国发展之迅速,种类之多;互联网金...

王芷阳 导师:杜婕 吉林大学 2020-06-01 硕士论文

关键词: 互联网金融 / 保险业 / 风险溢出效应 / copula函数

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中美贸易摩擦背景下中国金融业系统性风险风险  CNKI文献

自中美建立经贸关系以来,贸易争端一直不断。2017年特朗普上台后,推行“美国优先”,一意孤行挑起了新一轮中美贸易摩擦。这种单边主义、贸易保护主义的做法,对我国产业和经济造成巨大冲击,甚至威胁到金融系统的稳定。...

毕京岳 导师:胡金焱 山东大学 2020-05-30 硕士论文

关键词: 中美贸易摩擦 / 系统性风险 / 风险溢出

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中国金融业系统性风险研究  CNKI文献

2008年全球性金融危机的爆发对世界各国监管体系提出了重大挑战,此后各个国家的专家学者纷纷加强在系统性风险方面的研究并取得了一定的成果。目前我国正处于经济转型和增速放缓的新阶段,金融机构为了更好地满足...

甄慧鑫 导师:吴盼玉 山东大学 2020-05-30 硕士论文

关键词: 金融系统性风险 / GARCH-VaR / QR-CoVaR / 风险倍率扩增指标

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变窗宽估计及其在金融模型中的应用  CNKI文献

随着21世纪的到来,经济逐渐全球化,中国经济也随之迅猛发展。与此同时,中国的金融市场也逐渐规范化,其中对于股票市场,经过了几次股市震荡后,散户数量逐渐减少,大部分股票开始随市场行情和上市公司状况波动,因此反应大...

周启堃 导师:栾贻会 山东大学 2020-05-17 硕士论文

关键词: 非参数金融模型 / 非参数回归 / 变窗宽

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航油套期保值模型及策略研究  CNKI文献

航空公司的八项成本中,航油成本是航空公司的关键运营成本之一,占运营成本比例较高,航油成本的波动将直接影响航空公司整体的运营成本,并间接影响公司利润。航空公司管理航油价格波动风险的方法通常是套期保值,...

王树声 导师:李晓津 中国民航大学 2020-05-13 硕士论文

关键词: 航油 / 套期保值 / 风险价值 / Copula-GARCH模型

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股指挂钩型结构性理财产品的收益与风险分析  CNKI文献

随着金融市场的快速发展以及居民理财意识的增强,银行理财成为商业银行创新发展的重要转型方向,结构性理财产品作为创新性投资品种,凭借其丰富的挂钩标的和灵活的收益空间,越来越受到投资者的青睐。在金融创新的推动下...

苏倩 导师:李吉栋 河北经贸大学 2020-05-01 硕士论文

关键词: 结构性理财产品 / 股指挂钩产品 / 蒙特卡洛模拟 / 风险价值

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不同方法估计风险价值的比较与优化  CNKI文献

风险价值风险度量指标之一,是金融知识在统计学上的应用和计量方法上的应用,被用来度量风险。使用者们可以通过风险价值直观地了解到自己在未来的某一期间、某一概率内的最大损失值,帮助使...

刘丁慈 导师:方毅 吉林大学 2020-05-01 硕士论文

关键词: 风险价值 / 历史模拟法 / GARCH模型 / 核密度估计

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私募证券投资基金绩效评价研究——基于修正Sharpe比率  CNKI文献

私募证券投资作为新型投资工具,追求的是绝对收益,其运作方式灵活、激励机制健全,并具备投资决策方面的优势,因而成为资本市场中不可忽视的力量。投资者在进行基金投资时更多地关注其绩效方面的评价,科学、合理的评价...

叶晓青 《财会通讯》 2020年08期 期刊

关键词: 私募证券投资基金 / ARCH模型 / 修正Sharpe比率

下载(370)| 被引(1)

基于上证180指数的风险价值研究  CNKI文献

伴随着经济全球化程度的不断加深和金融业的迅速崛起,近些年来世界金融市场的开放程度不断在扩大,全球各个国家之间的联系越来越紧密,这促使资本在全世界范围内更加自由并快速流动,国家与国家之间的联动效应也越来越明...

周木子 导师:彭作祥 西南大学 2020-04-12 硕士论文

关键词: 金融风险 / 风险价值模型 / 方差协方差 / GARCH模型

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基于双线性GARCH-CVaR模型的人民币汇率风险  CNKI文献

随着中国在国际上地位的不断提高,中国与世界上其他国家和地区之间的贸易往来逐渐加大,人民币在国际经济舞台上也扮演者越来越重要的作用。人民币汇率作为重要的经济调节变量和政策调整工具,同时也是统筹国内国际经济...

鹿志强 导师:玄海燕 兰州理工大学 2020-04-05 硕士论文

关键词: 人民币汇率 / 风险测度 / 双线性GARCH / CVaR

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股灾前后国际主要股票市场联动性研究  CNKI文献

在全球金融化和经济一体化的背景下,一个国家的资本可以在其他国家流动,也就是说,任何一个金融市场的波动都有可能会影响甚至传染到其他国家的金融市场。随着我国经济快速发展,对外开放进程也有所加快,我国金融市场与...

杜诗雪 导师:唐国强 桂林理工大学 2020-04-01 硕士论文

关键词: 股票市场 / 联动性 / 藤Copula函数 / VAR模型

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SV-Jump模型的贝叶斯参数估计方法研究及应用  CNKI文献

波动性是金融市场中投资组合、资本资产定价和风险管理等理论的核心变量,是金融市场研究的一个核心问题。由于现有金融资产价格及其波动率模型存在诸多不足,难以拟合金融市场具有突发事件的跳跃行为,随着...

朱彬彬 导师:王周伟 上海师范大学 2020-04-01 硕士论文

关键词: 波动率 / SV-Jump / 马尔科夫链蒙特卡洛方法 / 贝叶斯理论

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基于GARCH-CoVaR模型的银行风险双向溢出...  CNKI文献

银行系统具有很强的风险传染性,文章采集2014年1月6日至2019年5月17日期间13个A股上市商业银行及银行指数、上证指数的日收益率数据,基于GARCH模型并酌情加入ARMA模型进行拟合,选择适宜的学...

陈晓荣 孙楠 《福建金融》 2019年12期 期刊

关键词: 风险传染性 / 双向溢出效应 / 银行体系 / 商业银行

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中美股票市场对东盟国家股票市场溢出效应比较研究  CNKI文献

全球经济金融联系的紧密和国与国之间贸易的频繁,使得全球股票市场间的联动性日益显著,金融市场间的风险传递越来越迅速,风险溢出效应更加突出。随着东盟国家的开放地区主义以及中国—东盟自贸区建立、一...

何振宇 导师:刘建和 浙江财经大学 2019-12-01 硕士论文

关键词: 一带一路 / 中国股市 / 美国股市 / 东盟股市

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