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基于CAViaR模型的我国有色金属期货市场风险测度及溢...  CNKI文献

有色金属作为一种重要的基础材料及战略资源,在居民日常生活、基础设施建设以及高新技术发展等方面发挥的作用是不可估量的,有色金属的重要性愈发突显。随着金融一体化以及投资自由化的发展,金融市场的风险日益...

张金玲 导师:沈虹 扬州大学 2020-05-01 硕士论文

关键词: CAViaR / 有色金属期货市场 / 风险价值 / 风险溢出性

下载(23)| 被引(0)

基于双线性GARCH-CVaR模型的人民币汇率风险测度研究  CNKI文献

随着中国在国际上地位的不断提高,中国与世界上其他国家和地区之间的贸易往来逐渐加大,人民币在国际经济舞台上也扮演者越来越重要的作用。人民币汇率作为重要的经济调节变量和政策调整工具,同时也是统筹国内国际经济...

鹿志强 导师:玄海燕 兰州理工大学 2020-04-05 硕士论文

关键词: 人民币汇率 / 风险测度 / 双线性GARCH / CVaR

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原油价格对行业股票市场的风险溢出效应研究  CNKI文献

原油是当今世界最主要的战略能源之一,它对国民经济和金融市场的持续健康发展起着至关重要的作用。作为一种重要的大宗商品,原油兼具一般商品和金融商品的属性,其价格波动也会对各国的金融市场产生一定程度的风险

王文慧 导师:陈振龙 浙江工商大学 2020-01-01 硕士论文

关键词: Copula函数 / 变分模式分解 / 极值理论 / 风险价值

下载(51)| 被引(0)

我国商业银行利率风险度量研究  CNKI文献

目前,我国利率市场化改革渐入深水期,我国商业银行所面临的利率风险也发生了很大变化,从利率管制条件下面临的政策性风险转向利率市场风险以及经营管理决策过程中所暴露的经营风险。在...

孙敏 导师:李红继 天津财经大学 2019-06-01 硕士论文

关键词: VaR模型 / 极值理论 / 利率风险 / 随机波动模型

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我国上市银行集成风险度量研究  CNKI文献

随着我国商业银行的金融工具、理财产品等创新速度不断提升,使银行的表内表外风险逐渐暴露,银行所面临的风险已经不仅只是单一风险,不同风险之间呈现出线性或非线性、正向或负向的相关关系,各...

赵妍 导师:刘久彪 天津财经大学 2019-06-01 硕士论文

关键词: 集成风险 / Copula函数 / 核密度估计 / VaR

下载(62)| 被引(0)

中美贸易争端后上证指数与道琼斯指数风险对比分析  CNKI文献

经济全球化趋势使国与国之间的贸易往来日益频繁,中国与美国作为世界上两个贸易关系十分紧密的超级大国,因贸易战争的影响必然会对金融股票市场产生影响。由于金融资产一般呈现尖峰后尾,非对称性等特征,贸易战争又必然...

李奇林 导师:雷庆祝 广西师范大学 2019-06-01 硕士论文

关键词: IGARCH模型 / 金融风险 / 风险对比

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我国保险资金投资不动产风险分析及测度  CNKI文献

2018年5月,保险资金被批准进入长租市场,使得保险行业投资者的目光再次聚焦在了不动产这一投资渠道上。同其他投资市场一样,不动产市场也充斥着各式各样的风险,如果风险管控不到位,造成风险事件的发...

杨浩远 导师:张祖荣 广东财经大学 2019-05-20 硕士论文

关键词: 保险资金 / 投资 / 不动产 / 风险研究

下载(80)| 被引(0)

基于Copula-VaR模型在金融风险管理中的应用研...  CNKI文献

从1995年英国巴林银行的倒闭,2008年雷曼兄弟破产,再到2015年希腊国家政府破产,金融危机从产生到爆发,它所带来的破坏力都是巨大的。在这种环境下,规避风险和获取安全的投资环境成为每一个投资者和企业机构迫切...

陶荟名 导师:李江城 云南财经大学 2019-05-15 硕士论文

关键词: 风险管理 / VaR / CVaR / Copula函数

下载(347)| 被引(1)

基于分位数回归模型的VaR度量  CNKI文献

VaR作为金融机构度量风险的工具,它是研究有多大把握将发生最大损失的幅度控制在某范围内,目前VaR已成为市场风险度量的主流方法。VaR的计算实际上是对波动率的探索研究,本文以上证综指...

卞蕾 导师:王星惠 安徽大学 2019-05-01 硕士论文

关键词: VaR / 分位数回归 / 波动率 / APARCH-SGED模型

下载(362)| 被引(1)

我国商业银行集成风险度量的实证研究  CNKI文献

金融自由化、经济全球化以及金融企业的混业经营使商业银行面临的风险更加多样化和复杂化,《新巴塞尔协议》也指出商业银行要度量信用风险、市场风险和操作风险。此外相关研究表明,商业银行各...

楚永梅 导师:张震 上海师范大学 2019-05-01 硕士论文

关键词: 集成风险 / 财务数据 / Copula函数 / VaR

下载(182)| 被引(0)

中银基金市场风险度量与控制  CNKI文献

证券投资业是一个高风险的行业,近年来,因证券投资造成亏损甚至破产事件层出不穷。基金管理公司与其他金融行业的运作模式基本相似,均以自身注册资本数十倍甚至百倍的资金规模进行投融资活动。因此,只有相...

叶靖婷 导师:范学俊 华东师范大学 2019-05-01 硕士论文

关键词: 证券投资基金 / 开放式基金 / 市场风险度量 / GARCH-VaR

下载(608)| 被引(3)

基于极值理论的中国股票市场风险问题探究  CNKI文献

本文分别从一元极值理论和多元极值理论的角度探讨了我国股票单一市场的风险度量和两个市场间极端情况波动关联性两个问题。第一部分主要基于一元极值理论对单一市场的风险进行度量。首先讨论基于独立同分...

蔡宗鹏 导师:陈守全 西南大学 2019-04-08 硕士论文

关键词: 极值理论 / 平稳序列 / 极值指标 / VaR

下载(175)| 被引(1)

中国REITs应对宏观经济风险能力的评估及其风险  CNKI文献

房地产投资信托基金(Real Estate Investment Trusts,REITs)是房地产证券化的重要手段,它起源于美国,目前,在全球房地产领域发展迅速。REITs不仅可以为房地产行业提供新的融资渠道、促进房地产行业的完善,还可以降低商...

鲁梦翔 导师:李宏毅 湖南大学 2018-05-22 硕士论文

关键词: 宏观经济市场风险 / VAR / VaR / 风险管理

下载(265)| 被引(7)

石油期货市场极端风险、成因及溢出效应研究  CNKI文献

随着石油市场金融化的发展,石油价格除了受供需基本面的影响外,短期内还受到金融、政治和自然等各种复杂因素的影响。针对近几年石油市场价格的剧烈波动,本文从金融化的视角,以石油期货市场的极端风险为研究对象...

孟晓华 导师:赵新泉 中南财经政法大学 2018-05-20 博士论文

关键词: 极端风险 / 条件自回归风险价值模型 / 极端风险溢出 / MVMQ-CAViaR

下载(683)| 被引(0)

基于VaR模型的中证100指数风险度量研究  CNKI文献

自20世纪中后期,全球金融市场成长迅速,金融环境也变得越来越复杂。随着利率、汇率波动加剧,金融市场的波动也日益加剧,金融自由化和全球化迅猛发展,金融业管制日益放松,金融风险管理成为各金融机构最为...

张天雅 导师:王向荣 山东科技大学 2018-05-01 硕士论文

关键词: 金融风险 / VaR / 极值方法 / 方差-协方差

下载(129)| 被引(0)

回测检验研究及在风险价值模型中的应用  CNKI文献

不断发生的金融危机提醒了我们风险管理在现代金融世界中的重要性,风险管理应当是所有金融决策中必不可少的一部分。风险值法(Value at Risk,VaR)是最受欢迎的风险度量技术之一。国内外...

薛玲 导师:魏正元 重庆理工大学 2018-03-23 硕士论文

关键词: 风险管理 / VaR / 最小值已实现波动率 / 似然比

下载(196)| 被引(0)

基于动态Copula-CoVaR模型的原油市场风险及其溢出效...  CNKI文献

本文主要基于动态Copula-CoVaR模型,研究原油市场风险及其溢出效应。在模型方法方面,本文主要解决了以下4方面的问题:①参考 Joe(1997)、Patton(2012)、Liu et al.(2017a),构建了半旋转 Clayton和半旋转Gumbel,...

刘炳越 导师:范英 中国科学技术大学 2018-03-01 博士论文

关键词: 动态Copula-CoVaR模型 / 原油市场 / 系统性风险 / 风险溢出效应

下载(1420)| 被引(5)

区间值风险测度模型及实证分析  CNKI文献

金融风险度量是金融风险管理的重点与核心,是进一步进行风险管理策略实施的前提。在金融市场中,有多种度量金融风险的方法,VaR(Value at Risk,在险价值)方法是最流行的方法之一,也是国...

李子赫 导师:张金平 华北电力大学(北京) 2018-03-01 硕士论文

关键词: VaR / CVaR / 区间值随机变量 / 历史模拟法

下载(33)| 被引(0)

我国上市商业银行系统性风险溢出效应测度  CNKI文献

近十几年来,国际上接连发生了美国次贷危机、亚洲金融危机和欧洲债务危机,使得世界经济金融形势受到了前所未有的挑战,大量企业破产,金融市场波动剧烈等现象引起了国内外专家的关注。其中,各国银行业也遭受到了重创,主...

朱娱 导师:尹良富 上海社会科学院 2018-03-01 硕士论文

关键词: 商业银行 / 系统性风险 / 条件风险价值法 / 分位数回归法

下载(497)| 被引(2)

HX银行债券投资风险管理优化研究  CNKI文献

随着银行间债券市场的不断发展,同时商业银行在我国银行间债券市场具有不可或缺的地位,债券投资作为商业银行的第二大资产,商业银行已经成为我国现阶段最主要的金融机构。我国从2015年开始债券市场不断地扩张,目前银行...

王晓霞 导师:葛正良 华东师范大学 2017-09-01 硕士论文

关键词: 银行间债券市场 / 债券投资 / 风险管理 / VaR

下载(333)| 被引(4)

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