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随机利率下基于蒙特卡洛算法的巨灾保险破产概率模拟  CNKI文献

巨灾保险是分散巨灾风险的一种重要手段,而破产概率则是评估保险公司巨灾风险偿付能力的一个关键数量指标。在利率服从CIR随机利率模型且巨灾索赔服从对数正态分布的假设下,本文采用经典更新...

巢文 钱晓涛 《中央民族大学学报(自然科学版)》 2021年02期 期刊

关键词: 巨灾保险 / 随机利率 / 蒙特卡洛算法 / 破产概率

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随机观察下常利率和扰动的对偶风险模型的研究  CNKI文献

研究了随机观察下带利率和扰动的对偶风险模型期望折现罚金函数。首先,利用随机分析理论求得期望折现罚金函数所满足的积分-微分方程及边值条件,以及Picard序列表示;然后,根据其满足的边值条件,求得在一定条件下...

刘浩 金鑫... 《洛阳理工学院学报(自然科学版)》 2021年01期 期刊

关键词: 随机观察 / 常利率 / 扰动 / 积分-微分方程

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随机观察时间对偶风险模型中的期望折现罚函数  CNKI文献

考虑了复合Poisson风险过程的对偶模型,当观察时间间距分别为指数分布和Erlang(n)分布时,得到了期望折现罚函数的积分-微分方程.假设随机收入服从指数分布情形时,给出了期望折现罚函数的解析表达式.最后进...

江五元 黄俊 《高校应用数学学报A辑》 2020年04期 期刊

关键词: 对偶风险模型 / 期望折现罚函数 / 随机观察 / Erlang(n)分布

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多险种双二项比例再保险风险模型破产概率  CNKI文献

基于膨胀和利率、随机干扰及多险种影响下的双二项风险模型,考虑到保险公司的实际情况,通过比例再保险降低其破产概率.对建立的带干扰的多险种的二项比例再保险风险模型,首先讨论其盈余过程的性质与...

温晓楠 董立伟... 《宜宾学院学报》 2020年12期 期刊

关键词: 多险种 / 二项风险模型 / 多险种 / 随机干扰

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带折现率多险种离散时间风险模型破产问题  CNKI文献

本文研究了理赔量具有一阶自回归结构以及在此条件下引入折现率和多险种的修正的离散时间金融风险模型,利用两种不同的方法,获得了破产前最大盈余、破产前盈余、破产后赤字及它们的联合分布所...

于莉 詹晓琳... 《数学杂志》 2020年06期 期刊

关键词: 折现率 / 多险种 / 一阶自回归结构 / 破产后赤字

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延迟索赔风险模型的最优再保险  CNKI文献

针对延迟索赔风险模型,在方差分保费原则计算原理下,研究最小化破产概率的最优再保险问题.首先,在最优再保险形式为比例再保险的情形下,利用扩散逼近近似保险公司的索赔过程.然后,利用动态规划原理,通过求...

肖鸿民 王占魁... 《四川师范大学学报(自然科学版)》 2020年05期 期刊

关键词: 延迟风险模型 / 方差分保费原则 / 最优再保险 / 扩散逼近

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索赔次数服从泊松负二项分布的风险模型破产概率  CNKI文献

该文对带有退保及随机投资收益的风险模型进行研究,其中索赔次数服从泊松负二项分布,且退保次数是保费收取次数的一个p-稀疏过程,运用鞅论给出了索赔次数服从泊松负二项分布的风险模型破产概率和...

牛银菊 马崇武 《江西师范大学学报(自然科学版)》 2020年05期 期刊

关键词: 泊松负二项分布 / 风险模型 / 破产概率 / 鞅论

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稀疏过程下带有退保和分红策略的相依风险模型  CNKI文献

本文在保费收入为复合Poisson过程,索赔次数{N_1(t),t≥0},退保次数{N_2(t),t≥0}和支付红利的保单数{N_3(t),t≥0}分别是保单到达数{M(t),t≥0}的p_1,p_2,p_3-稀疏过程的假定下,建立带有干扰的风险模型,运用鞅...

覃利华 《数学理论与应用》 2020年03期 期刊

关键词: 稀疏过程 / 破产概率 / Lundberg不等式 / Poisson过程

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随机利率下保费随机收取的双险种风险模型  CNKI文献

首先建立了带随机利率、通货膨胀率和干扰项的双险种风险模型,对保费收取和理赔次数都是随机变量的情况,最后得到破产概率的一般表达式。

刘培江 李颖... 《井冈山大学学报(自然科学版)》 2020年04期 期刊

关键词: 随机利率 / 通货膨胀率 / 双险种 / Brown运动

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计数过程为复合Poisson过程的风险模型的特征量研究  CNKI文献

本文主要研究计数过程为复合Poisson过程的风险模型和马氏调制风险模型的特征量.在第一个模型中,在保费收取方式为期望保费原理下,将原来的“计数过程为Poisson过程”推广为“计数过程为复合Poisso...

罗文娟 导师:邓迎春 湖南师范大学 2020-06-01 硕士论文

关键词: 复合Poisson过程 / 破产概率 / Gerber-Shiu函数 / 马氏调制

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基于风险模型在特殊资本约束下的破产概率  CNKI文献

在金融保险中,保险风险理论中的破产理论是一个非常重要的研究课题,因为这让保险公司的股东可以提前预测破产风险程度,所以对其研究具有及其重要的理论和实际的双重意义。为了尽可能降低保...

李楠 导师:韩月才 吉林大学 2020-06-01 硕士论文

关键词: 破产概率 / 注资 / 利息 / 经典风险模型

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退保因素下带有干扰和随机投资收益的风险模型  CNKI文献

讨论了一种含有退保因素下带有带有干扰和随机投资收益的复合二项风险模型,得到该模型盈利过程的平稳独立增量性和盈余过程的相关数字特征,并对保险公司的破产概率进行计算,得到最终破产概率...

覃利华 黄鸿君 《井冈山大学学报(自然科学版)》 2020年03期 期刊

关键词: 退保 / 随机投资收益率 / 风险模型 / 破产概率

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带干扰的二维更新风险模型的有限时间破产概率...  CNKI文献

破产概率在保险精算领域的研究中有很深远的影响.破产概率的具体值很难得到,因此,对破产概率的渐近性的研究就至关重要.到现在为止,一些研究者考虑索赔序列服从重尾分布的一维或二维风险模型...

杜娇 导师:宋慧 大连理工大学 2020-05-01 硕士论文

关键词: 次指数族 / 破产概率 / 布朗干扰 / 二维更新风险模型

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具有随机保费的相依风险模型破产概率问题研究  CNKI文献

近年来,破产理论受到越来越多的关注.研究破产理论有利于保险公司对未来做出预测,及时规避风险,具有重要的现实意义.无数专家学者在Lundberg-Cramer经典破产理论的基础上进行了广泛的研究.在...

张换英 导师:彭旭辉 湖南师范大学 2020-05-01 硕士论文

关键词: 破产概率 / 相依索赔 / 一致渐近性 / Lundberg上界

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马氏环境下带交易费用的风险模型研究  CNKI文献

在保险公司投资的过程中,买卖股票(风险资产)是需要佣金、印花税、过户费的,即交易股票是有交易费用的,尤其是频繁的交易时,投资者的整体交易费用是很大的。因此本文研究了交易费用对保险公司分红和破产概率

邹奉珍 导师:陈旭 湖南师范大学 2020-05-01 硕士论文

关键词: 交易费用 / Sinc数值算法 / 期望折现分红总量 / 阈值分红策略

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延迟索赔的二维风险模型破产概率的渐进性研...  CNKI文献

当今社会中,随着人们的生活水平的上升,风险意识逐渐增强,保险成为人们生活中不可缺失的一部分。保险行业在我国呈现蓬勃发展之势,各种保险产品层出不穷。破产理论是对破产概率方面问题进行探究,衡...

刘雄 导师:彭旭辉 湖南师范大学 2020-05-01 硕士论文

关键词: 破产概率 / 二维风险模型 / 一致渐进性 / 延迟索赔

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非经典风险模型极限性质的研究  CNKI文献

风险理论作为概率论与数理统计应用研究的一个重要分支,对保险公司的安全运行具有重要的意义.自从Lundberg和Cramer建立了广为人知的经典风险模型(即Cramer-Lundberg风险模型)以来,很多学者对...

王占魁 导师:肖鸿民 西北师范大学 2020-05-01 硕士论文

关键词: 风险模型 / 精细大偏差 / 破产概率 / 重尾分布

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带有利率的多维重尾风险模型破产问题  CNKI文献

在保险实务中,保险公司通常经营多条业务线,并且一次索赔事件的发生往往会导致几种保单同时索赔,如一次车辆事故通常会引起交强险,车损险,三者险等险种的索赔.考虑到如今保险业的发展趋势,仅研究一维风险模型以...

袁梦 导师:沈新美 大连理工大学 2020-05-01 硕士论文

关键词: 资本转移 / 多维风险模型 / 多维正则变化 / 破产概率

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相依风险模型破产概率分析  CNKI文献

破产理论是保险风险理论中的核心内容之一.预测保险公司在有限或无限时间内的破产概率,可帮助保险公司更好地检查偿付能力以及管控其金融业务的风险.然而随着保险公司的业务和经济全球化发展...

吴宇 导师:何萍 上海财经大学 2020-05-01 硕士论文

关键词: 相依结构 / 正则变化尾分布族 / Breiman定理 / 尾部概率

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保费随机并含有分红的离散风险模型的罚金折现期望函...  CNKI文献

在离散时间的情况下,建立保险费的收取过程及索赔过程均是二项过程并含有随机分红的风险模型,根据分红值限a及初始值u的大小不同关系,分别得到了该风险模型的罚金折现期望函数所满足的递推关系式,根据罚金...

赵培臣 《菏泽学院学报》 2020年02期 期刊

关键词: 风险模型 / 罚金折现期望函数 / 破产概率

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